Индикатор Моментум, разработанный французским математиком, членом Академий Наук Франции и России, Полем Эмилем, входит в число самых популярных индикаторов среди трейдеров, работающих в разных стилях.
Его отличительной чертой является опережающий характер индикатора. И как бы неправдоподобно это ни звучало, но это действительно так.
Конечно же, это не грааль, и моментум не предсказывает будущее. Но он предоставляет информацию об ускорении цены на опережение, которую, если знать как, можно использовать для повышения эффективности своей торговли.
Принцип работы
Основная задача индикатора отслеживать тренд и ускорение цены.
Если моментум растёт и рисует новый максимум, то чаще всего это говорит о бычьих настроениях, и есть вероятность продолжения роста. Если рисует минимум новый, то тренд может дальше идти вниз.
По графику моментума и цене можно рассматривать сигналы конвергенции и дивергенции или по-другому их схождения и расхождения. Если котировки растут, а график моментума загибается вниз и начинает откатывать, это может означать скорый разворот движения. В такой ситуации можно переносить стопы в безубыток и подумывать о выходе из позиций. Для продаж всё зеркально. Если цена снова растёт и рисует новый максимум выше предыдущего, а вот моментум свои максимумы не обновляет, то значит есть дивергенция, говорящая о спаде интереса покупателей, и велика вероятность движения вниз. Ну а для продаж всё аналогично.
Но моментум не грааль. Сигналы ложные для него тоже не чужды. Поэтому важно больший вес придавать именно сигналам в сторону тренда.
Настройка индикатора Momentum
В большинстве терминалов этот индикатор уже предустановлен. В Metatrader он находится во вкладке «Осцилляторы».
При его открытии появляется окно настроек, в котором представлен минимум настроек. Можно задать период усреднения, за который будут производиться расчёты. Выбрать цены, которые будут при этом расчёте использоваться, и цвет отображения графика индикатора. В закладке «Уровни» можно задавать уровни, которые будут отображаться на графике индикатора и служить своеобразными разграничителями экстремальных зон перекупленности и перепроданности. Но по умолчанию уже стоит уровень 100, который выступает точкой отсчёта.
Изменяя период в большую сторону, мы делаем линию индикатора более плавной и менее чувствительной. Сигналов становится меньше, но они имеют хороший уровень надёжности.
При уменьшении уровня индикатор становится чувствителен к колебаниям цены и ведёт себя более активно, но и выдаётся больше сигналов с меньшей надёжностью.
Если выбран период, например, со значением 14, то индикатор сравнивает последнюю цену закрытия с ценой закрытия из прошлого на 14 периодов назад. Если текущая цена выше, то график индикатора показывает положительный результат в виде роста. А если, например, график цены хоть и растёт, но график индикатора начинает падать, значит ускорение роста снижается, темпы падают и есть риск остановки движения или вообще начала падения.
Разные формулы расчёта Моментум
Как выше уже упоминалось, суть очень простая. Сравнивается последняя цена закрытия с ценой закрытия начала выбранного периода индикатора. Если разница положительная, график моментума идёт вверх, если отрицательная, то вниз. Вот формула:
Momentum(i) = Close(i) — Close(i — n),
где Close(i) — последняя цена закрытия,
Close(i — n) — цена закрытия первого бара за выбранный период расчёта.
Чем дальше график моментума уходит начальной точки вверх или вниз, значит, тем глубже рынок погружается в области перекупленности и перепроданности. И, нужно помнить, что у разных пар разная волатильность, поэтому уровни, отделяющие эти экстремальные зоны могут быть разные и их лучше подбирать индивидуально.
Формула выше является классической. Но в терминале MetaTarder используется немного другая формула. В ней берётся не разность, а частное последней цены закрытия и первой за выбранный временной период.
Momentum(i) = Close(i) * 100 / Close(i — n)
Из-за такой особенности расчёта в MetaTrader у графика momentum начальной осью является не уровень 0, а уровень 100.
Способы торговли momentum
Свойства осциллятора
Моментум, далеко уходя от центральной оси, будет показывать перекупленность цены или перепроданность.
Уровни, отделяющие эти области, для каждой пары нужно подбирать отдельно, ведь у всех пар характер движения цены, волатильность отличаются. Кроме того, даже для одной пары в разные фазы рынка, в разные временные периоды зоны перекупленности и перепроданности будут различны.
Когда моментум был в зоне перекупленности, а потом пересёк её границу и пошёл вниз — это сигнал для продаж. Если моментум снизу вверх пересекает границу зоны перепроданности — это сигнал на покупку.
Чтобы постоянно не настраивать границы экстремальных зон, можно привести показания индикатора к нормальному виду, разделив результат расчёта на значение максимальной амплитуды отклонения от центральной оси. Тогда график будет гулять от -1 до 1 и иметь уже более универсальный вид для работы на разных инструментах и парах. Что-то похожее было сделано для получения индикатора CCI.
Свойства трендового индикатора
В этом случае индикатор тоже используется довольно классическим способом.
Если его линия пересекает центральную ось снизу вверх, то открывается покупка на открытии новой свечи. Если моментум пересекает нулевой уровень сверху вниз — открывается продажа.
Тейк профит можно ставить на ближайший уровень поддержки или сопротивления. Либо выходить можно из сделки вручную, когда появится противоположный сигнал осцилляторного свойства, из серии тех, что были рассмотрены выше, либо когда появятся сигналы дивергенции или конвергенции.
Стоп же можно ставить за ближайший локальный максимум или минимум.
Отслеживание крайних значений индикатора
Если линия моментума забралась далеко в зоны перекупленности и перепроданности, это ещё не значит, что стоит ждать разворота. Тут важно проанализировать тенденцию при достижении этих значений.
Если моментум достиг очень экстремальных значений, но пришёл к ним достаточно плавно и в самом верху или самом низу стал двигаться горизонтально, то это часто может говорить о передышке на сильном тренде и дальнейшем его продолжении. То есть стоит подождать небольшого отката, а потом открывать сделку по тренду.
Если же моментум резким выстрелом зашёл в перекупленность или перепроданность, то, скорее всего, будет такой же резкий откат вниз, что на индикаторе, что на графике цены.
Если есть на графике цены сильные уровни, то такой сигнал можно использовать и для входа в рынок. Если же уровней нет и опоры для точки входа нет, то лучше такие сигналы для входа не брать, но использовать для выхода, если уже есть открытая позиция.
Моментум и скользящая средняя
Многим нравятся сигналы от индикатора Stochastic при пересечении его быстрой и медленной линий. Они наглядны и этим очень удобны.
Momentum можно дополнить скользящей средней, чтобы получить возможность пользоваться такого же рода сигналами при пересечении скользящей графиком самого моментума.
Для этого нужно в терминале MetaTrader из окна «Навигатор» перетащить индикатор Moving Average прямо на график momentum. При этом в появившемся окне настроек скользящей нужно выставить настройки, как на скриншоте ниже.
Сигнал на продажу — это когда индикатор пересекает скользящую сверху вниз, на покупку — снизу вверх. И чем эти пересечения дальше от уровня 100, который является неким балансным состоянием, тем сигналы сильнее.
Синтез трендового моментума и осциллятора
Хорошо себя показывает связка из двух моментумов: одного с медленным периодом и одного с быстрым.
Медленный momentum служит для определения тренда. Пока тренд не меняется работаем в его сторону.
А вот быстрый моментум используем для нахождения моментов входа по тренду после небольших коррекций. Как только моментум возвращается к своему нулевому значению, а потом отталкивается от него, тогда и входим в рынок.
В случае пробоя тренда, что помимо графика цены можно видеть на графике медленного моментума, сам пробой служит сигналом для входа. Но нужно увидеть, что на быстром momentum также происходит пересечение нулевой линии, он же уровень 100, в сторону пробоя тренда. Тогда можно входить в рынок.
Заключение
Индикатор Momentum имеет немало возможностей для его использования в анализе рыночной ситуации и поиска точек входа.
Он обладает свойствами трендового индикатора и осциллятора, что делает его самодостаточным и информативным инструментом. А использование пары таких индикаторов может представлять собой неплохую основу для торговой системы. Особенно если её дополнить графическим анализом или свечными моделями из классической свечной теории и Price Action.
Загрузка...