Трендовые торговые системы

«The trend is your friend» — в переводе: «Тренд — друг твой» поговорка с Уолл-стрит.

Тренд в самом деле будет другом до тех пор, пока за ним следует трейдер. Но следовать за трендом нужно как можно эффективнее, иначе все старания «преследования тренда» будут иметь минимальные значения. В этой статье большее внимание будет уделено технике определения тренда и общим чертам трендовых ТС. Как правило, в определении тренда превалируют технический анализ и глобальный подход, что уже автоматически относит такие стратегии к среднесрочным ТС.

Однако, опытные трейдеры вне зависимости применяемой торговой техники, при анализе рыночного инструмента, в первую очередь определяют наличие «основного тренда» и все остальные зависимые параметры: «сила тренда», наличие и периодичность откатов — минитрендов, вероятность разворота, чувствительность по фундаментальному анализу и т.п. Таким образом, получив агрегированную информацию о тренде, предпринимаются шаги по корректировке рабочих ТС. Так как общие настроения на рынке влияют на все методики и показания сигналов, индикаторов, советников и прочего технического инструментария. Грубо говоря, то, что отлично работает в теории, не будет работать при условиях сильного тренда. Трендовые торговые системы могут иметь нюансы в применении для разной направленности цены (к примеру, корректировка значений в индикаторах). Торговля по тренду перенимает специфику направленности тренда.

Специфика торговли по тренду

Если подойти к вопросу примитивно, метод покажется очень «простым в применении». Трейдер открывает терминал, просматривает излюбленные инструменты по старшим таймфреймам, видит канал, смотрит отбой, расставляет ордеры и наслаждается жизнью дальше. Как в любом серьезном деле первое впечатление обманчиво. В первом шаге весь потенциал действия и в первом действии весь потенциал серии действий. Определение тренда это акцентированное внимание на специфику поведения цены по рыночному инструменту. Никогда нельзя недооценивать важность этого мероприятия. Метод «слепого запрыгивания» в позиции по основному тренду в надежде на «долгое путешествие» вряд ли будет в полной мере оправдан. Иносказательно: » Запрыгивая на проходящий поезд — будь уверен, что он движется по нужному маршруту».

Идеальным началом в торговле по тренду будет открытие сделок в начале нового ценового движения или нового этапа основного направления цены торгового инструмента. Закрыть сделки лучше будет в зоне перепроданности и в случае четких сигналов разворота цены. Тем не менее, для профилактики в мерах по ограничению убытков рекомендуется использовать трейлинг-стоп и не дожидаясь отчетливых сигналов разворота по рыночному инструменту фиксировать прибыль при остановке и/или угасании динамики движения цены. Однако, сама суть классической торговли по тренду всегда заманчива в своей простоте и надежности. Восходящее движение — только покупки от точек вероятной поддержки, при нисходящем — только продажи от найденных точек сопротивления. Закрытие позиций по «тейк-профит» будут расставляться в потенциальном диапазоне канала ценового движения.

Если у читателя есть опыт в трейдинге, тогда этот абзац можете пропустить, равно как и следующую главу. Небольшое резюме по тому как лучше начать оценку тренда по валютной паре. Определить визуально наличие тенденции не представит труда — открываем график и определяем направленность (либо отсутствие таковой при малых таймфреймах). Чтобы оценить тренд, с которым собираемся работать, необходимо оценить потенциал старшего тренда, лучше сразу по дневному графику (таймфрейм-D1). Для начала оцениваем ситуацию с трендом, то есть направленность, дальше определяем каналы по экстремумам, после отрисовки каналов смотрим наличие драйверов и сигналов для целесообразности входа на рынок по выбранному торговому инструменту (валютной паре). Далее проводится анализ собранных данных и «саммари» за и против открытия позиций. Дальше выносим вердикт для принятия решения по сделке. В следующих главах рассмотрим поэтапно, что делать трейдеру для повышения результативности в торговле по трендовым ТС.

Примеры трендообразования в ретроспективе

Ниже рассмотрим примеры трендовых движений цены по валютной паре usd/cad и точки экстремумов:

Как видно, за полгода выбранная валютная пара претерпела разнонаправленную динамику с разнообразной интенсивностью в рыночной цене с превалированием «бычьих настроений«. Красными линиями очерчен хороший возрастающий тренд с четким попаданием в экстремумах («пики» и «донышки»). По такому примеру трейдеры могли бы открыть сделки с повышенной точностью и выдержать позиции с «максимальным профитом». Также отмечены моменты начала тренда, точки импульса и, конечно же, вершина, которая сформировалась в конце 2018 года. За этой вершиной последовала сильнейшая коррекция — ровно с начала года. Вслед коррекции сформировался новый канал уже с неоднозначным течением и границами, новый канал условно обозначен коричневыми линиями, с таким разнонаправленным «старшим трендом» открывать позиции приходится с повышенной бдительностью. Серые линии показывают сужение канала с вероятной консолидацией и последующей коррекцией либо «пробоем вверх». Здесь еще большая неуверенность по тренду — открывать сделки по «трендовой ТС» стоит только при полной уверенности в формировании нового сильного ценового движения. В общем, получился неплохой пример по тому какими разными могут быть тренды с одной направленностью и по одному и тому же рыночному инструменту.

Очерченный красными линиями канал можно смело относить к числу ортодоксальных, так как все точки экстремумов входят ровно по канальным параллельным полосам, кроме начального нижнего экстремума — «начало тренда» и «импульсной» для следующего сильного движения к «вершине» (эти точки также закономерно выходят за пределы сопротивления — «как по учебнику»). Стоит заметить, что все что выглядит четким и правильным на старшем графике при изменении таймфрейма всего на один порядок покажет другую картину. В этом случае дневной график взят в качестве примера, в реальности работать трейдеру с крупным графиком, малыми лотами и невысоким плечом будет невероятно сложно, так как процесс торговли будет сильно растянут по времени. Поэтому утверждение что на каждом таймфрейме виден «свой тренд» будет верным. Та же валютная пара по четырех-часовому графику:

Дальше рассмотрим пример тренда по часовому таймфрейму на паре GPB/USD:

Для наглядности использованы две горизонтальные линии для понимания, как находят точки входа в относительно безтрендовом течении цены. Когда после достижения пикового значения цена после слабой коррекции переходит в состояние флета. Но все же прочертив на графике горизонтальную линию можно с достаточной уверенностью найти точку входа по тренду вниз. Это когда линия предыдущей поддержки становится линией сопротивления и срабатывает правило «третьего касания» за которым происходит более уверенное продолжение нисходящей тенденции. В указанном нами примере четко прослеживается повторение поведения цены в несколько сжатом варианте.

Трендовые индикаторы

Когда польза ретроспективного взгляда (в разборе инструмента по сформированным трендам) стала очевидной, подходит момент, чтобы разобраться с этим явлением в настоящем. В этом деле трейдеру помогут трендовые индикаторы. В первую очередь стоит отметить скользящие средние и основанные на них полосы Боллинджера, а также Аллигатор Билла Уильямса и ADX. Каждому из этих индикаторов должна быть отведена отдельная тема с подробностями характеристик и описанием применения. Тем не менее, пройдемся по каждому вкратце и по порядку:

1. MA — или скользящая средняя. Широко используемый и крайне простой по своей сути индикатор. МА это универсальная основа для построения других индикаторов, о двух из которых зайдет речь ниже.
   Скользящая средняя настраивается исключительно по периоду, при меньших параметрах МА демонстрирует гибкость и обилие ложных сигналов. И наоборот, с большим значением периода проявится сглаженность линий индикатора, при этом тенденции будут показываться четче и с опозданием. Информативность скользящих средних повышается в использовании с другими индикаторами.
   
2. Полосы Боллинджера — индикатор диапазона цены. Помогает визуально определять периоды и диапазон волатильности цены по выбранному рыночному инструменту. Помогает отслеживать динамические точки входа и частоту выхода цены за пределы диапазона для различных ТС. Выход цены выше диапазона — вероятный сигнал на продажу, ниже — сигнал для вероятной покупки. При определенной частоте и амплитуде становится явным сигналом для закрытия позиции.

   

3. Аллигатор Билла Уильямса — индикатор «потенциальной силы тренда». Как и для большинства индикаторов лучше рассматривать на старших таймфреймах для оценки главных ценовых тенденций торгового инструмента. В некоторых ТС используется в качестве определения начала тренда, а намного чаще в качестве подтверждения развития сильной ценовой тенденции.

   

4. ADX — индикатор «среднего направленного движения». Классический индикатор-осциллятор со значениями шкалы редко превосходящим значения 60 из 100 баллов. Разработан Уэллсом Уайлдером с целью определения силы тренда. Во время флета индикатор показывает минимальные значения, с появлением движения независимо направленности ADX растет в показателях.
   

Общие черты трендовых стратегий

Сопоставляя фактические закономерности движения цены на графике, не будет сложно распознать ценовые тенденции и их силу, сделать структурный технический анализ. Движение цены это колебания. Тенденция всегда составлена из колебаний в разные стороны. Правило N позволит проще разглядеть разворот цены или потенциал продолжения движения. Тренд сохраняет потенциал в случае, когда «пики» и «донышки» сохраняют последовательное повышение (в случае повышающегося тренда) или такое же понижение (для понижающегося тренда). Еще раз просмотрим трендовые закономерности на примере:

Как видно, последовательность экстремумов не дает расчертить четкие лини канала. Здесь нужно ориентироваться на линию сопротивления, которая формирует «тренд вниз».

Рейтинг брокеров 2024

	Брокер	Открыть счет	Основан	Регулируется	Тип брокера	Мин. депозит	Макс. кред плечо	Бонус
	AlpariОтзывы: 28	Открыть счет Демо	1998	IFSC, НАФД, FSA, АФД	ECN	0$	1:1000
	Финам-ФорексОтзывы: 12	Открыть счет Демо	1994	ЦБ, НАФД	NDD, DMA	0$	1:40	-

Заключение

В попытке обобщить трендовые стратегии может получится попытка сделать обобщение всему трейдингу. Так как независимых от ценовых тенденций стратегий не существует, если не брать в счет малое количество косвенно зависимых. Обилие примеров и зачастую противоречащих друг другу методик приведут читателя в недоумение и как минимум внесут путаницу в умы начинающих трейдеров. Вследствие чего, новичкам рекомендуется поэтапно пройтись по разным трендовым методикам и выявить самую подходящую для своего стиля ТС. И, конечно же, трейдер обязан знать рыночный инструмент как можно детальнее, чтобы не упускать из виду мелочи и видеть картину как можно шире. С практикой приходит понимание рынка, сопоставляя данные из разных источников, трейдер с каждой следующей сделкой оттачивает свое мастерство в трейдинге.