Стратегия Transient Zones

Введение

Форекс стратегия «Transient Zones» построена на основополагающем законе в трейдинге: рыночные движения опираются на существующие тенденции. Формирование новых уровней это появление поддержки и сопротивления для дальнейшего развития тенденций цены. Торговая стратегия нацелена на поиск таких уровней для входа в позицию по рыночному инструменту.

Transient Zones & Fractals

Эта стратегия ориентируется на формирование новых экстремумов в любой момент времени. Цена актива каждый отрезок формирует новые уровни и пиковые значения становятся новыми ориентирами для ценовых тенденций.
Поэтому переходные зоны (англ. transient zones) в применении сравнивают с фрактальным анализом. Поиск зон происходит по принципу построения фрактальных моделей, но количество баров варьируется на гораздо большее число баров. Фракталы анализируется постфактум, а переходные зоны используются в момент формирования.
Сама стратегия предполагает открытие позиций на пике формирования очередной переходной зоны.

Основные тезисы теории

Главным ориентиром Transient Zones является постулат о том, что «цена будет повторять одни и те же значения». Цена на рынке всегда колеблется и повторяет одни и те же значения, а ещё стремится вернуться к пиковым значениям. Вот основа работоспособности этой рыночной стратегии.
Ещё один принцип, на который ориентируется методика — ближайшие свечи повторяют значения чаще до перехода в новую зону значений.
После перехода возможность повторения значения из переходной зоны сохраняется.
Сильная свеча, давшая импульс движению цены, будет первоочередным ориентиром для определения параметров применения стратегии.

Пример аналитики Transient Zones:

Характеристики стратегии Transient Zones

Стратегия использует умеренную волатильность рыночного инструмента как преимущество. Постоянная волатильность без резких сильных движений будет главным параметром для применения этой методики.

Тип стратегии – универсальная, позиционная
Время торговли – любое
Торговая платформа: MetaTrader4
Используемый таймфрейм – M1-D1 (рекомендуется: M15, M30, H1)
Валютные пары – мультивалютная (инструменты умеренной волатильности)
Рекомендуемые брокеры:

Высота зоны и фокусная свеча

Фокусная свеча будет самой сильной свечой локального диапазона, условно в дейтрединге ближайшая внутридневная свеча по графику (M15, M30). Это будет свеча, формирующая дисбаланс направления (большая свеча в обратном направлении), или свеча, формирующая новый уровень. Самым главным условием будет поглощение последующих нескольких свечей (размах high/low будет превосходящим). Следующие за ней несколько баров покажут диапазон рекуррентной зоны, то пространство, куда цена будет возвращаться в условиях умеренной волатильности. Последующая фаза ещё несколько баров меньшего размаха укажут ту самую переходную зону, где будет определена точка входа. Если движение окажется сильным стоит рассмотреть новую фокусную свечу и отстроить новые зоны для поиска точки входа. Рассмотрим «обратный пример» разворотной модели, когда число H не соответствует теории:

Здесь берётся за основу 10 баров от фокусной свечи. Переходная зона с учётом 10 свечей до фокусной обозначена как (A). После фокусной свечи образовалась область (C), которая стала рекуррентной (куда будет стремиться цена), и область (B), которая осталась, как очередная переходная. Образовавшаяся зона (D) — это переменная для определения числа H=(C)/(D)=10. Также можно определить минимальный тейк-профит, который составит число пунктов (C) — (D). Аналитика перевернула значения и вывела новый потенциальный уровень сопротивления. Цена пробыла в рекуррентной зоне в течение 4 свечей.
В классической интерпретации (в условиях восходящего тренда) цена могла двигаться по уровню поддержки, без преобразования в зеркальный уровень. В конечном итоге эта зона могла стать переходной, создав очередной уровень поддержки.
Последующие 3-4 бара помогут разметить зоны справа и вычислить размер переменной H. Переменная в зависимости от торгового момента также рассчитывается как процент размера фокусной свечи. Правильно рассчитав число баров на поддержку вероятности возврата цены в рекуррентную зону, можно определить время смены тенденции. Если после тех же H баров цена тяготеет к уровню переходной зоны, можно открывать позиции на пробой уровня. Такая модель менее предпочтительна, но при верном раскладе принесёт плоды.

Transient Zones в условиях тренда с сильной коррекцией

Применение стратегии в условиях тренда с коррекцией даёт чёткое определение зон.
Здесь видно как распределились зоны в условиях тренда. В пиковом значении коррекции была определена фокусная свеча. Стратегия помогла определить сильный уровень поддержки и зоны серого цвета повторения цены (рекуррентные зоны).

Значение H или как правильно определить число свечей

Стратегия предполагает адаптацию под любой стиль торговли — от долгосрочных до скальпинга и пипсовки. Количество свечей трейдер определяет исходя из предпочитаемого стиля торговли. Методика достаточно гибкая и очень просто адаптируется. Поэтому определение числа свечей будет разниться. Участникам рынка, решившим применить эту стратегию в деле, придётся самостоятельно находить алгоритмы для вычислений. Пример аналитики инструмента с индикатором:
Анализируя график со старших таймфремов, трейдерам следует тщательно подбирать подходящий интервал обновления котировок. Что позволит быстрее научиться находить правильное значение H. Первоначальной мерой для поиска H будет перебор разных значений числа свечей (5,7,8,10,15 и т.д.) в рамках одной ситуации. Это позволит провести качественное тестирование «Transient Zones» до настоящих сделок. Самым простым и эффективным решением будет использовать надёжный Transient Zones индикатор.

Заключение

Главные закономерности торговой стратегии:

Переходная зона — это часть фокусной (сильной) свечи куда цена не возвращается в течение определённого интервала H

Рекуррентная зона — это диапазон с вероятным расширением куда будет стремиться цена с высокой вероятностью (80+%) в течение значения H баров

Если последующие ближайшие (до 5) свечи пересекают экстремумы фокусной свечи — нужно строить новые неподтверждённые зоны по следующей фокусной свече

Поиск числа H свечей будет напрямую зависеть от применяемого стиля торговли и выбранного таймфрейма.

Анализ переходных зон, как и большинство рыночных стратегий, имеет свои минусы. Безиндикаторный вариант применения методики подразумевает достаточный опыт в трейдинге (мало подходит новичкам). Стратегия работает с умерено-волатильным колебанием рыночной цены и основывается на чисто техническом анализе инструментов.
Учитывая безындикаторный подход в стратегии, старшие таймфреймы будут выглядеть предпочтительнее. Однако, сама методика опирается на оригинальный подход в аналитике рыночной тенденции и предназначена для поиска уровней поддержки/сопротивления при помощи определения переходных зон. Трейдер, умеющий взглянуть на закономерности движения цены с разных сторон, будет обладать преимуществом для принятия верных решений. Стратегия «Transient Zones» будет полезной для развития комплексного понимания закономерностей технического анализа рынка Форекс.

Скачать Transient Zones.