Все, кто работает на финансовых рынках, рано или поздно узнаёт о системе Мартингейла и задумывается о возможности ее использования в своей торговле. Особенно серьезно задумываются новички. Ведь по итогу система позволяет добиваться исключительно положительного результата, несмотря на предшествующие отрицательные сделки. Все хотят зарабатывать, и никто не хочет терять. Опытные трейдеры не могут игнорировать удобство такого подхода в плане психологии торговли, понимая, что закрытие положительных сделок более благоприятно для душевного состояния, чем фиксирование убытков. Но бывалые спекулянты, которые выживают в индустрии, также понимают, что работа с убытками — это неотъемлемая часть трейдинга. И отдают себе отчёт в том, что у стратегии Мартингейла есть своя Ахиллесова пята — размера депозита может просто не хватить, чтобы дойти по системе до заветной прибыли, и можно потерять всё.
Данный метод работы требует филигранного риск-менеджмента и понимания всех особенностей данной методики. Давайте разберём её сильные и слабые стороны, поговорим о разновидностях этого торгового подхода , правилах безопасности во избежание слива депозита и о том, как грамотно использовать сильные стороны метода для эффективной торговли на рынке форекс.
История появления системы
Математик Мартингейл, француз по происхождению, придумал этот принцип ещё в 18 веке для беспроигрышной игры в казино. Основой послужила теория вероятности. Например, если подбрасывать монетку 100 раз, то примерно в половине случаев она будет падать Орлом верх, в другой половине — Орлом вниз. Также и в казино. Если вы всё время ставите, допустим, на красное, то при такой вероятности в 50% стоит лишь подождать, и выпадет нужный цвет.
Мартингейл прикинул, что если после каждого проигрыша удваивать следующую ставку, то рано или поздно убытки будут отбиты, и прибыль непременно будет получена. К примеру, ставим 100$ на красное. Не повезло. Ставим 200$ на красное. Опять. 400$ туда же. Снова чёрное. 800$. Красное! В итоге убытки получились равны: 100 + 200 + 400 = 700$. Итого прибыль составила: 800 — 700 = 100$ (для примера; не учитываем коэффициенты выигрыша). Получив прибыль, новую ставку начинаем с её первоначального значения в 100$.
Отойдя от темы, сразу стоит отметить, что если долго выпадает чёрное, это не значит, что вероятность выпадения красного увеличивается. Нет, при каждом новом броске вероятность 50 на 50, независимо от предыдущих результатов. Если же говорить о казино, то есть как минимум ещё два момента, которые обеспечивают перевес в сторону игорного заведения:
- Размер максимальной ставки ограничен. Все казино ограничивают максимальную ставку, чтобы защититься от данного метода. Кроме того, игрок может потерять слишком много, и новую удвоенную ставку он уже просто не может сделать.
- В рулетке, есть цифры с цветом, и есть еще и зеро, он же ноль. И если игрок ставит на черное, то против него красное и зеро, если на красное — против него черное и зеро. А это уже отрицательное математическое ожидание, что гарантирует на дистанции победу казино.
Так воротилы игорного бизнеса заранее себя страхуют от расчетливых толстосумов с бездонными кошельками, поэтому у казино даже нет необходимости обманывать гостей. Математика играет против них.
Для тех же, кто зарабатывает на форекс очевидно, что основной риск в том, что для того чтобы дождаться заветной плюсовой сделки, которая перекроет прошлый минус, может просто не хватить торгового депозита.
Классическое применение системы Мартингейл на Форекс
Рассмотрим пример работы с применением данной методики. И вначале важно сделать акцент, что система Мартингейла это не торговая система, она не даёт сигналов на вход в рынок и выход из сделки. Это один из видов управления капиталом, выборов объема сделки и работы с рисками. И для того чтобы прибегать к её возможностям прежде всего должна быть прибыльная торговая стратегия, которая уже позволяет зарабатывать. То есть принцип Мартингейла может быть использован как дополнение к уже сложившимся и оправдавшим себя торговым правилам трейдера.
Допустим появляется сигнал на покупку и открывается сделка объемом 0.1 лота.
Но цена идёт вниз. По сделке образуется текущий незакрытый убыток. Например, появляется снова сигнал на покупку (по какой-то условной системе), и опять открывается Buy, но уже двойным объемом в 0.2 лота.
Цена продолжает падение, создавая плавающий убыток уже и по второй сделке. В какой-то момент снова появляется сигнал на покупку, и опять входим на покупку, объемом 0.4 лота.
Предположим, цена разворачивается, идёт вверх. По нижнему Buy начинает расти прибыль, убытки же по двум первым сделкам постепенно сокращаются.
При определенном росте цены, прибыль по сделке объемом 0.4 лота будет перекрывать убытки по двум предыдущим. Что позволит выйти нам с нулевым результатом, если мы сомневаемся, что дальнейший рост цены возможен.
Если же рост цены продолжится, то можно, закрыв все сделки, получить прибыль.
В чистом виде такой подход позволяет закрывать только положительные сделки. Но еще раз стоить обратить внимание на то, что при таком подходе риски могут создавать чрезмерную нагрузку для торгового счета. Ведь цена могла продолжить своё падение и дальше. Из-за этого большинство депозитов, на которых применяют такой торговый метод оказываются слитыми.
Но если правильно использовать сильные стороны Мартингейла и умело обращаться с рисками, то можно добиться хороших результатов.
Виды стратегий Мартингейла
Можно выделить следующие разновидности данного метода торговли:
- Классический. Суть в удвоении объема сделки после каждой сделки убыточной. И, когда после удвоения объемов закрывается плюс, компенсирующий прошлые убытки, необходимо вернуться к первоначальному объему торговли.
- С плавающим коэффициентом. При образовании текущего минуса по позиции следующая открывается не двойным объемом, а объемом в 1,2-1,5 раза большим, что несколько снижает риски по сравнению с классическим методом. Этот коэффициент лучше вычислять статистически, опираясь, например, на результаты прогонов на истории в тестере стратегий. В тех или иных случаях прибегают к увеличению лота более чем в 2 раза, чтобы с случае незначительного отката выйти в безубытке. Но такой вариант сильно увеличивает риски, поэтому трейдер должен быть крайне уверен в свое торговой системе, на основе которой принимает такое решение.
- Подход из ряда чисел Фибоначчи. В ряду Фибоначчи находятся числа, каждое из которых равно сумме двух предыдущих (1, 1, 2, 3, 5, 8 и т. д.). Для Мартингейла также применяют такой подход в выборе объема позиции. Например, была первая сделка на покупку объемом 0.1. Вторая открывается также объемом 0.1. Третья уже объемом 0.1 + 0.1 = 0.2. Четвертая 0.1 + 0.2 = 0.3 и т.д. Такой подход также снижает риски по сравнению с классическим методом, и ваш депозит может выдержать более значительные просадки. Но чтобы выйти в ноль или в прибыль цена уже должна будет совершить движение большее, чем в случае стандартного выбора лота.
- Метод усреднения. Метод усреднения — это отдельная методика для выхода из убыточной позиции. Например, совершена покупка 0.1 лота. Цена падает на 100 пунктов, по сделке минус. Снова появляется сигнал на покупку (по той или иной системе торговли), и открывается еще одна покупка также 0.1 лота. Чтобы закрыть обе сделки и суммарно выйти в нулевом результате, нужно чтобы цена прошла наверх половину расстояния между этими сделками, то есть 50 пунктов. Это и есть усреднение. Можно использовать подход Мартингейла, и вторую сделку открывать двойным объемом. Тогда для выхода в ноль цена должна вырасти не на 50, а на 25 пунктов.
Усреднение - Антимартингейл. Еще его называют Пирамидинг. В отличие от Мартингейла суть в том, чтобы открывать сделки того же направления, когда первоначальная сделка находится не в убытке, а, наоборот, в плюсе. К примеру, была покупка, цена выросла, трейдер видит, что есть потенциал дальнейшего роста, и открывает еще один Buy, не закрывая предыдущий. Открывать новые покупки он может до тех пор, пока видит перспективы продолжения движения. Этот прием позволяет быстро разогнать депозит и получить сверхприбыли. Но он эффективен только в трендах и бесполезен, и даже опасен во флэтах.
Правила безопасности
Выше было сказано, что прежде всего нужна рабочая торговая стратегия для принятия решений по входу в рынок и выходу из него. Только тогда можно пробовать дополнять её полезными возможностями мартингейла.
Кроме того большое кредитное плечо даст вам преимущество при таком подходе. Большее плечо обеспечит меньший залог при открытии новых сделок, то есть освободит больше ваших средств для открытия большего количества позиций, которых, как несложно догадаться, может потребоваться немало.
Количество отрицательных сделок, следующих одна за другой
Необходимо протестировать свою рабочую стратегию и выяснить, среднее количество сделок, которые закрывались в минус и следовали именно друг за другом. То есть величина серии из последовательных отрицательных сделок. Это нужно, чтобы понимать какое среднее количество сделок может быть открыто по этой стратегии по методу мартингейла, чтобы выйти в плюс.
Если в результате теста выяснилось, что в среднем у системы идут четыре убыточные сделки подряд, значит для мартингейла нужно рассчитывать минимум 4 однонаправленные сделки, или еще их называют «колена», с учётом требуемого для них объема в лотах.
Тестирование необходимо проводить на истории. Если торговая стратегия работает на тайфрейме m5, то лучше взять для теста историю за последние пару месяцев. Если на D1 — последние пару лет.
Стоп-лосс
Использование стоп-лоссов при мартингейле — это один из способов контролировать повышенные риски. Слишком малый стоп будет приводить к частому закрытию поз в убытке. При слишком большом стопе можно, как и при его отсутствии, потерять почти все деньги.
Но, работая без стопа, спекулянт, играет с огнем, и его торговля без контроля со стороны рисков превращается в неуправляемый поезд, который в любой момент может сойти с рельс и сорваться в пропасть.
Stop Loss необходимо подбирать на основе результатов тестирования торговой стратегии трейдера на истории. Ограничитель убытков необходимо делать большим, чем средняя просадка, чтобы давать дышать системе. Также размер стопа стоит выбирать с учётом среднего количества колен, которое по прошлым результатам применялось для выхода в ноль или плюс по Мартингейлу. То есть, если в среднем количество колен равнялось четырём, то стоп должен быть таким, чтобы при его срабатывании на депозите осталось достаточно средств для новой серии сделок минимум из четырех колен.
Место открытия дополнительных сделок/колен
Новые колени стоит открывать согласно той стратегии, которую вы используете для определения точек входу, и которую вы протестировали. Однако, стоит отдельно сделать акцент на анализе графика. Хорошо, если при открытии сделок и новых колен учитывается положение исторических уровней поддержки и сопротивления, и новые колени открываются именно на них. Это повышает вероятность положительного исхода. То есть покупаем на поддержке, продаем на сопротивлении. Все как завещал классик.
Центовые счета
Центовые счета делают возможным даже на счетах в несколько десятков или сотен долларов создавать эффект большого кредитного плеча и открывать сделки небольшим объемом, чтобы соблюдать риск-менеджмент и иметь запас для открытия большого количества колен.
Регулярный вывод прибыли
Рынок — вещь непредсказуемая. Рано или поздно может произойти такое движение цены, которое выйдет за средние показатели, что были получены на истории. Это может привести к внезапной потери депозита.
Чтобы быть к такому готовым, требуется периодически выводить прибыль. Например, произошло удвоение депозита. Стоит вывести половину. Если произойдет слив депозита, то на выведенные деньги можно продолжить работу.
Слив может произойти после того, как депозит увеличится и в 10 раз, а может случится на следующий день, как трейдер стал применять мартингейл и не успел заработать ни цента. Поэтому периодический вывод заработанного позволит всегда оставаться в игре, оставаясь устойчивым к кризисным моментам и готовым в благоприятные ситуации взять своё.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что данный метод работы с объемами торговых позиций несёт в себе значительные риски, и может привести к потере всех средств на торговом счету. В то же время в короткие промежутки времени он может приносить сверхприбыли, а частый вывод средств и соблюдение других правил безопасности помогут сделать данный инструмент своим помощником работы на форекс.
В работе с крупными деньгами такой метод нецелесообразен. А для трейдеров, кто хочет быстрых сверхприбылей, хочет разогнать депозит и готов пойти на риск полных потерь, этот метод может сослужить хорошую службу.
Но тут каждый трейдер хозяин своих рисков и решает сам, где и как применять ту или иную методику.
Перед тем как использовать новый подход, внимательно его изучите, протестируйте и только потом решайте, стоит доверять ему работу с вашими деньгами или нет.
Где торговать
Данная стратегия применима у любых Форекс брокеров и практически на любых инструментах. Мы рекомендуем следующих.
| Брокер | Открыть счет | Основан | Регулируется | Тип брокера | Мин. депозит | Макс. кред плечо | Бонус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
AlpariОтзывы: 28 | 1998 | IFSC, НАФД, FSA, АФД | ECN | 0$ | 1:1000 | ||
 |
Финам-ФорексОтзывы: 12 | 1994 | ЦБ, НАФД | NDD, DMA | 0$ | 1:40 | - |
Загрузка...