Сегодня
USD ЦБ65.9961
EUR ЦБ73.2227

Индикатор ZigZag

В избранное Обсудить

Введение

Как известно, рынок движется разнонаправленно и на графике обязательно вырисовывается зигзагообразная кривая котировок актива. Паттерны зигзага вездесущи и присутствуют на всех графиках по всем возможным интервалам обновления котировок. Внутри каждого ценового движения происходят волны колебания цен, взлёты и падения, пики и спады. И все эти изменения цены на графике можно отобразить простым зигзагом.
Индикатор ZigZag подходит для эффективного трейдинга по многим методикам и фактически по всем таймфреймам. В качестве инструмента, подтверждающего тенденцию и вычисления значений точек выхода из сделок, ZigZag может применяться для большинства методов торговли.
При использовании индикатора будет важным вычислить, куда именно стремится цена и с какой относительной амплитудой (углом) к предполагаемым значениям. А само направление цены — фактор ещё проще вычисляемый с этим техническим инструментом анализа.

Описание индикатора Zigzag

Если трейдер работает с техническим анализом графиков, индикатор ZigZag будет очень хорошим дополнением для наглядности и вычисления уровней (что значит помощь в определении поддержки/сопротивления и оптимальных значений SL и TP). Исключительно точно этот паттерн работает в связке с Фибоначчи, анализом волн Эллиотта или любым другим инструментом волнового анализа рынка.
Для краткосрочных трейдеров зигзаг может показаться бесполезным, если его просто принять как сигнал для входа в сделку при каждом изменении направления. Так получается потому, что это запаздывающий индикатор и страдает от той же задержки в реальном времени, что и другие индикаторы (скользящие средние и MACD). ZigZag начинает указывать в новом направлении «после», а не во время, движения цены. Используя настраиваемую настройку 5%, индикатор будет рисовать новую линию только после того, как цена изменила направление, превысив эту степень. Индикатор использует фракталы с тремя барами (это, где бар имеет более низкий минимум или более высокий максимум, чем оба бара до и после него), чтобы определить точки, где он может изменить направление. Таким образом, зигзаг будет менять значения до закрытия третьего бара на любом таймфрейме, и только значения трёх баров, сформировавших паттерн, становятся статическими.
Поэтому для разных стилей торговли нужно использовать ZigZag в разных целях, и обязательно правильно регулировать настройку значений, чтобы получить максимальную точность.

Настройка параметров индикатора ZigZag

Индикатор ZigZag создаёт линии, основываясь на минимум процентного соотношения цены:

  • Deviation – значение минимального количества пунктов в виде процентного соотношения минимумов или максимумов цен 2 соседних баров
  • Depth – минимум количества баров в интервале между локальными экстремумами, где нельзя обозначить новое вторичное пиковое значение
  • Backstep – значение минимума количества баров для интервала между пиковыми значениями для отрисовки линии индикатора, даже если оно соответствует или выше по значению Deviation

По умолчанию для Deviation установлено значение 5, для Depth – 12, а Backstep равен 3. Это значит, что линии индикатора будут учитывать движения цены с минимальным отклонением на 5% и больше (меньшие учитываться не будут). Отрезок ломаной линии зигзага будет завершён только через 3+ свечей, а вторичные значения экстремумов будут учтены индикатором минимум через 12 баров.

Принцип работы индикатора

Рассмотрим цикл работы технического индикатора ZigZag в условиях растущего (бычьего) рынка:

  1. Сначала производится поиск максимального пикового значения цены в рамках Depth-интервала, и если это значение соответствует параметру Deviation индикатор зафиксирует его.
  2. При условии дальнейшего роста актива, индикатор продолжит смещать линию выше каждый раз, пока рынок превосходит предыдущий параметр Deviation. Так и происходит перерисовка нового отрезка ломанной линии.
  3. В случае если цена развернётся и начнёт падать, формула индикатора перестанет дальнейший поиск максимума и начнёт искать локальный минимум, также опираясь на значение Depth.
  4. Если цена продолжает падать — минимум обновляется до того момента, пока не возникнет новый локальный максимум.

ZigZag + волновой анализ Эллиота

Как уже упоминалось выше данный индикатор отлично сочетается с индикаторами волнового анализа. Подробнее стоит разобрать работу индикатора ZigZag с волнами Эллиота.
Теория Эллиота прекрасно дополняется индикатором ZigZag, благодаря возможности идентифицировать наиболее значимые коррекции. Индикатор вкупе с волновым анализом используют для выделения важных паттернов и подтверждения возможных разворотов цены.
Результатом грамотной настройки индикатора будет более чёткая структура ценового движения. Zigzag выполняет функцию фильтра для постоянных циклических закономерностей психологии масс в волновом анализе Эллиота. Что позволит получать больше точных прогнозов и отсекать ошибочные определения волн различного порядка. Другими словами, ZigZag поможет с правильным прогнозом уровня отката и в определении силы импульса потенциальных движений цены.

ZigZag + осциллятор Стохастик

Разберём довольно простые и интересные примеры использования индикатора ZigZag с осциллятором Стохастик. В этих случаях нам нужен таймфрейм графика который будет старше часового интервала обновления котировок (H1) — для фильтрации частых незначительных изменений.

Во-первых можно наблюдать на графике актива сочетание волн осциллятора и пиковых значений ломанной линии зигзага. Во-вторых сочетание опережающего индикатора вместе с запаздывающим ZigZag индикатором даёт довольно точные прогнозы движения цены.
Например, прослеживаются следующие закономерности:

  • При восходящей тенденции, определённой с помощью ZigZag, перепроданный осциллятор сигнализирует о возможности входа в рынок по тренду (можно покупать актив).
  • Напротив, в нисходящем тренде можно будет искать сигналы осциллятора по перекупленности и вставать в продажи по рыночному инструменту.

Подобная аналитика также применяется для сочетания ZigZag с индикатором MACD.
Также рассматривают закономерности для диапазона:

  • При условии появления новой линии ZigZag до того как стохастический индикатор достиг экстремальных значений, можно ожидать перемены для направления линии зигзага. До тех пор, пока Стохастик не достигнет критической зоны.
  • И наоборот — Стохастик достиг зоны перекупленности/перепроданности до формирования новой линии, вероятность направления цены к предыдущим значениям повышается.

Пример стратегии по ключевым уровням на основе ZigZag

На старших таймфреймах при условии диапазонного движения цены можно применить стратегию с поиском ключевых уровней. Выбираем ликвидный инструмент с хорошей волатильностью. В данном случае выбор сделан в пользу валютной пары EUR/USD.
Находим условный диапазон по ближайшим сильным историческим уровням (1.1200 — сильнейший психологический уровень и 1.1244 локальный зеркальный уровень). Диапазон выведен с помощью ZigZag и c учётом того, что, скорее всего, цена будет находиться там в ближайшей перспективе:
Попробуем оставить два отложенных ордера, в соответствии локальным уровнем внутри диапазона. Один Sell stop и второй Buy limit. Уровни SL&TP для каждого ордера построены с ориентиром на ближайшие локальные уровни (и их вероятное преодоление)
Это довольно рискованная стратегия, так как всегда будет вероятность того, что цена может измениться с такой амплитудой, что выбьет оба стопа и убытки составят порядка 20 пунктов. Такой риск оправдан лишь тем, что торговля будет основываться только по уровням и без попытки определить вероятность движения цены в диапазоне (ожидаем движение цены как вверх, так и вниз). Ликвидность евродоллара позволяет надеяться на то, что цена актива протестирует в одном из направлений большинство локальных уровней вплоть до границ найденного диапазона.
Если углубиться в технический анализ, тогда предпочтительнее будет рассматривать вероятность развития медвежьего рынка:
Так или иначе, трейдеры никогда не смогут полностью положиться только на один индикатор ZigZag. Однако, уровни по зигзагообразной линии вычисляются достаточно просто.

Выводы

Трейдеры чаще игнорируют индикатор ZigZag и воспринимают его как нечто, что поможет рассмотреть рыночную стратегию только в ретроспективе. В основном паттерны зигзага используются в качестве аналитического инструмента для отсекания «лишнего рыночного шума». Срезая колебания между значимыми ценовыми точками, ZigZag покажет направление тренда и значимые коррекционные движения цены актива. Что позволяет долгосрочным трейдерам удерживать позиции, которые они могли закрыть при небольших консолидациях и незначительных разворотах.
Зигзагообразные паттерны также помогают чётко определять популярные торговые модели, такие как флаги и вымпелы или другие сильные гармонические модели на графике. Поэтому стандартный зигзаг никогда не будет точным индикатором для вычисления ценовых движений. Тем не менее ZigZag окажется полезным вспомогательным инструментом, с которым легче сделать высокоточный и детальный прогноз будущих тенденций рынка.

Оставьте комментарий

Scroll Up Adblock
detector