Сегодня
USD ЦБ65.9961
EUR ЦБ73.2227

Как пользоваться форекс индикатором стохастик?

В избранное Обсудить

Многие начинающие трейдеры постоянно находятся в поиске лучшего торгового подхода, лучшего индикатора, который даст более точные, быстрые и прибыльные сигналы.

Что тут греха таить, всем всегда хочется найти идеальный инструмент, который улучшит результаты торговли и доведёт их до абсолюта. И в этом поиске многие часто обращаются к изучению новых, пока никому не известных индикаторов, которые тоннами появляются на просторах интернета.

И это нормально. Новые решения и новые идеи должны и могут давать новые, более эффективные решения. Но всё равно, что и ожидаемо, среди них много идей посредственных и много тех, которые используются старые принципы, на основе которых построено уже немало индикаторов и торговых систем.

По этой причине многие незаслуженно обделяют вниманием индикаторы, которые входят в торговый терминал MetaTrader и другие популярные терминалы по умолчанию. Ведь это индикаторы, проверенные временем, разработанные лучшими трейдерами и доказавшие вою эффективность на дистанции в несколько десятилетий.

В этой статье поговорим как раз об одном из таких индикаторов, который называется Cтохастик или Stochastic Oscillator. И пожалуй, он в особом представлении и не нуждается.

История возникновения

Джордж Лейн, сын врача, хотел пойти по стопам отца. Но как-то раз он случайным образом оказался в здании одной из американских бирж, и увиденное го так заворожило, что он решил отказаться от карьеры врача. В 50-х годах он покупает себе место на бирже Chicago Open Board of Trade, где начинает торговать зерновыми культурами.

Он делает успехи в карьере трейдера и позже занимает пост президента компании Investment Educators Inc. Тогда он и изобретает свой знаменитый индикатор.

Неизвестно, правда это или вымысел, но есть версия, что формулу индикатора Лейну подсказал знакомый из Чехословакии. И формула эта применялась для расчёта требуемого количества известняка, которое нужно добавить в процессе плавки железа. Они взяли эту формулу и стали адаптировать под рынок и свою торговлю, что в итоге привело к созданию индикатора стохастик, который состоит из двух линий %D и %K.

По одной версии названия линий получились такими просто потому, что создатели индикаторов того времени называли свои изобретения, просто последовательно перебирая буквы латинского алфавита. А %D, %K и %R (осциллятор Ларри Уильямса) просто оказались самыми эффективными и остались в истории.

По другой версии D означает deviation (отклонение), а K — это первая буква второго имени Джорджа Келли Лейна, автора стохастика.

Принцип работы и формула расчёта

Индикатор стохастик, можно сказать, измеряет скорость изменения рынка.

Если обобщить, то он сравнивает последнюю цену закрытия с ценами закрытия за прошлый выбранный период, которые оцениваются в диапазоне от максимального до минимального значения. То есть проводится относительный анализ, в результате которого индикатор показывает значение такого отношения по шкале от 0 до 100.

Если график индикатора тяготеет к зоне выше уровня 30, значит, на рынке восходящее движение и текущая цена закрытия имеет  значение близкое к максимуму цен закрытия выбранного диапазона. А если график индикатора опускается к нулю, значит, текущее закрытие приходится на минимумы диапазона цен закрытия за установленный период.

Похожая картина наблюдается и у индикатора Уильямса %R, но стохастик использует несколько фильтров удаления, так называемых, рыночных шумов.

Быстрая линия стохастика %K рассчитывается по формуле:

где Со — это последняя цена закрытия за текущий период,

max(Hn) — это цена High, максимальная цена за период N,

min(Ln) — цена Low или минимум за период N.

Медленная кривая %D имеет следующую формулу расчёта:

Как видно из формулы, это скользящая средняя за период M, которая рассчитывается на основе %K.

Можно встретить и другие формулы расчёта, но эта самая распространённая.

Стохастик похож на индикатор RSI. Но есть и отличия.

Во-первых, стохастик имеет большую чувствительность в сравнении с RSI, и поэтому у него зоны перекупленности и перепроданности шире, чем у RSI.

Во-вторых, у стохастика две линии на его графике, быстрая и медленная, пересечение которых между собой является сигналом.

Настройка стохастика

  • Период %K — период стохастика;
  • Период %D — период сигнальной линии,;
  • Замедление — параметр для сглаживания обеих линий;
  • Цены — выбор типа цен, на основе которых будут происходить расчёты;
  • Метод MA — выбор метода расчёта скользящей средней %D.

По умолчанию идут настройки 5-3-3. Первый параметр отвечает за период расчёта, остальные отвечают за сглаживание обеих линий. Сам автор рекомендовал первый период выбирать из диапазона от 9 до 21.

Конечно, лучше под каждую валютную пару и торговый таймфрейм выбирать свои параметры, просто проводя визуальный анализ и фиксируя статистику сигналов при выбранных настройках.

Но в среднем можно выбирать для первого периода из таких значений:

  • M30 — 9-13;
  • H1 — 14-21;
  • H4 — 5-9.

Разделители областей перекупленности и перепроданности берутся по значениям 80 и 20. Но это не значит, что нужно брать только эти величины. Никто не запрещает подбирать более подходящие для тех или иных условий.

Поэтому настроить стохастика вы можете под себя, свою торговую систему и торгуемый инструмент.

Сигналы и показания индикатора стохастик

Как и у большинства осцилляторов у стохастика есть сигналы при работе с зонами перекупленности и перепроданности и при расхождении графиков цены и индикатора.

Дивергенция и конвергенция

Здесь применяется классический подход к этим сигналам.

Дивергенцией называется расхождение максимумов графиков цены и индикатора и является сигналом к продаже. Конвергенцией называется схождение минимумов графиков цены и индикатора, что является сигналом для покупок.

Лучше брать только те сигналы, которые по графику стохастика образуются внутри зон перекупленности и перепроданности. Или когда второй максимум/минимум не дотягивает до экстремально области. То есть цена экстремум вроде и обновляет, но индикатор показывает, что рынок уже не так перепродан или перекуплен, что часто говорит о возможном развороте цены.

Области перекупленности и перепроданности

Тут тоже всё стандартно.

График индикатора пересекает уровень 80 сверху вниз — это сигнал на продажу. Пересекает уровень 20 снизу вверх — это сигнал на покупку.

Но как и все осцилляторы в тренде стохастик будет давать массу ложных сигналов, которые нужно фильтровать. Если уже есть устойчивый тренд, то лучше брать только сигналы по тренду. И лучше не брать сигналы индикатора в тренде за основные, а использовать стохастик как фильтр.

Работа с уровнем 50

Уровень 50 можно рассматривать как водораздел между восходящим и нисходящим трендом. Когда стохастик выше 50, то тренд движется вверх, когда ниже 50, то цена имеет направление движения вниз.

Поэтому пересечение индикатором уровня 50 снизу вверх, можно рассматривать как сигнал к покупкам, а сверху вниз — к продажам.

В этом случае выходить из сделок можно, когда индикатор выходит из зон перекупленности и перепроданности. Или на сильных исторических уровнях поддержки и сопротивления.

Пересечение линий индикатора

Здесь всё тоже должно быть интуитивно понятно.

Когда быстрая линия пересекает медленную сверху вниз, это сигнал на продажу, когда снизу вверх — на покупку.

И важно, чтобы эти пересечения происходили в зонах перекупленности и перепроданности, тогда больше вероятность получить качественный сигнал.

И ещё один момент: обычно чем острее угол минимума или максимума индикатора в месте пересечения линий, тем, скорее всего, сильнее будет импульс движения.

Стохастик как часть системы

Только на один стохастик уповать не стоит. Он даёт, как и все индикаторы, ложные сигналы, поэтому его нужно применять только как часть торговой системы.

Хорошо стохастик работает в связке с индикатором RSI. Последний двигается медленнее, чем стохастик, и в том числе благодаря этому он может отфильтровывать многие сигналы стохастика, которые окажутся ложными.

Но эти индикаторы оба являются осцилляторами. Поэтому для создания торговой системы их лучше дополнить каким-нибудь трендовым индикатором, например, линиями Боллинджера.

В первом случае видно, что оба индикатора подтверждают точку входа от нижней границы канала Боллинджера, что даёт возможность для входа.

Во втором же случае, хоть стохастик и дал пересечение в зоне перепроданности и пошёл выше, RSI не подтверждает этот сигнал, так и не дойдя до своего нижнего уровня, отделяющего перепроданность, что запрещает нам входить в рынок.

Заключение

Индикатор стохастик, как и другие индикаторы, которые доказали свою результативность за многие годы, является полезным инструментом, об особенностях которого необходимо знать, чтобы применять его в нужное время и в нужном месте.

Он не лишён недостатков всех осцилляторов и требует дополнительных фильтров его сигналов. Он эффективен во флэтах, а в трендах даёт качественные сигналы только по тренду при должной фильтрации.

И при всём при этом это хороший индикатор, который можно использовать в своей торговой системе. И может быть, стоит сэкономить время, перебирая различные индикаторы, остановившись на этом, и разобраться в особенностях стохастика, чтобы на их основе построить крепкую торговую систему, подходящую под свой стиль торговли.

Оставьте комментарий

Scroll Up Adblock
detector