На финансовых рынках в сфере трейдинга среди начинающих трейдеров и не только крайне популярны торговые системы, которые основаны на технических индикаторах.
Индикаторов существует огромное количество. Они подразделяются на трендовые индикаторы, которые помогают определить направленные движения рынка и, соответственно, показывают лучшие результаты именно на трендах, и на осцилляторы, которые призваны определять моменты, когда рынок оказывается перекуплен или перепродан.
Есть и другие группы индикаторов, но, по сути, большая часть из них является просто вариацией на тему этих двух основных классов индикаторов.
Но у индикаторов есть один большой недостаток. по большей части они все запаздывают по отношению к изменению цены. То есть они по природе своей и не могут и не должны быть опережающими или прогнозирующими. Ведь индикаторы — это производная от цены. С графика цены берутся данные, обсчитываются по тем или иным формулам, и результат этих расчётов выводится на экран в виде графика индикатора, цифровых или символьных значений и прочими способами. И уже задача трейдера понять, о чём могут говорить эти результаты расчётов, как их интерпретировать и как использовать в торговле.
То есть цена сама по себе несёт много информации. Как говорит один из постулатов Доу: цена учитывает всё.
Но есть ещё одна группа индикаторов на рынке, которая своим названием указывает на ещё один очень важный источник информации на рынке. Это индикаторы объёма.
Объём на фондовом рынке — это количество контрактов того или иного актива (акций, фьючерсов и так далее), который был проторгован на рынке за какой-то период времени.
И условно можно говорить, что первичен объём. Игроки на рынке делают сделки, наторговывают объём, который, в свою очередь, заставляет цену меняться тем или иным образом.
И бывает очень важно знать, какой именно объём прошёл по той или иной цене. Важно видеть как тот или иной объём повлиял на изменение цены. Ведь при примерно равных объёмах цена может вести себя по-разному. И это само по себе является очень важной информацией, на основе которой можно делать предположения о том, что сейчас происходит на рынке, кто владеет ситуацией: быки или медведи.
И информация об объёмах крайне полезна для отслеживания поведения крупных игроков, в сторону которых лучше и торговать среднестатистическому трейдеру.
Объёмы — это практически единственная возможность увидеть след крупных денег и по поведению цены попробовать понять их интерес.
В рамках этой статьи мы поговорим об особенности работы с объёмами на форекс и рассмотрим индикатор, который может быть полезен в работе с ними.
Объёмы на форекс
На форекс с объемами есть одна сложность.
Фондовые биржи — это централизованный рынок, конкретные торговые площадки, где можно получить точные данные касательно объёмов, которые торгуются в данный момент или торговались в прошлом.
Валютный рынок централизованным не является. Торги валютами рассредоточены по крупным торговым системам, крупным банкам, образующим эту систему, более мелким банкам и компаниям брокерам, дающим доступ к торговле валютой. Поэтому получить точные данные о том, какой объём, например, Евро был проторгован в какой-то момент не представляется возможным.
Но для анализа рыночной ситуации можно этот момент обойти. Необязательно знать именно какой объём прошёл по той или иной цене или в тот или иной момент времени. А вот что важно, так это понимать, как этот объём за, например, одну свечу соотносится с объёмами за другие свечи, насколько он больше или меньше этих объёмов. Важно понимать, каким можно этот объём назвать в рамках текущего контекста: средним или, может быть, большим или малым.
Для такого сравнительного анализа объёмов можно использовать альтернативные источники. такие как тиковый объём и объём с товарного/фьючерсного рынка.
Объём фьючерсов
На Чикагской бирже CME или Chicago Mercantile Exchange торгуются фьючерсные контракты на валюту.
Для справки, фьючерсные контракты представляют собой соглашение о покупке или продаже определённого объёма актива по заранее оговорённой цене в обозначенную дату в будущем.
Объёмы от фьючерсов напрямую коррелируют с объёмами валюты на внебиржевом рынке, поэтому могут подходить и для анализа на рынке валютном.
Объём тиковый
На форексе можно смотреть тиковый объём. Он представляет из себя количество изменений цен за единицу времени.
Это совсем не то, что объёмы реальные. Но всё же изменения цены зависят как раз от проторгованного реального объёма, поэтому тиковый объём, по сути, является следствием объёма реального, и между ними также есть прямая зависимость.
Вот для примера можно посмотреть скриншот ниже, где вверху показаны объёмы реальные фьючерса на Евро, а под ними тиковые пары EURUSD.
Как видно, разница в объёмах есть, но она незначительная. Бывает, конечно, что разница более наглядная, но для сравнительного анализа текущего объёма с соседними, чтобы понять динамику на рынке, достаточно и тиковых объёмов из того же терминала MetaTrader.
Индикатор Better Volume
В конце статьи вы можете скачать индикатор объёмов Better Volume. Установить его можно, просто скопировав файлы из архива в папку каталога данных терминала «MQL/Experts». Попасть в каталог данных можно, нажав меню «Файл -> Открыть каталог данных».
Он показывает объём, самостоятельно сравнивает его с предыдущими значениями в рамках текущего контекста, и оценивает спред свечи, то есть величину тела свечи и её хвостов. То есть индикатор производит некий анализ того, как тот или иной объём повлиял на цену, что отображается в размере свечки.
В результате своего анализа индикатор может выдавать следующие сигналы:
- Столбец красного цвета — сигнализирует о большом объёме при большом теле свечи. Такой сигнал часто появляется в начале тренда, когда большими объёмами проталкивают рынок, собирая стопы тех, кто стоит против, и в конце тренда, когда происходит кульминация движения в виде резкого рывка цены, пока она не упирается в противоположные объёмы, или пока не заканчиваются новые сделки, чтобы толкать цену дальше. Бывает такой сигнал ещё появляется на откатах нисходящего движения.
- Столбец белого цвета — чаще всего возникает на медвежьих свечках с большими телами при большом объёме. Этот сигнал по аналогии с предыдущим можно заметить часто в начале или конце медвежьего тренда и на коррекции тренда восходящего.
- Столбец жёлтого цвета — это признак небольшого объёма, который нередко бывает на коррекциях, где нет активности, и в конце трендов, когда движение уже затухает.
- Столбец зелёного цвета — часто возникает там, где свечи небольшие,а объём высокий. Обычно это происходит в ситуациях, когда сталкиваются покупатели и продавцы, поглощая сделки друг друга без видимого перевеса в моменте. Ещё такую картину можно встретить на остановках внутри тренда, когда происходит фиксация прибылей по ранее открытым сделкам.
Заключение
Объёмы являются очень важным рыночным показателем, который оказывает непосредственное влияние на цену.
Видя объёмы, можно замечать следы крупных игроков и отслеживать баланс сил покупателей и продавцов.
Несмотря на то что на форекс есть только тиковые объёмы, их можно успешно использовать для анализа. А в этом анализе может помочь индикатор Better Volume, который не только показывает объём, но и сравнивает его с соседними и сопоставляет его с размером свечи и её изменением, выдавая сигналы, по которым можно делать выводы о рыночной динамике торговых процессов.
Скачать индикатор Better Volume
Загрузка...