Начинающие трейдеры в большинстве своём понимают, как важно найти правильную точку входа в рынок, которая позволит с минимальными рисками войти в хорошее движение.
Но не все поначалу осознают, что и точка выхода имеет важное значение. От того в какой момент выйти из рынка, зависит доходность торговой стратегии, соотношение прибыли и убытка и многое другое.
Кто уже имеет опыт работы в трейдинге сталкивался с ситуациями, когда после хорошего входа совершаешь выход из сделки на смене движения цены, полагая, что тренд или импульс заканчиваются. Но потом рынок продолжает своё движение в том же направлении, а ты вышел просто на коррекции, когда рынку нужно было передохнуть и дозаправиться новыми объёмами от трейдеров.
Чтобы сделать выходы из позиций более точными и был создан индикатор Parabolic SAR, принцип работы которого и правила торговли с его помощью будут рассмотрены в этой статье.
Логика Parabolic SAR
Parabolic SAR расшифровывается как parabolic stop and reverse, то есть параболические остановки и развороты. И Уэллес Уайлдер, создатель RSI, разработал параболик больше для определения разворотных моментов и областей, куда удобно ставить стоп-лоссы, нежели для прогнозирования тренда.
Расположен индикатор в закладке трендовых индикаторов. Выглядит он как изогнутая линия в виде точек под или над каждой свечой, похожая на параболу, что и послужило названием для этого инструмента.
Когда индикатор parabolic sar перемещается из положения «под графиком» в положение «над графиком» и наоборот, это означает, что происходит смена направления движения или начинается коррекция. Началом новой волны параболика выступает минимальная или максимальная точка волны предыдущей.
Сама автор определять тренд по параболику не рекомендовал. Он говорил, что лучше тренд смотреть любым другим способом, а вот когда уже тренд будет опознан, то можно использовать параболик для торговли. Открывать покупки, если тренд восходящий и parabolic находится под ценой, и наоборот, продавать при нисходящем тренде, когда график цены лежит под точками индикатора.
Та же логика используется для выхода из позиций. Если открыта покупка, то её стоит закрывать, когда точки индикатора перемещаются вверх, располагаясь над свечками. А продажи закрывать, когда цена пересекает parabolic так, что тот оказывается под графиком цены.
Из-за своих особенностей и удобства определения установки стоп-лосса, parabolic sar часто используется для установки трейлинг-стопа как в ручных, так и в автоматических торговых системах.
И, повторимся, Уайлдер не рекомендовал использовать параболик для определения тренда, а лишь использовать его, когда тренд уже найден с помощью других инструментов, например, трендовых линий, скользящих средних или индикатора ADX, также за авторством Уайлдера.
Настройки Parabolic SAR
Если зайти в настройки, то можно обнаружить всего лишь два параметра: шаг и максимум, он же максимальный шаг.
Шаг отвечает за чувствительность индикатора к изменению цены. Чем выше его значение, тем чаще он будет менять своё положение относительно цены, то рисуя точки сверху, то снизу. Соответственно, чем ниже, тем его чувствительность будет меньше, и parabolic будет реагировать только на значительные изменения цены, пропуская многие колебания графика.
Параметр «Максимум» идёт в связке с шагом. Его изменение не всегда будет отображаться на графике. Всё зависит от того, какое значение первого параметра выбрано. Но, если говорить в общем то, чем больше значение максимального шага, тем ближе индикатор будет находиться к графику цены, и наоборот.
Сам автор рекомендовал ставить значения, которые идут по умолчанию, то есть шаг — 0.02, а максимум — 0.2. Если и менять шаг, то он советовал делать это в пределах от 0.018 до 0.021.
Формула расчёта и построения Parabolic SAR
Ниже приведены формулы расчёта. Но суть можно свести к следующему тезису:
Чем быстрее растёт или падает цена, тем быстрее к её графику приближается parabolic sar.
При росте цены формула такая:
SAR(i) = Acceleration * (High(i — 1) — SAR(i — 1)) + SAR(i — 1)
При падении цены формула следующая:
SAR(i) = Acceleration * (Low(i — 1) — SAR(i — 1)) — SAR(i — 1) ,
где:
SAR(i — 1) — значение параболик на предыдущем временном интервале,
Acceleration или AF (Acceleration Factor) — фактор ускорения,
High(i — 1) и Low(i — 1) — значение максимальной и минимальной цен за предыдущий временной интервал.
В первый период AF равен 0.02, то есть при появлении новой точки индикатора происходит смещение на 2%, которые берутся от разницы между начальным уровнем и экстремумом. Дальше ускорение увеличивается на шаг 0.02 каждый раз, как появляются либо новый минимум, либо новый максимум, пока не достигнет значения 0.2.
Чтобы как-то повлиять на ускорение и сделать индикатор либо более, либо менее чувствительным к изменению цены, можно варьировать значения доступных двух параметров Шаг и Максимум.
Сигналы на вход в рынок
Здесь всё очень просто.
Когда цена пересекает параболик сверху вниз, и точки индикатора из-под графика перемещаются в область над графиком, то это момент, когда нужно продавать.
Когда же цена пересекает параболик снизу вверх, и индикатор переходит под цену, то это момент для совершения покупок.
При таких пересечениях новыми точками отсчёта и отрисовки индикатора служат максимумы или минимумы предыдущих движений.
Это вообще один из самых наглядных и простых в использовании индикаторов.
Раньше даже существовали однозначные системы, когда предлагалось входить на каждом переходе параболика снизу вверх и обратно. На дистанции такой подход давал плюс. Но рынки изменились. И сейчас лучше рассматривать сигналы от этого индикатора только по тренду и с добавлением, например, уровней поддержки и сопротивления.
И если по индикатору получилось пару сделок подряд закрыть в минусе, то стоит остановиться, посмотреть на рынок. Скорее всего, началась консолидация или боковое движение, когда индикатор будет давать массу ложных сигналов, точнее, сигналов, которые неэффективны во флэтах.
Постановка стоп-лосс и трейлинг-стоп
Пожалуй, главное достоинство параболика — это его удобство для работы со стопами.
Стоп можно выставлять прямо на точку индикатора. Как только появляется новая свеча и новая точка, то стоп переносится на неё. и так до того момента, пока цена и индикатор не сблизятся настолько, что произойдёт закрытие позиции. Или же сделка сама закроется по тейк-профиту.
Этот индикатор очень хорош в плане дисциплины работы с рисками. Многие, особенно начинающие, трейдеры, зная о важности резать риски, не давать убытку расти, если видно, что ситуация против них, все равно часто при просадках начинают оттягивать стоп дальше от цены открытия в надежде, что произойдёт разворот, и сделка станет прибыльной. Бывает и такое, но всё же лучше рассчитывать на свой первоначальный план, а не уповать на удачу.
Можно строго ставить стоп по параболику, тем самым отсекая сомнения и раздумья о правильности постановки. Если рынок пойдёт против позиции, то индикатор всё равно сблизится с ценой так, что стоп, установленный на него, будет совсем небольшим и не позволит вашим рискам разрастись.
Выход из позиций
Тут так же просто, как и со входом.
Если была открыта покупка, то как только график цены пересекает индикатор сверху вниз, можно сделку закрывать. Если была продажа, то пересечение графиком цены точек индикатора снизу вверх может служить сигналом к выходу из рынка.
Это при условии, что выход производится вручную.
Если же пользоваться постановкой стоп-лосса на точки индикатора, то выход бы произошёл автоматически при срабатывании стоп-лосса.
Совмещение с другими индикаторами
Как уже ни раз упоминалось, автор настаивал, что parabolic для определения тренда самостоятельно лучше не использовать. И лучше вообще его использовать только для выхода из сделок, а для входа не использовать вообще или применять, но с добавлением дополнительных инструментов, которые будут помогать определять более точные точки входа.
Так Уайлдер использовал parabolic в связке со своим же индикатором ADX, который служит для определения тренда.
Если у ADX сплошная линия растет, значит, на рынке есть какой-то тренд. Определить какой именно, помогают его пунктирные линии. Если выше зелёная, значит, тренд восходящий, если выше красная, значит, тренд нисходящий и нужно искать продажи.
Торговый алгоритм для покупок будет такой:
- Сплошная линия ADX растёт.
- Зелёная пунктирная линия выше красной пунктирной.
- Цена выше точек параболика. Открывать покупку.
- Выходить из сделки тогда, когда цена пересечёт параболик сверху вниз.
Торговый алгоритм для продаж:
- Красная пунктирная линия выше зелёной пунктирной.
- Цена ниже точек параболика. Открывать продажу.
- Выходить из сделки тогда, когда цена пересечёт параболик снизу вверх.
Открывать сделку нужно тогда, когда сплошная линия ADX направлена вверх и находится выше уровня отсечки. Уровнем отсечки может быть, например, значение 20. И положение сплошной линии выше него может значить наличие тренда на рынке.
Заключение
Parabolic SAR — отличный инструмент для трейдинга. С его помощью можно очень точно находить правильные моменты для выхода из сделки, чтобы брать прибыль с движения по максимуму, насколько это возможно.
Кроме того, в связке с другими индикаторами или инструментами графического анализа параболик может стать основой для вполне удовлетворительной торговой системы.
Загрузка...