Average True Range или Средний Истинный Диапазон предназначен для замера и отображения величины волатильности рынка за выбранный период.
Знание того, какая у торгуемого инструмента средняя волатильность, очень ценно. Ведь благодаря ему можно прикидывать, сколько примерно пунктов может пройти валютная пара или другой инструмент за тот или иной период. А это поможет в установке стоп-лоссов и тейк-профитов.
Ориентируясь на среднюю волатильность можно ставить правильные цели и стопы и брать от движения по максимуму, страхуя себя от преждевременных выходов из сделок, недобрав прибыль, или выйдя по стопу, после чего цена разворачивается и идёт в сторону сделки.
Широкой аудитории, интересующейся трейдингом, этот индикатор стал известен после публикации книги Уэллеса Уайлдера «Новые концепции технических торговых систем». И с тех пор индикатор ATR стал базовым индикатором, который добавляют в большинство торговых терминалов, и который используют в огромном количестве торговых систем, как инструмент, предоставляющий крайне важную информацию.
Формула расчёта индикатора ATR
За истинный диапазон или True Range берётся одно из трёх значений, которое окажется наибольшим:
- Разница между максимальным и минимальным значениями.
- Разница между последней ценой закрытия и текущим максимальным значением.
- Разница между последней ценой закрытия и текущим минимальным значением.
Вот так выглядит формула истинного диапазона:
True range = Max(High[1] — Low[1]; High[1] — Close[2]; Close[2] — Low[1])
сам же индикатор ATR строится как скользящая средняя по значениям истинного диапазона:
Average True Range = SMA(Tr, N), где
TR — значения true Range,
N — величина периода, за который рассчитывается усреднение,
SMA — simple moving average или простая скользящая средняя.
В настройках индикатора можно изменять период усреднения (стоит по умолчанию 14), стиль отображения линии индикатора и добавлять горизонтальные уровни, чтобы иметь возможность отмечать какие-либо значимые области.
ATR как трендовый фильтр
Есть подход, при котором индикатор ATR используют как фильтр, для определения трендовых фаз рынка.
Чтобы воспользоваться таким подходом, необходимо прямо на график индикатора нанести среднюю линию. Но так как индикатор не имеет отрицательных значений из-за особенностей расчёта, у него не может быть какой-то чёткой средней линии. Этот, скажем так водораздел должен подбираться вручную, на глаз, индивидуально для каждого инструмента и временного интервала.
Как рекомендация, можно брать скользящие средние с большим периодом и накидывать их поверх линии индикатора. И если индикатор находится под скользящей, то на рынке нет сильных значимых движений, а когда происходит пробой индикатором снизу вверх скользящей средней, то, значит, начинается трендовое движение.
На скриншоте выше использован в качестве среднего индикатор Envelopes с периодом 240. Видно, что при его пробое вверх ATR-ом на рынке росла волатильность и были сильные движения.
Кстати, ATR ещё используют для определения момента входа с точки зрения размера свечей. Если индикатор показывает, что они малы, то в одних случаях, быть может, входить будет не нужно, так как рассчитывать на сильные движения не придётся. Правда, в других случаях это может показывать некую консолидацию, после которой, наоборот, может случиться импульс цены.
Если же ATR показывает аномально высокую волатильность на больших свечах, то это может быть реакцией на выход значимых экономических новостей. А в таких ситуациях торговать довольно опасно из-за слабой предсказуемости поведения игроков на рынке.
Показания ATR для выхода из рынка
Часто значение ATR используют, чтобы выставить стоп-лосс с учётом текущей рыночной волатильности.
Фиксированный стоп в таком случае можно вычислять умножением значения индикатора на какое-то подобранное фиксированное значение, коэффициент. Допустим, для таймфрейма H1 можно брать коэффициент примерно от 2 до 4 в зависимости от торгуемого инструмента.
Например, на скриншоте график EurUsd H1. Был вход от уровня сопротивления на продажу. В момент входа значение индикатора равнялось 0,0013. Значит, нужно 1,3 умножить на коэффициент, допустим, 3. И получим значение стоп-лосса равное 3,9-4 пунктам. Такое положение стоп-лосс с учётом волатильности ещё и приходится как раз чуть выше локального максимума, что ещё больше добавляет надёжности устанавливаемому ограничителю убытка.
Ещё очень эффективно использовать значение ATR именно для постановки трейлинг-стопа. Допустим, сделка выходит в плюс, и с учётом ATR ставится трейлинг-стоп. Если цена движется с большой амплитудой, то стоп будет держаться от неё на определённом расстоянии, учитывая высокую волатильность рынка и давая цен, как говорится, «дышать». Когда волатильность упадёт, то и стоп подтянется ближе к рыночной цене. Если эта консолидация была просто передышкой и набором новых объёмов, то рынок рванёт дальше в сторону сделки, и стоп снова немного отодвинется от текущей котировки. Если же снова наступит консолидация, стоп подтянется. Если после очередной такой передышки произойдёт смена направления движения, то сделка будет закрыта по совсем короткому трейлинг-стопу, и много мы не потеряем.
Заключение
ATR представляет из себя очень полезный инструмент, который поможет адаптировать любую торговую систему под рыночную волатильность и повысить тем самым результативность торговли.
Такой рост результативности получается возможен благодаря подходящим под рыночную динамику размерам стопов, что препятствует выбросу из рынка на волатильности, когда была найдена действительна хорошая точка входа.
Кроме того, ATR помогает гораздо точнее выходить из рынка, например, за счёт использования трейлинг-стоп, забирая из движения максимум прибыли.
Зная о таких выгодных сторонах этого индикатора, многие программисты-трейдеры используют этот индикатор в своих автоматических торговых системах. Некоторые профессиональные трейдеры тоже учитывают этот инструмент в своей торговле. тем же, кто ещё незнаком с этим индикатором, может быть, самое время обратить на него внимание.
Загрузка...