Торговые стратегии VSA

Volume Spread Analysis или VSA изучает поведение рынка и возможность прогнозирования дальнейшего движения с помощью наблюдения за амплитудой движения цены, размерами тел свечей и их хвостами, часто сравнивая их с объемами, реальными или тиковыми, в зависимости от того, на каком рынке используется этот подход.

Стратегии VSA требуют подготовки, изучения матчасти, чтобы правильно использовать все ее возможности и потенциал. В рамках данной статьи разберем две основные разновидности систем vsa и несколько самых популярных вариантов в работе.

Есть два вида таких стратегий: основанные на работе с импульсами в движениях цены и основанные на возврате к среднему.

Первые подразумевают, по сути, трендовый подход для работы на выраженных направленных движениях. Вторые используются в основном при торговле внутри боковых движений цены и при работе против тренда, что считается более рискованным вариантом, но им тоже нужно уметь пользоваться и держать в своем арсенале. Конечно же, оба этих подхода применимы на определенных участках рынка, но это не значит, что их нельзя использовать вместе. Один не исключает другой.

Стратегии VSA по принципу возврата к среднему. Контртренд

Контрендовые сделки могут быть психологически очень интересными. Ведь часто кажется, что после сильного движения цена достигла какого-то значимого препятствия на своем пути и уже просто должна развернуться обратно, дать долгожданную коррекцию. И такие сделки могут также давать хорошую прибыль, пусть и не такую как сделки по тренду, но на коррекциях и сами сделки чаще всего не длятся так долго, как трендовые. Хотя, что выгоднее по соотношению прибыль к затраченному времени, это еще нужно смотреть. Ведь на трендах обычно движение развивается импульсами, преодолевая большое количество пунктов за то время, за которое на коррекции против тренда рынок обычно пройдет разве половину от такого расстояния.

На этом примере видна неплохая сделка, на которой удалось заработать больше 100 пунктов. Выглядит она вполне сильным импульсом после выхода из консолидации. Работа шла от одного исторического уровня до другого. Сделка выглядит вполне себе оправданной и обоснованной. Но у нее есть одно слабое место. Она была совершена внутри дня, тогда как на дневном графике четко прослеживается нисходящий тренд. То есть сделка была открыта против основной тенденции. Покупка была на коррекции, тогда как основная масса участников рынка сидела в медвежьих сделках.

Все, кто уже имеет какой-то опыт трейдинга, знает, что идеальных систем нет, и многие паттерны периодически не отрабатываются, какими бы наглядными они ни были. И такое часто происходит в такие вот моменты, когда сделки открываются против основного движения. Толпа трейдеров может размазать и снести любой паттерн на младших интервалах, если он мешает им зарабатывать свою прибыль. И неважно, останавливающий объем, кульминация движения или какой-то еще паттерн сигнализировали о возможной остановке цены. Если трейдерам нужно двигать цену дальше, они это сделают, чтобы там за паттерн не был на графике.

Поэтому сделки против тренда нужно брать крайне осторожно. Самое главное, не брать на такие сделки большие риски. 1-2% как обычно рекомендуется для аккуратной торговли. Иначе одна или несколько подряд таких ошибок могут сильно испортить ваши планы.

Стратегии VSA по принципу возврата к среднему. Торговля во флэте

Торговля во флэте безопаснее и проще, чем торговля против тренда. Есть просто свои признаки и сигналы, на которые стоит обращать внимание, чтобы принимать подходящие решения для такого поведения рынка. К таким сигналам можно отнести такие паттерны, как ап-траст, вытряхивание, атака на уровень или признаки отсутствия спроса и предложения.

На скриншоте выше обозначен небольшой флэт на дневном графике.

На больших интервалах вообще все паттерны лучше отрабатываются, чем на младших. Ведь на старших таймфреймах больше внимания со стороны всех трейдеров, там больше вероятность, что любой сигнал будет точно замечен и использован многими, и поэтому отработается хорошо.

В точках 1 и 3 видны примеры ап-траста, когда, скорее всего, на отложенных заявках на продажу от крупных игроков цена откатывает от верхнего уровня сопротивления, и свечи закрываются близко к своим минимальным значениям, сообщая о силе продавцов. В точке два была зеркальная ситуация, когда на пин-баре происходит вытряхивание всех продавцов. Покупатели тут поглотили все продажи, вернув цену обратно в коридор.

Во флэте, используя его границы, можно более уверенно выставлять стоп-лоссы за границы канала, локальные максимумы и минимумы, зная о логике движения цены внутри ценовых коридоров.

Стратегии VSA по тренду

По тренду всегда торговать спокойнее, зная, что в том направлении работает сейчас большинство на рынке, и помня о постулате:

Тренд с большей вероятностью продолжится, чем развернется.

Входить в рынок можно на хороших уровнях поддержки и сопротивления на больших таймфреймах, устанавливая за них стоп-лоссы. Также можно от этих уровней работать не только на отскок, но и на пробой. Хотя, конечно же, даже после пробоя всегда надежнее дождаться отката цены обратно к уровню, его ретеста и паттерна, который подтвердит точку входа.

Посмотрим на сриншот ниже и проследим, какие хорошие точки входа появлялись по мере развития тренда.

Видно, что до точки один неплохим местом для покупок был момент, когда цена большой импульсной свечой пробила верхнюю границу коридора. Но точно знать, что цена пойдет выше нельзя. Это могла быть ловушка, когда крупный игрок заманивал бы покупателей, чтобы своими отложенными Sell Limit сделками поглотить их покупки, набрать позицию и двинуть рынок вниз. Поэтому, чтобы не попадать в ловушки или попадать в них реже, рекомендуется ждать ретеста, который и произошел в точке 1. Там появился пин бар с большой нижней тенью и на больших объемах, что подтверждает силу покупателей. Это хороший момент, чтобы открывать покупки.

В точке 2 идентичная ситуация на ретесте уровня, который образовался после выхода цены из флэта.

В точке 3 виден повторный ретест этого же уровня, где появилась модель поглощения, которая показала, что покупатели не дадут продавцам опустить рынок ниже уровня. И тренд продолжил свой рост.

В точке 4 на росте объемов произошел пробой уровня. Ретеста сразу не последовало. Но, надо сказать, он все же был: цена, спустя пару недель, вернулась к уровню и дала хороший отскок с качественной точкой входа на buy.

И в таком формате гораздо спокойнее работать, когда твои шаги не идут против толпы.

Заключение

Любой из рассмотренных подходов имеет место. И полезен в определенных фазах рынка. И нужно знать эти особенности и уметь применять эти знания в нужный момент.

Начинающим трейдерам все же лучше начинать с торговли по тренду и на больших временных интервалах, где меньше темп и больше времени на анализ рыночной ситуации. А сигналы и паттерны глобальны и видимы большинству участников рынка.

Хотя и многие профессиональные трейдеры, перепробовав многие варианты, остаются приверженцами именно такого подхода, понимая его эффективность и не желая добавлять лишние риски.

Рейтинг брокеров 2024

	Брокер	Открыть счет	Основан	Регулируется	Тип брокера	Мин. депозит	Макс. кред плечо	Бонус
	AlpariОтзывы: 28	Открыть счет Демо	1998	IFSC, НАФД, FSA, АФД	ECN	0$	1:1000
	Финам-ФорексОтзывы: 12	Открыть счет Демо	1994	ЦБ, НАФД	NDD, DMA	0$	1:40	-