Сегодня Завтра
USD ЦБ62,9863,13+0,15
EUR ЦБ70,6570,64-0,02

Стратегия Transient Zones

В избранное Обсудить

Введение

Форекс стратегия «Transient Zones» построена на основополагающем законе в трейдинге: рыночные движения опираются на существующие тенденции. Формирование новых уровней это появление поддержки и сопротивления для дальнейшего развития тенденций цены. Торговая стратегия нацелена на поиск таких уровней для входа в позицию по рыночному инструменту.

Transient Zones & Fractals

Эта стратегия ориентируется на формирование новых экстремумов в любой момент времени. Цена актива каждый отрезок формирует новые уровни и пиковые значения становятся новыми ориентирами для ценовых тенденций.
Поэтому переходные зоны (англ. transient zones) в применении сравнивают с фрактальным анализом. Поиск зон происходит по принципу построения фрактальных моделей, но количество баров варьируется на гораздо большее число баров. Фракталы анализируется постфактум, а переходные зоны используются в момент формирования.
Сама стратегия предполагает открытие позиций на пике формирования очередной переходной зоны.

Основные тезисы теории

Главным ориентиром Transient Zones является постулат о том, что «цена будет повторять одни и те же значения». Цена на рынке всегда колеблется и повторяет одни и те же значения, а ещё стремится вернуться к пиковым значениям. Вот основа работоспособности этой рыночной стратегии.
Ещё один принцип, на который ориентируется методика — ближайшие свечи повторяют значения чаще до перехода в новую зону значений.
После перехода возможность повторения значения из переходной зоны сохраняется.
Сильная свеча, давшая импульс движению цены, будет первоочередным ориентиром для определения параметров применения стратегии.

Пример аналитики Transient Zones:

Характеристики стратегии Transient Zones

Стратегия использует умеренную волатильность рыночного инструмента как преимущество. Постоянная волатильность без резких сильных движений будет главным параметром для применения этой методики.

  • Тип стратегии – универсальная, позиционная
  • Время торговли – любое
  • Торговая платформа: MetaTrader4
  • Используемый таймфрейм – M1-D1 (рекомендуется: M15, M30, H1)
  • Валютные пары – мультивалютная (инструменты умеренной волатильности)
  • Рекомендуемые брокеры:

Высота зоны и фокусная свеча

Фокусная свеча будет самой сильной свечой локального диапазона, условно в дейтрединге ближайшая внутридневная свеча по графику (M15, M30). Это будет свеча, формирующая дисбаланс направления (большая свеча в обратном направлении), или свеча, формирующая новый уровень. Самым главным условием будет поглощение последующих нескольких свечей (размах high/low будет превосходящим). Следующие за ней несколько баров покажут диапазон рекуррентной зоны, то пространство, куда цена будет возвращаться в условиях умеренной волатильности. Последующая фаза ещё несколько баров меньшего размаха укажут ту самую переходную зону, где будет определена точка входа. Если движение окажется сильным стоит рассмотреть новую фокусную свечу и отстроить новые зоны для поиска точки входа. Рассмотрим «обратный пример» разворотной модели, когда число H не соответствует теории:

Здесь берётся за основу 10 баров от фокусной свечи. Переходная зона с учётом 10 свечей до фокусной обозначена как (A). После фокусной свечи образовалась область (C), которая стала рекуррентной (куда будет стремиться цена), и область (B), которая осталась, как очередная ​​переходная. Образовавшаяся зона (D) — это переменная для определения числа H=(C)/(D)=10. Также можно определить минимальный тейк-профит, который составит число пунктов (C) — (D). Аналитика перевернула значения и вывела новый потенциальный уровень сопротивления. Цена пробыла в рекуррентной зоне в течение 4 свечей.
В классической интерпретации (в условиях восходящего тренда) цена могла двигаться по уровню поддержки, без преобразования в зеркальный уровень. В конечном итоге эта зона могла стать переходной, создав очередной уровень поддержки.
Последующие 3-4 бара помогут разметить зоны справа и вычислить размер переменной H. Переменная в зависимости от торгового момента также рассчитывается как процент размера фокусной свечи. Правильно рассчитав число баров на поддержку вероятности возврата цены в рекуррентную зону, можно определить время смены тенденции. Если после тех же H баров цена тяготеет к уровню переходной зоны, можно открывать позиции на пробой уровня. Такая модель менее предпочтительна, но при верном раскладе принесёт плоды.

Transient Zones в условиях тренда с сильной коррекцией

Применение стратегии в условиях тренда с коррекцией даёт чёткое определение зон.
Здесь видно как распределились зоны в условиях тренда. В пиковом значении коррекции была определена фокусная свеча. Стратегия помогла определить сильный уровень поддержки и зоны серого цвета повторения цены (рекуррентные зоны).

Значение H или как правильно определить число свечей

Стратегия предполагает адаптацию под любой стиль торговли — от долгосрочных до скальпинга и пипсовки. Количество свечей трейдер определяет исходя из предпочитаемого стиля торговли. Методика достаточно гибкая и очень просто адаптируется. Поэтому определение числа свечей будет разниться. Участникам рынка, решившим применить эту стратегию в деле, придётся самостоятельно находить алгоритмы для вычислений. Пример аналитики инструмента с индикатором:
Анализируя график со старших таймфремов, трейдерам следует тщательно подбирать подходящий интервал обновления котировок. Что позволит быстрее научиться находить правильное значение H. Первоначальной мерой для поиска H будет перебор разных значений числа свечей (5,7,8,10,15 и т.д.) в рамках одной ситуации. Это позволит провести качественное тестирование «Transient Zones» до настоящих сделок. Самым простым и эффективным решением будет использовать надёжный Transient Zones индикатор.

Заключение

Главные закономерности торговой стратегии:

  • Переходная зона — это часть фокусной (сильной) свечи куда цена не возвращается в течение определённого интервала H
  • Рекуррентная зона — это диапазон с вероятным расширением куда будет стремиться цена с высокой вероятностью (80+%) в течение значения H баров
  • Если последующие ближайшие (до 5) свечи пересекают экстремумы фокусной свечи — нужно строить новые неподтверждённые зоны по следующей фокусной свече
  • Поиск числа H свечей будет напрямую зависеть от применяемого стиля торговли и выбранного таймфрейма.

Анализ переходных зон, как и большинство рыночных стратегий, имеет свои минусы. Безиндикаторный вариант применения методики подразумевает достаточный опыт в трейдинге (мало подходит новичкам). Стратегия работает с умерено-волатильным колебанием рыночной цены и основывается на чисто техническом анализе инструментов.
Учитывая безындикаторный подход в стратегии, старшие таймфреймы будут выглядеть предпочтительнее. Однако, сама методика опирается на оригинальный подход в аналитике рыночной тенденции и предназначена для поиска уровней поддержки/сопротивления при помощи определения переходных зон. Трейдер, умеющий взглянуть на закономерности движения цены с разных сторон, будет обладать преимуществом для принятия верных решений. Стратегия «Transient Zones» будет полезной для развития комплексного понимания закономерностей технического анализа рынка Форекс.

Скачать Transient Zones.

Оставьте комментарий

Scroll Up Adblock
detector