Стратегия черепах для Форекс стала одним из самых примечательных экспериментов в трейдинге на финансовых рынках. И все благодаря тому, что доказала, что торговать, а главное, зарабатывать трейдингом может любой, если только он способен безоговорочно следовать правилам системы.
Разбираясь в данной стратегии важно даже не разобрать ее правила входа и выхода, последовательность действий, а понять ее суть, какие базовые механики рынков в целом использует данная стратегия для получения прибыли. Для тех, кто только собирается делать первые шаги в трейдинге, будет полезно понять эти механики, чтобы на их основе найти или создать оптимальную систему именно для себя. Для тех же, кто уже имеет опыт торговли, также будет важно увидеть как методично, в соответствии с четкими правилами работает система, вытягивая из природных движений рынка максимум выгоды с помощью прозрачных, простых и четких правил.
Стратегия Черепах — это хороший пример как дисциплина и выдержка приносят свои плоды.
История появления стратегии Черепах
В 80-х годах прошлого века два трейдера, зарабатывающих миллионы на форекс, не сошлись во мнениях в одном вопросе. Ричард Деннис утверждал, что трейдингом может заниматься любой человек, и неважно, где он родился, какой у него бэкграунд, знает он, что такое рынки или нет. Главное научить его пользоваться эффективной торговой системой. Его друг Вильям Экхард был убежден, что нужно иметь врожденный талант, чтобы быть трейдером. И этот талант есть далеко не у каждого.
Друзья решили заключить пари. Они дали объявление в газету, и набрали в итоге 13 человек, которые раньше с трейдингом никак не сталкивались.
Друзья-трейдеры отдыхали в Сингапуре, и когда Деннис увидел в чане черепах, то сказал Вильяму, что они будут также взращивать трейдеров, как в этой стране взращивают черепах.
Две недели участников эксперимента обучали торговать по определенной системе. Затем им дали в управление по 50 000 долларов и обозначили испытательный срок длительностью в 3 месяца. Кто-то за этот период не увеличил депозит, кто-то, кто смог следовать правилам системы неукоснительно, увеличил изначальную сумму до 1 000 000. Один из подопытных по имени Куртис Фейс получил после испытательного срока в управление 2 миллиона долларов. Другие успешные участники также получили средства для торговли. И в итоге заработали Деннису и Экхарду более 100 000 000 долларов. И, надо сказать, что деньги в управление выдавались не тем, кто больше всех смог заработать, а тем, кто наиболее точно следовал правилам системы.
Кто уже сталкивался с трейдингом и работой по системе, наверняка оказывались в ситуации, когда отступали от правил системы, считая, что в данный конкретный момент делают более правильные вещи, чем диктует методика. Иногда так и бывает. Но чаще всего на длительной дистанции становится понятно, что следование стратегии в итоге дало бы куда более привлекательные результаты, чем попытки следовать ей с периодическими отступлениями от ее указаний.
Эксперимент с черепахами стал свидетельством, что научиться торговать может любой. Любой, кто способен следовать правилам выбранной системы.
Базовые принципы стратегии черепах для форекс
Данная стратегия является трендовой. Торговать по ней нужно только по трендам и, естественно, в сторону тренда. Тренды на рынке будут существовать всегда, пока существует сам рынок. Да, будут ситуации, когда боковое движение от начала тренда отличить будет практически невозможно. И на этих флэтах будет немало ложных сигналов. Но правильная работа со стопа, с рисками по данной стратегии, как впрочем и по многим другим, позволит переждать этот период, не потеряв много денег, а на трендах все потери будут восстановлены и перекрыты сверху прибылью.
Еще одним базовым постулатом, который является, пожалуй, важнейшим выводом из эксперимента, является утверждение, что нужно четко следовать правилам системы. Убытки — это неотъемлемая часть любой стратегии. И даже если кажется, что в данной ситуации лучше отступить от правил, чтобы избежать убытка и заработать, то все равно стоит четко следовать правилам стратегии. Будут ситуации, когда такое отступление в какие-то моменты было бы результативнее, но в целом на длительном временном периоде нарушения системы будут приводить только к негативным последствиям.
И еще важный момент, который отмечает данная методика — это проста системы. Чем она проще, тем проще соблюдать ее правила. История показывает, что чем проще подход, тем лучший результат получает трейдер. Не стоит усложнять то, что и так хорошо работает. Как говорится, лучшее — враг хорошего.
Характеристики стратегии черепах для форекс
Методика применяется на дневных графиках. когда ее только придумали, не было таких возможностей, разнообразия терминалов, разных поставщиков котировок. И об анализе цен на малых таймфреймах, о построении графиков на минутных временных интервалах можно было только мечтать. Тренды универсальны, адаптировать систему можно и под меньшие таймфреймы, но для этого нужно много каких параметров оптимизировать и протестировать. О пользе тестов забывать нельзя. Начать можно с D1.
Рекомендуемые брокеры:
| Брокер | Открыть счет | Основан | Регулируется | Тип брокера | Мин. депозит | Макс. кред плечо | Бонус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
AlpariОтзывы: 28 | 1998 | IFSC, НАФД, FSA, АФД | ECN | 0$ | 1:1000 |
Суть стратегии в поиске начала сильных трендов и работа по ним. Тренды появляются не каждый день, поэтому стоит рассматривать максимально доступное количество инструментов. Авторы стратегии торговали долговой рынок облигаций, акции, форекс, товарный рынок. Для тех, у кого есть доступ только к форекс, стоит смотреть валюты, драгоценные металлы, нефть, индексы и cfd на акции. Чем более разнообразен набор ваших торговых инструментов, тем больше хороших трендов будет вам попадаться в ваши торговые сети.
Риск-менеджмент у стратегии классический. Не более 1% на сделку. Когда тренд пойман, то используются по методике и доливки, но на них допустимо выделять не более 0,25% риска. Важно всегда помнить о том, что в боковых движениях бывает масса ложных сигналов, на которых часто сделки будут закрываться по стоп-лоссам. На хорошем тренде все эти убытки бывают обычно отбиты и с лихвой перекрыты прибылью. Но чтобы дождаться тренда, нужно сохранить депозит. И для этого и нужно категорически строго соблюдать правила управления рисками.
Индикаторы
В чем еще простота стратегии так это в том, что она является индикаторной. Конечно, ранее не было возможности их использовать, и трейдрам приходилось все рисовать своими руками. Но мы живем во время прогресса и высоких технологий. И от трейдера теперь требуется меньше труда в подготовке. Главное усилие — это не отступать от правил.
Для работы по стратегии черепах были созданы следующие индикаторы:
- Канал Дончиана. В его настройках выставляются периоды 20 и 55, и канал индикатора просто показывает максимальное и минимальное значение графика цены за 20 и 55 дней. По системе рассматриваются пробития данного канала.
- ATR. Это индикатор, который идет по умолчанию в терминале MetaTrader. Он показывает среднее значение волатильности инструмента за определенный период. По правилам методики нужно применять период 20. Значения индикатора используются для установки стопа. Например, если значение ATR равно 0.0140, значит, для стопа будет браться значение 140 пунктов с поправкой на коэффициент. Также дальше разберем, как значение индикатора используется для открытия добавочный ордеров.
Методики работы по стратегии черепах
Есть два способа торговли по индикаторам данной стратегии.
Один из них базируется на пробое канала Дончиана с периодом 20. Также используется канал с периодом 10, но на него ориентируются для выхода из текущих сделок. На примере ниже канал с периодом 20 обозначен сплошной толстой линией, а пунктирной нарисован с периодом 10.
При втором варианте входы в рынок берут при пробое канала Дончиана с периодом 50, а 20-ти периодный канал используют для выхода из позиций. Этот вариант отфильтровывает больше ложных сигналов, встречающихся во флэтах, но, как и следует ожидать, дает и меньше сигналов на вход.
Сплошной линией идет канал со старшим периодом, пунктирной обозначен младший.
Правила входа
Как только цена пробивает канал Дончиана, нужно открывать сделку на покупку или продажу в сторону пробоя. Пробоем в данной системе считается просто нахождение цены выше или ниже границы канала хотя бы на 1 пункт.
Стоп-лосс выставляется на расстоянии, равном двум значениям ATR. То есть Stop Loss = 2 * ATR.
Когда цена идет в сторону сделки и проходит расстояние в 1/2 от ATR, то открывается добавочный ордер со стопом в 1/2*ATR. Как выше упоминалось, объем на такую доливочную сделку должен быть таким, чтобы риск был не больше 0.25%. В идеале и первую сделку открывать с таким же риском, чтобы в случае долива можно было открыть еще 3-4 сделки, и суммарный риск по ним не был бы больше 1%.
По одному инструменту нельзя открывать больше 4 сделок. Суммарно по всем торговым инструментам не рекомендуется открывать больше 12 сделок на покупку + 12 сделок на продажу. Это правило помогает сдерживать риски пусть и при достаточной диверсификации инструментов.
Правила выхода
Выход по стратегии осуществляется вручную или при срабатывании стоп-лоссов. То есть тейк-профиты не используются вообще.
Вручную сделку стоит закрывать, кода цена касается противоположной направлению сделки границы канала Дончиана с периодом 20 или 10, которые на скриншотах выше были обозначены пунктирной линией.
Пример ниже иллюстрирует хорошую трендовую сделку, которая длилась примерно полгода. Цена прошла около 14000 пунктов по 5-ти знакам. И нужно иметь в виду, что по тренду открывались дополнительные сделки, и общее их число было равно 4-м.
Заключение
Стратегия черепах — хороший образец спокойной трендовой торговли. Ее сильными сторонами является то, что анализ ситуации на рынке не требует ни много времени, ни какого-то высокого уровня квалификации. Система проста и понятна.
Конечно, самым сложным в ней моментом будет следование ее правилам. Не каждый может держать сделку месяцами. Многим жадность и страх не дают выдерживать длинные профиты. Но то, кто сможет преодолеть эту слабость, сможет успешно торговать не только по этой стратегии, но и по любой другой, когда соблюдение правил и дисциплины приводит к положительным результатам.
Загрузка...