Сегодня Завтра
USD ЦБ62,9863,13+0,15
EUR ЦБ70,6570,64-0,02

Как торговать по объемам на форекс?

В избранное Обсудить

Для многих профессиональных или, лучше сказать, опытных трейдеров для своей торговли чаще всего достаточно просто графика цены. Видя, как ведет себя цена, какие ценовые, исторические уровни находятся рядом, и как график движется около них, трейдеры понимают настроения рынка и находят правильные точки входа.

Но еще одним важным источником информации, который может значительно упростить анализ рыночной ситуации, являются торговые объемы. На фондовом рынке объемы — это количество проторгованных по конкретной цене контрактов или акций. Также объем может считаться в лотах, состоящих из, например, 100, 200 акций. На валютном рынке объемы могут считаться в лотах или в количестве сделок, проторгованных по определенной котировке.

Одно и то же движение цены в разных ситуациях может быть вызвано разными причинами. И в зависимости от той или иной причины могут приниматься разные торговые решения. В связке с объемами трейдер от движения цены получает больше информации, которая помогает ему принимать более точные решения, брать качественные сигналы и отсеивать солидную долю ложных.

Торговля по объемам на форекс имеют свою специфику в том, что из-за особенности рынка форекс, его децентрализованности, нет возможности показывать абсолютные объемы по количеству лотов. На форекс торгуют и через банки, и через брокеров, торгуют хедж фонды и еще масса участников, поэтому вести точный подсчет крайне сложно. В отличие от фондового рынка, торги на котором проходят на конкретной бирже, которая и предоставляет данные по торгуемому объему по тому или иному инструменту, будь то фьючерс, акции, опционы или другой инструмент.

Здесь есть два способа, как можно смотреть на форекс объемы. Можно брать информацию по объемам на фьючерсы, на ту или иную валюту. Для торговли пары EURUSD можно брать объемы с фьючерса на Eur, для пары GBPUSD с фьючерса на GBP и т. д. Для этого нужен доступ к специальным сервисам или брокеру на Чикагской товарной бирже, где торгуются наибольшие в мире объемы фьючерсов, в том числе на валюту.

Можно использовать второй способ. Он менее точный, но все же основную информацию предоставляет. В торговом терминале MetaTrader, который использует большинство трейдеров на форекс, есть возможность смотреть тиковые объемы. Они показывают количество изменений котировки в момент времени. Если взять младшие временные интервалы, где чаще всего и нужна информация от объемов, то тиковые объемы показывают практически ту же информацию, что и объемы по количеству контрактов с фондового рынка. Ниже показаны объемы в виде вертикальных столбцов под каждой свечкой по паре Eur/Usd на форекс и объемы фьючерса на Eur с Чигакской биржи. Как можно заметить, они очень похожи.

Объемы EURUSD форекс
Объемы EURUSD форекс
Объемы фьючерс Eur товарная биржа
Объемы фьючерс Eur товарная биржа

Анализом реакции цены на торгуемые объемы занимается такое направление как VSA или Volume Spread Analysis.

Что такое VSA?

VSA дает подходы для анализа рыночной ситуации именно с помощью связки объемов и реакции цены на них.

Вообще, важно понимать, что цена движется от одного скопления объемов до другого. Движение на рынке создают крупные игроки, к которым уже подключается толпа трейдеров.

Например, если крупный игрок планирует совершить крупную покупку, то он будет тормозить падение цены, выкупая все продажи других игроков в основном отложенными ордерами на покупку. Он будет разными ухищрения подталкивать трейдеров совершать продажи, чтобы выкупать и их, загружая свою позицию. Ему нужны эти продажи, поскольку, если крупный игрок сразу всем объемом купит по рыночным ценам, то по одной цене просто не будет столько продаж, чтобы удовлетворить весь его объем покупок. И его покупки будут открываться по более высоким ценам, все выше и выше, где есть желающие продавать. В итоге цена сильно вырастет и средняя цена по сделке на покупку будет крайне невыгодной.

Поэтому крупняк с помощью ложных пробоев и других манипуляций будет провоцировать новые продажи, поглощая их своими сделками на покупку. Когда он загрузит позицию, и на рынке не останется медведей, способных противостоять крупняку, тогда под его давлением и давлением более мелких быков цена пойдет наверх до следующей остановки, когда на пути цены появится сопротивление в виде другого крупняка или массы трейдеров, желающих продавать, а прежний крупный игрок уже выйдет из сделки.

Поэтому появление больших объемов — это первый признак, что к текущим ценам у крупного игрока может быть интерес. И нужно смотреть, как после объемов поведет себя цена. Может эти объемы — это просто выход крупного игрока из сделки, а может — это начало нового накопления, когда крупный игрок собирает позицию, а затем куда-то поведет рынок.

Цена на рынке существует в двух фазах: фаза накопления и фаза распределения.

Накопление и Распределение
Накопление и Распределение

Если после появления объема появляются признаки роста цены, большая вероятность, что дальше будет восходящее движение, и наоборот.

Понять, крупный объем появился или нет, можно только сравнивая его с предыдущими значениями. Причем нужно брать только ближайший период. Если анализ идет внутри дня, то и предыдущие объемы надо смотреть внутри текущего дня, и можно посмотреть еще на день предыдущий.

Но VSA учитывает и второй показатель — это спред цены. Но тут понимается не спред в значении комиссии брокера между ценой покупки и ценой продажи. А имеется в виду размер свечи и ее форма. То есть важно видеть реакцию цены на появившиеся объемы. Если цена растет, рисует большие бычьи свечи с большими телами и маленькими хвостами или их отсутствием, то это означает, что на рынке бычий объем, которым толкают цену вверх. А на ее пути нет никакого сопротивления со стороны продавцов.

Но если, например, после долгого роста, после больших бычьих свечей цена вдруг тормозит, и при этом тело свечи небольшое, а объем появился аномальный, это означает, что на пути цены появилась большая плотность ордеров на продажу, и сильные медведи выкупают всех быков.

Останавливающий объем
Останавливающий объем

На скриншоте выше видно, как после останавливающего объема происходит новое накопление. Медведи набирают позицию, выкупают всех покупателей и отправляют цену вниз. И при падении цены объемы нарастают на больших медвежьих свечках. Это медвежий объем.

Не нужно запоминать название формаций, важно лишь понимать логику рынка. Главное — видеть, где появляется интерес, и куда потом этот интерес толкает цену.

Что такое Тест?

После накопления, когда крупный игрок набрал позицию или, по крайней мере, ее большую часть, и уже нет достаточно противоположных сделок, которые он мог бы выкупить, цена выходит из области накопления и начинает восходящее или нисходящее движение.

Крупный игрок — это обычно, так называемые, умные деньги. И он понимает, что не один на рынке имеет большие суммы, чтобы оказывать сильное влияние на рынок. Может найтись другой крупный участник, который выкупит его и развернет цену в противоположную сторону.

Поэтому часто после выхода цены из накопления умные деньги делают некий тест, с помощью которого проверяют, нет ли другого крупного трейдера, желающего торговать против и нет ли еще желающих среди мелких трейдеров торговать против. На последних крупняк может добрать свою позицию, если набора в накоплении ему не хватило.

Касательно VSA нужно заметить, что все сигналы и подходы к анализу должны рассматриваться только в контексте. То есть нужно понимать, когда появилось движение, на котором возник сигнал, что ему предшествовало, что его спровоцировало, коррекция ли это или уверенный тренд после накопления и так далее.

Для наглядности разберем пример.

Пример теста
Пример теста

На скриншоте график Eur. Видно, что в точке 1 цена после стремительного роста, до этого не встречая ощутимого сопротивления на своем пути, вдруг останавливается. И эта остановка сопровождается всплеском объема на индикаторе. Если бы был открыт индикатор, показывающий распределения объема вдоль всей свечи, то было бы видно, что максимальный объем приходится на самую верхнюю ее часть. А это говорит о том, что цена уперлась в плотность из отложенных ордеров на продажу, которые проглотили все покупки.

Далее цена снова делает подход в эту область сопротивления, и снова на возросшем объеме покупки поглощаются, отталкивая цену под уровень. В точке два происходит ложный пробой, когда цена прорывается за верхний уровень, провоцируя новые покупки. Эти покупки выкупаются крупным продавцом, возвращая цену под уровень. И рынок еще какое-то время находится в области накопления, и крупняк дальше глотает продажи, набирая позу.

Затем, когда желающих покупать практически не осталось, продажи со стороны крупняка и других трейдеров, решивших продавать, выталкивают цену к нижней границы области накопления. А у этой границы находятся стоп-лоссы покупателей, который поглотил крупняк. Стоп-лосс покупок — это противоположная сделка, то есть продажи. То есть быстро срабатывают продажи, которые импульсом выталкивают цену уже под область накопления.

Этот пробой является первой хорошей точкой входа.

Далее цена падает, подпитываемая новыми продажами медведей, увидевших, что рынок развернулся и покупки больше не в приоритете. И тут часто может происходить следующее. Крупный игрок решает совершить некий тест. Дать импульс роста цене, чтобы проверить, есть ли желающие покупать, которые могут в любой момент помешать его продажам. Происходит толчок цены наверх. Мелкие продавцы, кто зашел на пробое области консолидации или даже выше, частично фиксируют свои прибыли, что также гонит цену выше. До границы области накопления желающих продавать немного, поэтому цена доходит до этой границы практически без сопротивления. Но на границе крупный игрок защищает свою позицию и выбирает снова немногих покупателей, которые вскочили в этот тестовый рост цены. В точке 3 крупняк снова продает, что сопровождается также всплеском объема.

Вот на таком тесте, в тот момент,когда цена также тестирует границу области консолидации, и находится вторая хорошая точка для входа в рынок.

Так выглядит тест со стороны самых сильных и влиятельных участников торгов.

Как входить в рынок?

Как выше уже разобрали, лучшие точки входа — это точка пробоя, когда цена вышла за пределы зоны консолидации, и точка 3, когда после тестирования крупняком цена вернулась к области, сделала ее ретест и пошла дальше вниз. Для покупок ситуация полностью зеркальная.

В точке пробоя входить лучше всего, когда свеча своей ценой закрытия обозначает пробой. Стоп-лосс лучше выставлять за верхнюю границу зоны накопления.

В точке 3 открывать сделку лучше не сразу, как только цена коснулась границы области консолидации, а когда цена изобразит какой-нибудь паттерн, дающий подтверждение, что вероятность отскока от границы велика. Например, ниже показана точка 3 только на более младшем таймфрейме.

Ретест области накопления
Ретест области накопления

На скриншоте выше показано, что в точке 3 цена коснулась границы, а потом пошла вниз, сформировав модель поглощения, что является хорошим дополнительным сигналом в сторону продолжения падения котировок. И, конечно, не всегда отскок происходит ровно от границы. Бывает цена немного не доходит или заходит вглубь области накопления. Потому что эти границы — это не уровень пункт в пункт, а тоже некий диапазон. Поэтому нужно внимательно следить за показаниями графика.

Заключение

Хорошие результаты в трейдинге приходят тогда, когда у трейдера появляется понимание основных механизмов, действующих на рынке.

Важно понимать, что объем торгов, по сути, первичен, он влияет на цену. Цена учитывает всё, в том числе и влияние совершенных сделок. Реакция цены на объемы помогает определить, каких сделок было больше, покупок или продаж. Даже и это не совсем корректное утверждение. Сделок всегда одинаковое количество. Если кто-то покупает, значит, кто-то и продает. Иначе и быть не может. Есть важный момент, без которого нельзя понимать механику рынка.

Цену двигают рыночные ордера. Отложенные или лимитные ордера на изменение цены не влияют.

И может быть так, что на рынке проходит большое количество покупок по рыночной цене, но котировки не растут, а стоят на месте. Тогда это говорит о том, что выше стоят лимитные ордера на продажу, которые просто поглощают все рыночные покупки. То есть, возможно, наверху окажется больше желающих продавать, которые поглотят быков, а потом, как наберут позицию, двинут рынок вниз.

Кого больше, и кто победит предугадать крайне сложно. Главное, видеть места скопления объема, а затем следить, как цена ведет себя после выхода из накопления. Понимание такого механизма на рынке позволяет трейдеру лучше ориентироваться в происходящем и не слепо открывать сделки, а совершать обдуманные входы вместе с крупными деньгами.

Рейтинг брокеров 2019

 БрокерОткрыть счетОснованРегулируетсяТип брокераМин. депозитМакс. кред плечоБонус
AlpariОтзывы: 151998IFSC, ЦБECN0$1:1000
RoboForexОтзывы: 92009IFSCNDD, ECN0$1:2000
forex clubФорекс КлубОтзывы: 61997CySEC, ЦБNDD, STP0$1:500
Финам-ФорексФинам-ФорексОтзывы: 31994ЦБ, НАФДNDD, DMA0$1:40
инстафорексИнстафорексОтзывы: 42007РАУФРNDD, ECN1$1:1000
Forex4youForex4youОтзывы: 52007BVIFSCNDD, STP20$1:1000
Оставьте комментарий

Scroll Up Adblock
detector