Сегодня
USD ЦБ63.1290
EUR ЦБ70.6350

Торговый хаос Билла Уильямса

В избранное Обсудить

Введение

Стратегия Билла Вильямса «Profitunity» это концентрат идей из второй редакции книги «Торговый хаос». Рынок перманентно развивается, поэтому спустя 10 лет со времени первой редакции книги об экспериментальных методах торговли («Торговый хаос» 1995г.), автор добавляет определённые изменения и актуализирует методики торговли. Однако, инструменты технического анализа рынка остаются одними и теми же: Аллигатор, АО (Awesome Oscillator) и фракталы. Эта стратегия считается универсальной и применима для различных видов рынка: фьючерсные, фондовые, облигаций, индексов и, конечно же, Форекс.
Сама стратегия создавалась с целью помочь трейдерам достигать максимальных высот в торговле. На практике это достигается внедрением алгоритма чётких действий с попутной целью минимизировать воздействие эмоций.

Инструменты для аналитики

Аллигатор Билла Уильямса — индикатор, который автор назвал «Первым мудрецом».
АО — «Второй мудрец» работает в связке с индикатором Аллигатор, отображает силу импульса цены в текущем моменте. По стратегии ожидают условия наименьших значений индикатора.
АС — Accelerator/Decelerator в дополнение к АО, отображает ускорение движущей силы. Используется также для поиска минимальных значений.
Фрактал — «Третий мудрец» подтверждающий индикатор для входа.

Характеристики стратегии Profitunity

  • Тип стратегии – универсальная
  • Время торговли – любое
  • Торговая платформа: MetaTrader4
  • Используемый таймфрейм – H1-D1 (возможно выше)
  • Валютные пары – мультивалютная
  • Рекомендуемые брокеры:

Поиск условий для входа в рынок

Стратегия чаще используется в двух вариантах торговых ситуаций на рынке:

  1. Модель разворота — когда сформированы условия смены тренда по рыночному инструменту
  2. По направлению тенденции после консолидации цены актива

Самое основное условие для применения ТС будет показывать индикатор Аллигатор, перешедший в «стадию сна» (для тех, кто не знает, как это определить — смотрите здесь). АО при этом переходит к значениям близким к нулю. Тем самым трейдер находит тот момент, когда рынок проявляет минимум активности. Индикатор АС также должен перейти к наименьшим показателям.
На скриншоте видим искомое состояние рынка. Но, для уверенного входа в рынок нам нужен подтверждающий сигнал. Совет третьего мудреца появится в виде фигуры фрактального прорыва.
К такому моменту ситуация должна измениться, если используется часовой график, тогда с момента найденного состояния «затишья на рынке» пройдёт несколько часов соответственно.
Как мы уже рассматривали в статье о фракталах — самый чистый сигнал входа будет в виде пересечения тенью центральной свечи красной линии индикатора Аллигатор. И это происходит только после начала движения, при этом рыночная цена, как правило, движется в обратную сторону. Поиск «сильного пересечения» станет фильтром фрактального сигнала о начале значительного движения рыночной цены.

Фрактал сформирован к тому моменту, когда две свечи после центральной закрыты и образована фигура фрактального прорыва. Можно смело открывать позицию — в нашем случае это будет сделка на продажу актива.
Особенно осторожные трейдеры ставят отложенные ордеры по локальным максимумам (линиям поддержки и сопротивления). В таком случае можно не дождаться исполнения ордера. Если сигнал был чистый как в приведённом нами примере, можно открыть одну позицию с расположением стоп-лосс выше уровня сопротивления (5-10 пп).

Добавление позиций

Рисковые трейдеры часто используют модели агрессивного добавления. Это когда при срабатывании сигнала по высокоточной стратегии делает возможным увеличить объемы сделки в сторону подтверждённой тенденции. Profitunity делает такую практику реально применимой, но нельзя забывать о риск-менеджменте. Поэтому агрессия на рынке должна быть умеренной и соответствовать общим мерам ограничений вероятных потерь.
После того как модель фрактального прорыва сработала и первая позиция перешла в прибыль, появились условия для добавления объёмов по сделке. В таком случае показатели АО и АС растут, что позволит с большей уверенностью увеличить сделку. Первую доливку лучше применить после того, как цена закрепится выше или ниже значений сигнальных фракталов. Второе и последующие увеличения объёмов применяются опционально. Такие меры лучше применять после частичной фиксации прибыли.

Риск-менеджмент

Стоп-лосс (SL) первоначальный в зависимости от торговой ситуации лучше расположить чуть выше локальных уровней поддержки/сопротивления. Или на уровне ближайшего фрактала, направленного в обратную сторону. Ориентиром для трейлинг-стопа станет красная линия индикатора Аллигатор.

Фиксирование прибыли

Вычисление тейк-профитов производится также с ориентированием на индикаторы. Вкратце приведём примеры, чтобы всем заинтересованным стал понятен принцип фиксации прибыли по этой стратегии.
Ориентироваться можно на последовательную серию свечей одной направленности — 5 и больше. Можно зафиксировать объём первой сделки или оставить одну позицию (если их было несколько).
Обратный фрактальный прорыв — поможет стать сигналом для фиксации оставшихся сделок. Также лучше будет ориентироваться на смену значений АО и АС.
На скриншоте видно, как отмечена зона лиловым цветом со знаками «!» — цена ушла за красную линию, что значит пора искать уровни тейк-профита по основным позициям. Можно рискнуть — зафиксировать часть прибыли и оставить остальную часть до обратного прорыва фракталом красной линии. Либо остаток сделки выдержать до закрепления цены за красной линией.

Заключение

Profitunity избавляет трейдера от издержек влияния человеческого фактора в процессы торговли на финансовых рынках. Торгующим по этой методике потребуется чёткое следование методике, которая дисциплинирует, минимизируя влияние эмоций. Суть стратегии заключается в следующем: «Чем меньше эмоций, тем лучше дисциплина и тем стабильнее профит».
Финансовые рынки всё чаще и чаще подвержены резким сложноанализируемым скачкам по всевозможным активам. Поэтому трейдеру следует помнить об установках по ограничению потерь. Дисциплина должна сдерживать издержки влияния эмоций и вести к новым достижениям в трейдинге.

Оставьте комментарий

Scroll Up Adblock
detector