Индикатор стоп-лоссов

На рынке очень важно знать, какая сейчас сложилась ситуация, и какие интересы у большей части трейдеров.

Звучит очевидно. Это и так всем понятно. Такое знание определённо должно сделать торговлю более взвешенной и скорректированной на реальную текущую ситуацию, а не просто выстроенную на основе общих правил торговой системы.

Знать и видеть всё, конечно, невозможно. По крайней мере, для рядового частного трейдера. Да и не только. Но вот представление о том, в какую сторону стоит большинство торгующих, и где сосредоточена львиная доля стоп-лоссов и тейк-профитов, получить можно.

В этом нам поможет индикатор стоп-лоссов.

Что такое индикатор стоп-лоссов

Индикатор стоп-лоссов показывает область наибольшей плотности установленных трейдерами ордеров Buy Stop и Sell Stop, которые в большинстве своём представляют из себя стоп-лоссы для уже открытых позиций.

Индикатор берёт выше текущей цены наибольшую плотность отложенных ордеров Buy Stop, состоящую из семи ценовых значений, и наибольшую плотность ордеров Sell Stop, расположенную ниже текущей цены и тоже состоящую из 7 ценовых значений. Такой подход позволяет оценить влияние друг на друга соседних ордеров и по максимуму отфильтровать крупные объёмы, которые выставляют некоторые игроки в качестве ловушек.

На скриншоте ниже можно увидеть пример того, какие области выбирает индикатор в качестве зон с максимальной плотностью отложенных ордеров, являющихся стопа открытых сделок трейдеров. И на графике цены, выше и ниже текущей котировки, он отрисовывает эти области в виде горизонтальных отрезков.

Откуда данные

Мы знаем, что на рынке форекс нереально собрать информацию по проторгованным объёмам валюты, ведь forex не имеет централизации, как, например, у фондовых бирж. Валюту покупают и продают в банках, фондах. обменниках, различных электронных площадках и много ещё где.

И в торговых терминалах на валютном рынке, например, MetaTrader, предоставляется только тиковый объём.

В индикаторе стоп-лоссов так подошли к решению этой задачи.

В нём берутся данные по количеству реального проторгованного объёма у брокера Oanda, который работает на 4-х континентах со штаб-квартирой в США и находится под контролем 8-ми регулирующих органов разных юрисдикций.

Этот брокер входит в тройку самых крупных в мире, база его клиентов просто огромна. Поэтому она берётся в качестве эталонной модели, когда делается предположение, что если трейдеры этого брокера в большинстве своём так выставляют свои стопы, то и по большей части другие трейдеры всего мира, не торгующие конкретно в Oanda, будут выставлять свои ограничители убытков примерно таким же образом.

Индикатор предоставляет информацию по ключевым валютным парам, перечень которых можно увидеть на скриншоте ниже. На этом скриншоте видно, что сейчас по паре GBPUSD максимальная плотность стопов сделок на продажу, отмеченная на графике, составляет 0.81%, а максимальная плотность стопов покупок занимает 0.32% от всех стопов.

Способ применения

Когда мы открываем сделку, покупая или продавая, нам нужно будет совершить сделку обратную, чтобы закрыть предыдущую и зафиксировать финансовый результат.

Кто-то закрывает сделки вручную, тем самым совершая рыночную обратную сделку, но большинство выставляет отложенные ордеры.

Индикатор толщиной линии обозначает плотность концентрации отложенных ордеров. И как уже использовать эти уровни, трейдер решает сам по ситуации. Ведь можно работать на пробой, если цена дойдёт до отложенных stop ордеров, спровоцировав резкий импульс цены. А можно работать на отскок, ведь крупные игроки часто защищают свои сделки, не давая рыночной цене приблизиться к своим стопам и даже зайти за свою цену открытия.

Например, на скриншоте ниже видно, что ориентировочно было 47% продаж против 28% покупателей. Но при этом EurUsd делает рывок наверх, что противоречит балансу сил, вызывая подозрения о том, что данный рост может быть ложным пробоем.

Кроме того, при росте цены стопы покупателей стали смещаться ниже, образуя тем самым расхождение, которое тоже служит признаком разворота котировок, которое и произошло в зоне, отмеченной жёлтым прямоугольником.

Заключение

Изменение цены — это производная от торговых объёмов, совершённых сделок. Видеть расклад сил с помощью информации по объёмам отложенных ордеров может быть очень важно. Это позволит сделать вашу торговлю более логичной, основанной на глубинных рыночных механизмах.

И в этом как раз может помочь индикатор стоп-лоссов. Информация от него будет полезна при любом типе торговле, будь то скальпинг или среднесрок. Но помните, что данные обновляются раз в 20 минут.