Как пользоваться индикатором Ichimoku Kinko Hyo?

В трейдинге всем хотелось бы найти грааль, то есть систему, которая позволит получать прибыли по максимуму и, в идеале, не иметь убытков вообще.

Конечно же, пораскинув мозгами, всё понимают, что такое просто невозможно. Можно лишь стараться увеличивать прибыль за счёт роста профита отдельных сделок и увеличения количества прибыльных позиций и сокращать риски за счёт урезания стопов. И эти два момента находятся в противофазе, поэтому улучшение одного ведёт к ухудшению второго и наоборот.

И успехом считаются торговые системы, которые позволяют торговать в плюс на дистанции, поддерживая баланса риска и доходности.

Есть системы, относящиеся к таковым, которые в своей основе используют торговлю с помощью индикатора ichimoku kinko hyo.

История ишимоку

Индикатор был разработан ещё в 1930-х годах в Японии для анализа фондовых рынков аналитиком Гоичи Хосодой, который стал известен миру под псевдонимом Санджин Ишимоку. Но, будучи автором статей в газете, Хосода не торговал публично и открыл миру своё детище только в 1969 году. Только тогда индикатор стал набирать популярность и занял место среди обязательных инструментов японских трейдеров.

Постепенно Ишимоку стали использовать и на рынке форекс. Сперва его использовали только на дневных и недельных графиках, что диктовалось особенностью рыночной инфраструктуры тех лет. Но и до сих пор на этих временных интервалах индикатор показывает наилучшие результаты.

Сам по себе ишимоку является индикатором системой потому, что с его помощью можно определять тренд, области поддержки и сопротивления и даже точки для входа в рынок.

Слово «ишимоку» переводится примерно как «быстрый взгляд», «кинко» можно перевести как «баланс», а «хайо» переводится как «график». Поэтому название индикатора может передавать суть создания индикатора — быстрый взгляд на баланс графика.

Хосода, можно сказать, стал продвигать торговли на рынках в Японии, где, кстати, был ещё в 18 веке изобретён свечной график для торговли рисом, и развивать их до новых границ. Гоичи сделал инструмент, который позволял определиться с местом выставления стоп-лосса и тейк-профита, опознать наличие или отсутствие тренда и его коррекций. И в своё время он доказал его эффективность, торгуя японским индексом Никкей.

Это сейчас точные правила выставления стопа и тейка, нахождение чётких точек входа выглядит как само собой разумеющееся. А в то время это был своего рода прорыв в области трейдинга.

Настройки Ишимоку

Индикатор состоит из нескольких линий, каждая из которых является неким средним, равновесным значением за выбранный период времени, разделяющим области преобладания сил покупателей или продавцов.

В основе используется 4 временных периода, на которых основан расчёт значений линий индикатора:

• Tenkan-sen (конверсионная линия) — среднее значение за первый период. За выбранный период берётся максимум, к нему прибавляется минимум, и их сумма делится на 2;
• Kijun-sen (основная линия) — среднее значение за второй период;
• Senkou Span A (лидирующий размах 1) — рисует середину между двумя предыдущими линиями, смещённую на период второй;
• Senkou Span B (лидирующий размах 2) — среднее значение цены за третий период, смещённое вперёд на значение второго периода;
• Chinkou Span (запаздывающий размах) — по сути, это линейный график, который строится по ценам закрытия, смещённый влево на размер второго периода.

Значения периодов 9-26-52 позволяют ишимоку охватить отрезок времени примерно в половину недели, что в большинстве случаев неплохо работает и для временного интервала H1, но это всё равно даёт менее точные результаты по сравнению с дневными и недельными графиками.

Периоды 12-24-120 зарекомендовали себя как подходящие настройки для трендовых движений. Соответственно, при боковом движении цены Ichimoku с такими параметрами будет давать много ложных сигналов.

Настройки 120-240-480 можно пробовать использовать во время флэтов. Количество сигналов резко снизится по сравнению с предыдущими вариантами, но и сигналы эти будут обладать большей надежностью.

Правила торговли

Можно сказать, что линии этого индикатора во многом похожи на скользящие средние. Как и скользящие, они служат в качестве поддержек и сопротивлений, и тогда можно пробовать торговать от них на отскок или пробой, а также можно брать сигналы, когда происходит пересечение этих линий.

Так линии Senkou Span A и Senkou Span B образуют некую мощную область, которая разграничивает тренд. Пространство между этими линиями заштриховывается, и получившуюся область и называют облаком.

Если график цены и другие линии индикатора находится выше облака, значит на рынке восходящий тренд, если ниже — тренд нисходящий. Если же цена торгуется внутри облака, то на рынке боковое движение, и тогда можно рассматривать границы облака для торговли внутри него.

Самый сильный сигнал — это пробитие графиком цены облака, а точнее, его линии Senkou Span B. Если свеча закрывается ниже линии и всего облака, то нужно продавать, если выше — покупать.

Tenkan-sen и Kijun-sen используются для подтверждения тренда. Если график цены движется выше более медленной Kijun-sen, и всё движение при этом разворачивается выше облака, то больше вероятности, что рост продолжится, и наоборот. Кроме того, Kijun-sen можно использовать как уровень поддержки и сопротивления и на коррекции к ней заходить в рынок по тренду.

Если же быстрая Tenkan-sen пересекает медленную Kijun-sen снизу вверх, то образуется сигнал под поэтическим названием «золотой крест». Это сигнал на покупку.

Если Tenkan-sen пересекает Kijun-sen сверху вниз, то это «мёртвый крест» — сигнал на продажу.

Оба эти сигнала хороши по тренду выше или ниже облака. Внутри облака его торговать можно, но это будут крайне слабые и часто ложные сигналы.

Линия Chinkou Span даёт два типа сигналов. С одной стороны, она выступает как фильтр сигналов по тренду. Если появляется сигнал на покупку и эта линия расположена выше цен за второй период из настроек индикатора, то такой сигнал более сильный. Для продаж всё наоборот.

С другой стороны Chinkou Span непосредственно сама может формировать второй по силе сигнал по индикатору Ишимоку.

Если Chinkou Span пересекает график цены снизу вверх — это сигнал на покупку, если сверху вниз — на продажу.

Есть ещё формация, которая называется «сигнал трёх линий». Это ситуация, когда все линии индикатора выстраиваются по иерархии, показывая, что есть ярко выраженный тренд. В таком случае можно брать сигналы по тренду после коррекций. Но желательно, как рекомендовал автор, сочетать такие сигналы со свечными формациями.

Стоп-лосс чаще всего ставится за дальнюю линию облака. По мере развития движения и появления прибыли, стоп можно передвигать в плюсовую зону и ставить за Kijun-sen.

Выходить из сделки стоит при появлении обратного сигнала по любой из моделей рассмотренных выше.

По статистике классический подход к торговле по Ишимоку даёт около 60-70% прибыльных сделок при соотношении прибыли к убытку 3:1. Что является довольно неплохим результатом. Частота сделок при торговле на дневных графиках будет примерно равняться 1 сделке в 2 недели по одному финансовому инструменту.

Заключение

Индикатор ichimoku kinko hyo не входит в число самых популярных технических индикаторов. Основная причина — его относительная сложность и нагромождённость. Кроме того, он себя хорошо показывает на старших временных интервалах, тогда как многие трейдеры, особенно новички, стремятся торговать на малых таймфреймах, полагая, что так будет возможность заработать больше прибыли.

Но сильная сторона этого индикатора в том, что он, по сути, сам по себе является уже готовой торговой системой, которая имеет разного рода сигналы для работы по тренду, на коррекциях и даже против тренда на пробоях важных зон.