Индикатор RSI (Relative Strength Index — Индекс относительной силы), разработан американским инженером-механиком Дж. Уэллс Уайлдером-младшим (J. Welles Wilder Jr.), который также разработал: ATR — средний истинный диапазон, ADX — средний индекс направленности и Parabolic SAR. Индикатор отображает силу движений цены или силу ценового движения на рынке. Чтобы уверено понимать как лучше применять индикатор и в каких ситуациях происходит меньше ложных сигналов, стоит разобраться с сутью того, что же представляет RSI.
Характеристики
Платформа: MT4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Тип индикатора: осциллятор
Время торговли: зависит от стратегии
Рекомендуемые ДЦ: Альфа-Форекс, Финам-Форекс, Альфа-Форекс
История создания индикатора
История открытия или исследования напрямую связана с историей личности. Уэллс Уайлдер пример человека-самоучки, заявившего о себе на весь мир. Начинал трудовую жизнь как инженер-механик, затем перешел в недвижимость, после он оставляет свою часть бизнеса партнерам за 100 000 долларов. Дальше происходит то, что по итогу сделало его тем самым гуру и изобретателем самых применяемых индикаторов – Уайлдер приходит на фондовый рынок и начинает его исследовать.
Вот пара цитат мистера Уайлдера:
«Если вы не в силах совладать с эмоциями тогда непременно уходите из трейдинга”
«Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит таких. Будет больно.”
Уайлдер изучал закономерности рынка и использовал технический анализ, чтобы убрать эмоции человека из трейдинга. Впервые индикатор RSI представлен в книге Уайлдера в 1978 году «Новые концепции в технических торговых системах”.
В книге описание RSI-индикатора раскрывает суть использования и как вести расчеты с этим инструментом для технического анализа цены на рынке. Автор рассматривает факторы влияния: максимумы и минимумы; фигуры теханализа; неудавшийся размах; поддержка и сопротивление и дивергенцию.
В результате, RSI стали использовать в разработке других индикаторов, к примеру, таких как стохастик RSI. С того времени индикатор приобрел популярность и вот уже больше сорока лет также актуален, что подтверждает статус «истинно гениального изобретения».
Описание индикатора RSI
Индекс RSI – это опережающий индикатор, который помогает определять точки возможного разворота и начала нового тренда. Работает индикатор по импульсу движения цены, отображается по шкале: 0-100. Основные сигналы изменения направленности ценовой тенденции по рынку: перекупленность и перепроданность. Однако, кроме этого, необходимо рассматривать применения таких параметров, как дивергенция, ложные волны, пересечения центральной линии. По классификации паттерн RSI входит в группу осцилляторов.
Как рассчитывается индикатор
Расчет индикатора по формуле:
Где RS означает отношение значений среднего роста цены к среднему падению цены по выбранному периоду («средний рост» поделить на «среднее падение»).
RSI в техническом анализе показывает, что цена выросла или упала за относительно короткое время и дальше ценовое движение в этом темпе представляется маловероятным. Повышается вероятность таких явлений как: консолидация, коррекция или разворот цены.
По классической настройке периода индикатор охватывает 14 свечей (баров) на графике. Соответственно, чем меньше выбранный период (таймфрейм) по графику, тем больше сигналов выдается индикатором и наоборот. Также работает правило глобального подхода в техническом анализе рынка: «Больше график = меньше количество сигналов = эффективность выше». Другими словами, в методике расчёта применяется техника сглаживания, аналогичная экспоненциальной скользящей средней. Что также значит увеличение точности значений индекса при увеличении расчётного периода.
Уровни перекупленности и перепроданности по RSI
Основные уровни шкалы по индикатору: 70 и выше будет значить, что рынок перекуплен; уровень 30 и ниже этого значения, указывает, что рынок перепродан.
Идея RSI заключена в том, что индекс показывает либо высокие, либо низкие значения (выше 70 или ниже 30). На техническом уровне индекс показывает, какие свечи превалируют из 14 свечей на графике к данному моменту времени. Из этих показаний складываются уровни для сигналов: >70 — «перекупленность»; <30 — «перепроданность».
Вариации по уровням
Классическая расстановка >70 и <30 срабатывает четко и правильно при спокойном рынке близкому к состоянию «флета», приносящую комфортную работу не любящим напрасно рисковать «скальперам». Такая картина конечно мало подходит большинству трейдеров. Поэтому в соответствии характера рынка будет правильным внести изменения по расстановке значений индикатора RSI. Для восходящего рынка («бычий тренд») лучше расставить значения как 40 и 80, при нисходящей «медвежей» тенденции целесообразнее использование значений 20 и 60.
Вариации уровней становятся понятны при использовании для индикации характерного рынка. Медвежий рынок всегда тянет уровень RSI к значению 20 и очень редко дотягивает до 60 и почти не бывает значений выше 70, логичнее использовать расстановку 20 на 60. Такая же ситуация до наоборот при бычьих настроениях по рынку выбранного инструмента — чаще будет наблюдаться значения уровня близкому цифре 80 реже отпускать к 40 и меньше значений за этой цифрой. Соответственно, классическая расстановка без учета «основного тренда» по инструменту с большей вероятностью приведет к таким казусам в работе трейдера как проскальзывание и срабатывание стопов, или упущенная выгода вместо вовремя зафиксированной прибыли, что также неприятно.
Также не менее важным будет учет уровня 50 по индикатору. Так как при условии «сильного тренда», цена при сопротивлении или поддержке часто находится в сопряжении значения 50 по RSI. При дальнейшей неопределенности изменения в большую или меньшую сторону поможет сориентироваться с прогнозом движения цены.
«Failure swing»
В случаях сигналов по RSI перепроданности или перекупленности рынка, на графике индикатора иногда появляется модель, которую Уайлдер назвал «неудавшийся размах» (failure swing). Эта модель в вершине восходящей тенденции покажет, что очередной пик кривой RSI так и не достиг уровня предыдущего пика, после этого получается падение кривой ниже уровня предыдущего спада. Либо модель зеркально соответствует описанной при нисходящей тенденции. Эти модели показывают последующие продолжительные движения цены в противоположную сторону предыдущей тенденции.
Уровни, трендовые линии и фигуры на графике индекса
По графику индикатора также работает технический анализ, как и на графике цены. Впрочем, можно спокойно заявить, что по всем инструментам график RSI периодически отобразит фигуры и трендовые линии гораздо четче, чем по графику цены инструмента.
RSI vs SMA&EMA
На самом деле Форекс-трейдеры часто применяют эти паттерны вместе для определения новой волны ценового движения. Часто после разворота цены в условиях образования следующего ценового канала скользящие средние при пересечении с RSI достоверно сигнализируют о направлении и даже указывают на предстоящий скачок цены (с большим процентом надежности).
Дивергенции
Так как индикатор RSI — это осциллятор, тогда в функционале паттерна присутствует стратегия поиска дивергенций. Также как у таких осцилляторов как MACD или стохастик — четко проявляются точки поворота в виде расхождения с ценовым графиком.
- Бычья дивергенция – цена вниз, RSI вверх.
- Медвежья дивергенция – цена вверх, RSI вниз.
На иллюстрации ниже приведен пример классической «бычей дивергенции«:
Определяем тренд с помощью RSI и канальных индикаторов
Определение тренда настолько же сложное дело, насколько представляется сложность самого трейдинга. Каждый день по нескольку раз форекс трейдеры пытаются определить направление тренда используя методики и инструментарий в дело могут даже пойти приметы, сны и различного рода суеверия. Чем же хорош индекс и как на деле определяет верное направление цены с большей долей вероятности — попытаемся разъяснить без отсылки на мистику. Рынок — это колебания цены в диапазоне, диапазон меняет направление относительно горизонтальной линии. По большому счету трейдеры имеют дело с математикой и геометрией, разбираясь с направлением, силой и импульсами. Геометрические законы не дают меняться цене в произвольном порядке, насколько бы ни был сильным драйвер рынка, цена не меняется с экстремальным значением. Даже если на фундаментальном уровне новость шокировала массы цена моментально возвращается ближе к обратным значениям. Динамика любых событий повторяется в стечении аналогичных составляющих. И ряд предшествующих явлений или событий аналогичного сочетания влекут аналогичные последствия. Вот почему с большей долей вероятности рынок предсказуем.
Отслеживая разные сочетания показателей индекса RSI вкупе со скользящими средними и канальными индикаторами можно научиться предугадывать динамику цены. Можно бесконечно приводить примеры сочетаний показаний индикатора RSI и дополнительных графов, чтобы быть убедительным в доказательствах закономерностей поведения рынка и предыдущего сочетания значений индикаторов на графике. Правда останется одна — все относительно. Все относительно и все приобретается на практике. Видеть закономерности и принимать решения в этом заключается работа трейдера. Чем лучше трейдер знает инструмент и ситуацию на рынке тем четче и правильнее его прогнозы.
Рейтинг брокеров 2024
| Брокер | Открыть счет | Основан | Регулируется | Тип брокера | Мин. депозит | Макс. кред плечо | Бонус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
AlpariОтзывы: 28 | 1998 | IFSC, НАФД, FSA, АФД | ECN | 0$ | 1:1000 | ||
 |
Финам-ФорексОтзывы: 12 | 1994 | ЦБ, НАФД | NDD, DMA | 0$ | 1:40 | - |
Загрузка...