Всем трейдерам приходится периодически сталкиваться с тем, что по разным рыночным инструментам случается ценовой разрыв или гэп (gap). Феномен гэпа явление вполне распространённое для финансовых рынков. И поэтому проведены довольно подробные исследования и составлены классификации. В данной статье будет изложено описание основных методов извлечения оптимальной прибыли на гэпах. Но прежде всего стоит ознакомиться с самим явлением как можно подробнее.
Опытные трейдеры, своевременно столкнувшись с гэпом на графике цены рыночного инструмента, имеют шанс, применяя ряд действий, извлечь весомую прибыль. В сети попадаются описания применения стратегий по определённым инструментам и разным видам рынков. И поэтому цель данной статьи сделать «концентрат» лучших идей и полезных сведений, касающихся торговли по гэпам. Что позволит, применяя чёткие инструкции, достичь весьма неплохих результатов.
Что такое ГЭП на Форексе
Гэпом называют разрывы по графикам котировок активов (рыночных инструментов) на рынке Форекс. По графику это явление будет выглядеть как зазор, который образовался после сильного скачка цены актива в ту или иную сторону. Например, после закрытия торгов в пятницу на выходных поступает сильная информация, которую рынок не может проигнорировать. В понедельник, на графике отреагировавшего рынка появится гэп, то есть ценовой разрыв. Ценовые разрывы могут быть направлены вверх — «гэп вверх», или вниз — «гэп вниз».
Причины появления ГЭПа на ценовом графике
Ценовые разрывы возникают, когда новости или события вызывают чрезмерный поток покупателей или продавцов. Это приводит к открытию цены намного пунктов отличающейся от цены закрытия предыдущего периода. Случаются ситуации, когда по типу разрыва возможно определить либо на начало нового тренда, либо разворот предыдущего.
Разрыв часто происходит и по техническим причинам, когда проявляются «информационные дыры» в котировочном потоке. Но в этих случаях гэпы не существенны и прослеживаются не по всем таймфреймам.
Значительные разрывы чаще всего проявляются на рыночных графиках по понедельникам. Если точнее, то в самом начале торговой недели — в воскресенье с 23:00 GMT (непосредственно в первые секунды торговой недели). Появление разрывов на ценовых графиках, как правило, обусловлено фактором политических и/или экономических событий, произошедших в то время, когда торги официально закрыты. Но вместе с этим, возможным следствием неафишируемых масштабных операций по активам. В результате чего цена как-будто совершает скачок в нефиксируемое время. Так как это движение технически никак не отображалось, в понедельник трейдеры видят тот самый разрыв цены на графике. Хотя в классическом понимании ГЭП объясняется как следствие большого скопления ордеров на начало торговой недели.
ГЭПы могут произойти и посреди рабочей недели, что случается гораздо реже. В таком случае причина гэпа будет новостного «форс-мажорного» характера.
Разница между типами ГЭПа
Есть некоторые различия между типами разрывов в ценовом графике. Например, ГЭП разворота или истощения обычно сопровождаются резким увеличением объёма торговли, в то время как обычные или общие разрывы — нет. Общие разрывы случаются более регулярно и не всегда нуждаются в причине возникновения. Кроме того, общие гэпы почти всегда заполняются, то есть цена вернётся к исходной точке разрыва по графику. Тогда как другие виды сигнализируют о развороте или продолжении тренда (может быть отрыв без отработки гэпа — цена не возвращается).
Чаще всего ценовые разрывы классифицируются на 4 типа:
- Обычные или простые гэпы — никак не связаны с трактовкой ценовых тенденций и их прогнозом. Меньше всех остальных типов учитываются в аналитике рыночных ситуаций. Порядка 70~80% таких разрывов закрываются, то есть цена возвращается к начальному значению графика рыночного инструмента.
- Гэпы продолжения сильного тренда. Также их определяют как «гэпы ускорения» или «гэпы отрыва», что означает подтверждение сильной тенденции. Такая ситуация получается, когда за выходные или в предыдущий промежуток (в течение недели, месяца или возможно даже квартала на определённый уровень ценового графика) происходит новое скопление ордеров по тренду. Этот тип гэпа сигнализирует о том, что тренд не исчерпан и «ралли по данному активу набирает ещё большие обороты». Как правило, такие гэпы не закрываются и цена как будто уходит в отрыв.
- Гэпы откола (разрыва) — ценовые разрывы, сигнализирующие о развороте или выхода из флета. Намного реже встречающееся явление, но при правильном определении дают чёткий сигнал входа по среднесрочным сделкам. В большинстве случаев сопровождаются сильным увеличением торговых объемов по активу в определенную сторону. Гэпы такого типа перекрываются частично и очень редко в полном объёме (в виде исключений).
- Гэпы излёта — сигнализируют о завершении тренда. Явление также редко встречающееся, так как ему часто предшествуют гэпы разрыва или отрыва. Но в отличие от предыдущих гэпов больше указывают на исчерпывающее тенденцию поведение. Что означает, если в течение месяца или квартала был явный гэп отрыва, тогда следующий гэп может означать завершение тренда и последующую длительную коррекцию, либо консолидацию цены со сменой тренда.
Описанная классификация хорошо раскрывает суть различных видов ценового разрыва и поможет трейдерам лучше распознавать эти паттерны для корректировки наработанных методик. Но вместе с этим существует упрощённая трактовка разновидностей гэпов. В этом случае эксперты аналитики предлагают различать три основных вида:
- Пробойный гэп, когда случается прорыв узкого диапазона, в котором была заключена цена;
- Гэп продолжения — разрыв ценового графика в сторону основного тренда;
- Гэп истощения — направлен в противоположную сторону от основной тенденции и ,как правило, такой паттерн сигнализирует о снижении силы направления цены (резкое уменьшение объемов). Вслед такому сигналу вероятность смены ценовой тенденции увеличивается.
В данном случае не учитывается общий или простой гэп, так как опытные трейдеры чаще игнорируют малозначащие паттерны, типа небольших разрывов. Для одних трейдеров градация значимости привязана к определённой величине — например, размер гэпа должен быть не менее 30 пунктов. Здесь логика оправдана, если разрыв достаточно большой, такое явление не пропустят маркет-мейкеры. Зачастую, используя схемы влияния на движение цены, институциональные игроки проталкивают цену к уровню закрытия предыдущей недели (периода).
Значительные гэпы, так или иначе, станут причиной поведения цены актива по характерному сценарию: движение в сторону гэпа и возврат к точке закрытия предыдущего периода. Вначале цена обязательно сохраняет направленность по гэпу. Цена направится в сторону гэпа, выбьет часть стопов, после развернётся в обратную сторону и гэп частично или полностью «отработается».
Исходя из характерной «отработки гэпа», большинство методик работы с ценовым разрывом направлены на закрытие ценой образовавшегося на графике пробела. Круг используемых рыночных инструментов сужается с учетом ликвидности и статистики. Ликвидные активы в большей мере поддаются общим закономерностям теханализа, поэтому в работе с гэпом предпочтительнее валютные пары группы Major. По статистическим данным к группе основных присоединяют кросс-пары с иеной EUR/JPY и GBP/JPY с большей статистикой попадания отработки по гэпам (выше 70%). Приведём пример неполной отработки гэпа по кросс-паре EUR/GPB:
Примеры стратегий
1. «Беспроигрышная стратегия торговли на гэпах»
Сама формулировка названия стратегии вызывает некоторый скепсис по отношению её эффективности. Но нестандартный подход этой методики, как и теоретический потенциал заставляют обратить внимание как на довольно прибыльную в умелых руках ТС. Суть заключается в определении основного тренда по часовому графику в сочетании с простой SMA. Первоначально выставляемый стоп составит 100 пунктов, трейлинг с возможным повышением или уменьшением величины стопа со вторника текущей рабочей недели. Вот четыре основных правила этой стратегии:
1. Гэпы рассматриваются с установленным индикатором Simple MA со значением периода 100 . Если гэп вверх, когда кривая SMA также направлена вверх, вероятность движения цены в противоположную сторону повышается. И встать в покупки будет убыточным. Лучше воздержаться от совершения сделки.
2. В случае, направленности SMA и гэпа вниз – также ожидается смена тренда. В продажи вставать не будет, скорее всего, нерентабельным. Вероятность смены тренда повышается. Вставать в какую-либо позицию также не рекомендуется.
3. Когда МА направлена вниз, а гэп вверх, тогда сигнал к открытию короткой будет сильным. Эти условия показывают большую долю вероятности движения цены вниз. В таком условном торговом моменте стоит рассматривать позиции вниз с постепенным переходом в безубыток в течение времени: торгового день — одной недели.
4. В обратном случае, когда SMA направлена вверх, а гэп направлен вниз, рассматривается возможность входить по рынку в покупки.
В итоге рассмотренную стратегию можно смело причислить к высокоточным среднесрочным стратегиям, которая будет полезной и для интрадей трейдера.
2. Простая безиндикаторная стратегия торговли на гэпах
Данная стратегия считается более рискованной и опирается на статистику закрытия образовавшихся гэпов. Мы рекомендуем рассматривать подобную методику с гэпами имеющие величину более чем 30 пунктов. Основывается на простом свойстве стремления цены после гэпа к уровню закрытия предыдущей недели.
Основные моменты:
- В первые полчаса проследить цену в сторону направления гэпа и после, при условии достаточного уровня (более 20 пунктов), открывать позиции в сторону закрытия.
- В случае меньшего разрыва имеет смысл воздержаться от сделок.
- Стоп-лосс устанавливается по моменту открытия сделки размером в полтора раза большим расстояния до пятничного открытия.
- Предпочтительной к открытию позиции будет ситуация первоначального движения цены в сторону гэпа.
- Риски быть срезанным в течение дня достаточно высоки, так как данная стратегия подразумевает трейлинг-стоп. По высоковолатильным инструментам такая стратегия будет более убыточной, поэтому использование подобной стратегии лучше применять по двум кросс-парам с наибольшим процентом отработки по гэпам: EUR/JPY; GBP/JPY.
В заключении мы рассмотрим каким образом можно улучшить эффективность данной безиндикаторной стратегии.
Заключение
Для «Беспроигрышной стратегии» нужны чёткие соблюдения инструкций, что, при правильной трактовке торгового момента, будет сильным инструментом с высокой прибыльностью. Для второго рассмотренного нами варианта лучше оптимизировать время входа ближе к стыку азиатской и европейской сессий. К этому моменту потенциал прибыльности возрастает и, проанализировав движение «утреннего флета», можно с большей уверенностью открывать сделку в сторону пятничного закрытия. 
В подавляющем большинстве случаев опытные трейдеры стараются не спешить торговать по значительным гэпам. Только убедившись в высокой вероятности совпадения прогноза и дальнейшего реального поведения цены, можно открывать позиции на закрытие гэпа или продолжении тренда в зависимости от типа ценового разрыва. Ценовые разрывы больших размеров будут служить ориентирами уровней поддержки и сопротивления, особенно по высоколиквидным валютным парам. Помимо всего, трейдеру освоившего классификацию гэпов, будет проще распознать обычный гэп и тем самым увеличить шансы по позициям на закрытие гэпа. Так как статистика проводится по любым типам гэпов (не опираясь на различные классификации), но знания позволят определить тип ценового разрыва. Новичкам рекомендуем помнить о мерах ограничения возможных потерь, а в случае неоднозначного определения типа разрыва — воздержаться применять рискованные стратегии «торговли на гэпах».
Рейтинг брокеров 2024
| Брокер | Открыть счет | Основан | Регулируется | Тип брокера | Мин. депозит | Макс. кред плечо | Бонус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
AlpariОтзывы: 28 | 1998 | IFSC, НАФД, FSA, АФД | ECN | 0$ | 1:1000 | ||
 |
Финам-ФорексОтзывы: 12 | 1994 | ЦБ, НАФД | NDD, DMA | 0$ | 1:40 | - |
Загрузка...