В трейдинге среди огромного разнообразия различного рода торговых систем используется большое количество пробойных стратегий. Пробойными они называются из-за того, что вход по таким системам происходит в момент, когда цена пробивает или какой-нибудь уровень, или границу какого-нибудь диапазона цены, выходя за его пределы. Обычно ожидается, что такой пробой спровоцирован большими объемами, которые сносят все на своем пути и толкают цену в одном направлении стремительно и целенаправленно.
Прародительницей таких методик торговли и уж точно самой популярной среди них является стратегия форекс Лондонский взрыв. Раньше эта стратегия очень резко набирала популярность по мере распространения трейдинга в массы и приносила достойные результаты, которыми могла похвастаться не каждая торговая методика.
Суть Лондонского взрыва в том, что после затишья ночью во время азиатской сессии, когда начинает торговать Лондон и вся Европа, приходит большое количество активных трейдеров с крупными объемами. Своими сделками они обычно выталкивали цену за пределы ценового коридора, сформированного за Азию, и задавали движение на весь день. И только на Американской сессии новые игроки с еще более крупными объемами могли это движение либо поддержать, либо поглотить и развернуть рынок в другую сторону.
Этот торговый подход больше основан не на механики движения цены, влияния объемов и интереса игроков, а на временных закономерностях, образуемых привычками большей части трейдеров. И этот подход был очень популярен в свое время. Но то, что на рынке использует такие закономерные повторения и начинает применяться огромным количеством участников рынка, может быть использован против самих же этих участников крупными игроками. Большие или, как их еще называют, умные деньги не могли не заметить, что многие стали торговать на выход цены из азиатского коридора, и в эти моменты стали торговать против толпы. Крупным игрокам как-то нужно набирать свои большие по объему позиции. Они не могут себе позволить покупать или продавать прямо по рынку потому, что одной цене весь их спрос удовлетворить не смогут, и цена будет быстро меняться в сторону их сделки, делаю среднюю цену позиции крайне невыгодной. Поэтому крупные игроки чаще всего набирают свою позу с помощью отложенных ордеров. И Лондонский взрыв они часто используют следующим образом. Они своей рыночной сделкой выталкивают цену, например, наверх за границу канала Азиатской сессии. Масса мелких спекулянтов, которые только и ждали этого, торгуя на пробой по Лондонскому взрыву, начинаю покупать, а крупный игрок навстречу их рыночным покупкам быстро ставит свои отложенные ордера на продажу, поглощая все их сделки на Buy. Когда игрок наберет позицию или на рынке больше не останется желающих покупать, ему достаточно продать небольшой объем, чтобы цена повалилась вниз в сторону его набранной сделки. Ведь покупатели все выкуплены, а есть еще и продавцы, которые будут давить на рынок в сторону крупного игрока. И цена начнет свое падение после такой ловушки, ложного пробоя со стороны умных денег.
Поэтому Лондонский взрыв стал работать хуже, чем это было раньше, но он по-прежнему остается достаточно прибыльной торговой стратегией. Ниже разберем его классический вариант и альтернативный, который немного изменен, чтобы минимизировать вероятность попадания на ловушку со стороны крупняка.
Лондонский взрыв. Классический вариант.
Валютные пары: Торговать можно на любой валютной паре. Но до недавнего времени лучшие результаты торговли получались на EURUSD, GBPUSD, USDJPY.
Таймфрейм: Выбор не так уже важен. Но на интервалах m15-m30 удобнее всего делать требуемую разметку.
Рекомендуемые ДЦ: Альфа-Форекс, Финам-Форекс.
Нужно выделить диапазон изменения цены за Азиатскую сессию. То есть отмечаем ее начало и конец, а, самое главное, максимальное и минимальное значения, которых достигала цена. На рисунке ниже зеленым цветом отмечена Азиатская сессия, а серым — европейская. Для торговли важно, чтобы расстояние от минимума до максимума за Азию не превышало 60 пунктов. Если диапазон больше, то значит на рынке уже имеется какой-то тренд. А нас интересует именно выход цены из диапазона после консолидации. Поэтому если движение уже сформировано, диапазон больше 60 пунктов, то в этот день по этой системе торговать не стоит.
Далее, ставим два отложенных ордера на пробой: Buy Stop выше верхней границы сессии на 5 пунктов, Sell Stop под нижней границей сессии, также отступив 5 пунктов. 5 пунктов — это небольшая страховка от ложных выносов цены + перекрытие спреда сделки.
Stop Loss для покупки ставится за нижнюю границу канала, для продажи — над верхней границей.
Take Profit для обеих сделок равен двум расстояниям от нижней до верхней границы канала Азиатской сессии.
При срабатывании одного из ордеров противоположный нужно обязательно удалить.
Если к завершению Европейской сессии, ни один из ордеров не сработал, то нужно оба удалить. Если через два часа после окончания лондонской сессии есть какой-то открытый ордер, но цена так и не дошла до тейк-профита, то сделку нужно в любом случае закрыть.
Когда по открытому ордеру цена проходит в плюс расстояние, равное ширине канала азиатской сессии, можно переводить сделку в безубыток, ставить Stop Loss на расстояние спред+1 пункт от цены открытия.
В целом простой и понятный подход, который при систематическом следовании и точном выполнении всех условий, приносит положительный результат.
Главное, как и при торговле любой другой системой, — это соблюдение правил управления капиталом и рисками.
Новый Лондонский взрыв или альтернативный вариант
В настоящее время можно часто увидеть, как цена выходит из азиатского диапазона, а потом разворачивается и идет в противоположную сторону, набирая силу движения. Как раз на таком ложном пробое крупные игроки заманивают большинство адептов торговли на пробой, поглощают их сделки своими противоположными, давят в обратную сторону, что приводит к срабатыванию стопов по сделкам жертв, и на этом импульсе цены на стопах рынок уже идет туда, куда его направил большой игрок.
Чтобы, по крайней мере, реже попадаться на такие уловки воротил рынка и из старой стратегии выжать больше потенциала и был придуман альтернативный подход. Важно понимать, что это лишь набор правил, который можно модернизировать, понимая логику происходящего. Но и предлагаемый вариант достоин внимания.
Отличительной особенностью этой вариации Лондонского взрыва является то, что берется диапазон цены не за Азиатскую сессию, а по сути за предыдущий торговый день. Нужно выделить диапазон цены с 9 до 18 по Гринвичу, время с которым у Москвы расходится на 3 часа, и замерить его высоту от максимальной до минимальной точки. Если это расстояние равно 60 пунктам или даже больше, то этот день лучше пропустить и не торговать, чтобы не пытаться применять правила системы на пробой диапазона на образовавшемся трендовом движении.
После 18 часов по Гринвичу нужно от текущей цены отступить вверх и вниз на половину расстояния от высота диапазона и выставить отложенные ордера на отскок Sell Limit выше текущей цены и Buy Limit, соответственно ниже.
Take Profit для каждого ордера, как и в классическом варианте, равен двум значениям высоты диапазона цены. Значение Stop Loss равно одному значению высоты + можно прибавить 2-5 пунктов, чтобы подстраховаться от выбивания стопа залетными хвостами свечек.
Когда сработает какой-то из ордеров, второй необходимо удалить. А на следующий день в 9 часов по Гринвичу нужно удалить все несработавшие ордера и сделки, которые не успели закрыться по Take Profit или Stop Loss. Чтобы облегчить себе задачу, в сети можно найти массу скриптов, которые автоматически удаляют второй ордер при срабатывании первого или закрывают в нужный момент времени все открытые сделки.
На примере выше видно, что после выхода из диапазона на следующий день цена пошла вниз, активировала отложенный ордер на покупку. При этом нужно было удалить Sell Limit. Затем был рост, на котором покупка закрылась с прибылью по тейк-профиту.
Бывают ситуации, когда бы сработали в плюс и оба ордера. Но по статистике лучше все равно удалять второй ордер, когда открывается первый. На дистанции при такой последовательности действий результаты получаются лучше. Бывают и ситуации, когда сделка закрывается по стопу. Но, как и любая другая, данная система не идеальна. Но в целом показывает хороший результат.
Заключение
Стратегия Лондонский взрыв по-прежнему показывает неплохие результаты, даже с учетом того, что ее популярность среди трейдеров стали использовать против них крупные игроки. Альтернативный вариант работы по этой методике позволяет обезопасить себя от попадания в ловушки умных денег и работать на движении, которое крупняк и создает. Главное, как и при работе по любой другой стратегии, четко следовать правилам, не поддаваясь эмоциям и необоснованным опасениям и фантазиям.
Рейтинг брокеров 2024
| Брокер | Открыть счет | Основан | Регулируется | Тип брокера | Мин. депозит | Макс. кред плечо | Бонус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
AlpariОтзывы: 28 | 1998 | IFSC, НАФД, FSA, АФД | ECN | 0$ | 1:1000 | ||
 |
Финам-ФорексОтзывы: 12 | 1994 | ЦБ, НАФД | NDD, DMA | 0$ | 1:40 | - |
Загрузка...