Трейдеры, которые хотят построить индикаторную торговую систему, хотят найти такой индикатор, который станет крепкой основой и поможет с решением самых важных вопросов в трейдинге: определения точек входа и выхода, правилами установки стопов и работы с рисками, системностью принятия торговых решений и т.д.
И часто эти поиски могут сильно затягиваться, когда трейдер, особенно начинающий, ведёт бесконечный перебор разных индикаторов, желая найти тот самый, идеальный инструмент, который на любом рынке, в любое время будет давать наилучшие результаты.
Конечно же, нужно понимать, что у любого индикатора есть свои сильные и слабые стороны. И если искать какой-то идеал, грааль, то можно его так никогда и не найти, а навечно погрязнуть в поисках, вместо того, чтобы с головой уйти в саму торговлю.
Чтобы упростить себе задачу, можно обратить внимание на эти индикаторы, которые заработали положительную репутацию у опытных трейдеров, работающих на рынке не один десяток лет. И такие индикаторы обычно уже включены по умолчанию в торговые терминалы и далеко ходить в поисках не надо.
Индикатор WPR (William’s Percent Range) или Процентный Диапазон Уильямса как раз относится к таким индикатором и, возможно, станет хорошей базой для вашей будущей торговой системы.
Описание и настройки WPR
Ларри Уильямс создал этот индикатор как логическое продолжение серии стохастических линий, эволюцию которых запустил Джордж Лейн. И с 1973 года наряду с двумя другими успешными линиями, которые легли в основу индикатора стохастик, линия Уильямса стала популяризироваться и вместо краткого обозначения %R получила имя процентного диапазона.
Этот индикатор отображает, получается ли у покупателей или продавцов заводить к концу дня рыночную цену к краям диапазона дня предыдущего.
Процентный диапазон Уильямса служит для подтверждения трендов и сигнализирует о возможных будущих трендовых разворотах.
Если говорить в общем, то %R сравнивает последнюю цену закрытия с закрытием выбранное количество периодов назад и выражает эту разность в % от заданного диапазона.
Шкала индикатора выглядит немного непривычно, если сравнить с прочими осцилляторами. Шкала отсчитывается от 0 до -100 вниз.
Но в целом индикатор Уильямса показывает привычные для индикаторов сигналы перекупленности рынка, если график %R находится в зоне от 0 до -20, перепроданности, если в зоне от -80 до -100, и дивергенцию, и конвергенцию графиков цены торгуемого инструмента и этого самого индикатора.
В терминале MetaTrader можно найти этот индикатор в меню «Индикаторы -> Осцилляторы». При его нанесении откроется такое меню настроек:
Здесь для изменения доступны такие параметры, как период расчёта, стиль отображения линии индикатора и установка уровней, которые будут отмечать начало зон перепроданности и перекупленности. По умолчанию в терминале стоят период 14, уровни -20 и -80, но сам автор рекомендовал использовать период 10 и уровни -10 и -90.
Формула расчёта
Формула будет знакома тем, кто знает формулу для расчёта стохастика. В данном случае были сделаны некоторые изменения, которые, можно сказать, убрали некоторые сглаживания, что есть в стохастике.
%R = -(Max(High(i — n)) — Close(i)) / (Max(High(i — n)) — Min(Low(i — n))) * 100,
где Close(i) — последняя цена закрытия,
Max(High(i — n)) — максимум за предыдущий период n,
Min(Low(i — n)) — минимум за предыдущий период n.
То есть берётся последняя цена закрытия, из неё вычитается максимум за выбранный период, затем всё делят на размер ценового диапазона за выбранный период. Результат отображается линией индикатора в диапазоне от 0 до -100. Если он около 0, значит, покупатели утянули цену к верхней границе ценового диапазона за выбранный период. если около — 100, значит, медведи придавили цену к его нижней границе.
Сильные и слабые стороны
У WPR слабые стороны всё те же, что и у прочих осцилляторов.
Если в разгаре сильный тренд, который ещё имеет запал и не показывает признаков разворота, то WPR по тренду будет давать сигналы, но и против тренда может давать их немало, большая часть из которых будет ложной. А это, как понятно, может привести и к ложным входам в рынок, и к ранним выходам из сделок, если они были открыты по тренду.
При боковом движении WPR будет давать крепкие сигналы, как это делает большинство осцилляторов.
Если сравнивать с другими индикаторами, то, например, по сравнению с MACD у %R часто бывают сигналы более ранние. На дневных графиках эта разница может быть в несколько дней, что довольно ощутимо.
На примере выше на дневном графике эта разница составила 5 дней и почти 2000 пунктов движения в начале нисходящего тренда.
Торговые сигналы
Самый что ни на есть классический сигнал от WPR — это выход линии индикатора из зон перекупленности и перепроданности.
И лучше дожидаться именно выхода, когда линия индикатора именно выйдет за пределы этих экстремальных зон. И такие сигналы лучше рассматривать по тренду, ведь как мы видели на примере выше, среди контртрендовых сигналов большая часть из них будет являться ложными.
Чтобы получить более надёжные точки входа, лучше дополнять WPR уровнями поддержки и сопротивления и каким-нибудь канальным индикатором, например, envelopes.
Менее сильный сигнал, но на который можно тоже обращать внимание — это вход линии индикатора в зоны перекупленности и перепроданности. В такие моменты часто происходит ценовой импульс, и часто это происходит по тренду после откатов и коррекций. И, кстати, эти сигналы стоит рассматривать исключительно по тренду.
Заключение
WPR имеет слабые стороны, которые свойственны всем осциллятором. Но это не делает его плохим инструментом для тех, кому нужна торговая стратегия с использованием индикаторов.
У него есть и отличительная черта — высокая скорость реакции на изменение трендов, что при правильном приложении, может улучшить результаты торговой системы.
Но стоит ли напоминать, что ни один индикатор не будет давать идеальных сигналов, и что полагаться только на одни его показания может пагубно сказаться на финансовых результатах.
Загрузка...