Авторы книги «Новый технический трейдер», пользуясь индикатором RSI, оставались неудовлетворены тем, что график RSI большую часть времени находится между уровнями 80 и 20, которые разграничивают области перекупленности и перепроданности.
Чтобы исправить такое его поведение, они скрестили RSI и Stochastic, желая, чтобы их детище получило плюсы от обоих инструментов. И, действительно, StochasticRSI стал находиться в этих экстремальных зонах чуть ли не чаще, чем между ними.
О том, пошла ли на пользу такая генная инженерия этих технических индикаторов, и поговорим в рамках данной статьи.
Установка и настройки
Скачать индикатор можно в конце статьи.
Устанавливается он простым копированием внутрь каталога данных терминала в папку «MQL/Indicators». Чтобы попасть в каталог данных, нужно нажать в меню терминала кнопку «Файл» и в появившемся контектcном меню выбрать пункт «Открыть каталог данных». После того как скопируете файлы индикатора, перезагрузите терминал. StochasticRSI будет доступен в меню «Индикаторы» в подменю «Пользовательские».
Доступных параметров у индикатора немного. Когда откроете окно настроек, то увидите следующие доступные:
- RSI_Periods — значение периода для расчёта индикатора RSI;
- Persent_K — значение параметра %K стохастика;
- Persent_D — значение параметра %D стохастика;
- NumOfBars — указывается, сколько баров из истории будет браться для расчёта значений индикатора.
Из настроек индикатора был убран параметр «Замедление», который есть в стандартном индикаторе Stochastic, лишая тем самым StochasticRSI принудительного замедления.
Особенности использования
Индикатор стохастик rsi отличается от обычного стохастика тем, что рассчитывается не по цене, а по значению индикатора rsi.
Чтобы лучше понимать особенность показаний такого индикатора, нужно понимать суть того, как считаются и что показывают его родоначальники.
Базовый стохастик показывает результаты сравнения цены закрытия свечи с диапазоном максимальных и минимальных значений котировок за выбранный период времени. RSI за выбранный период времени сравнивает амплитуду роста и падения цен. А stochastic rsi сравнивает текущее значение индикатора rsi с его значениями из диапазона за выбранный промежуток времени.
Получившийся осциллятор обладает лучшей адаптацией к текущей рыночной волатильности, чем оригинальный RSI.
Этот гибрид похож на классический стохастик, только у него нет уровней, которые отделяют зоны перекупленности и перепроданности. У него есть уровни 0 и 100. Если стандартный RSI рисует новый максимум, то стохастик rsi будет около уровня 100, если rsi опускается до нового минимума, то индикатор-франкенштейн будет на уровне 0.
И визуально можно заметить, что он действительно чаще бывает в экстремумах и гораздо чувствительнее к изменению цены, чем его родители.
Сигналы от StochasticRSI
Так как это всё же осциллятор, то сигналы он даёт классические для всех осцилляторов.
Перкупленность и перепроданность
Можно рассматривать крайние значения индикатора, как подходящее состояние рынка для покупок или продаж.
Дополнительно можно добавить на график индикатора уровни 20 и 80.
Когда индикатор только входит в эти зоны, то можно рассматривать покупки при входе в перекупленность и продажи при входе в перепроданность. Часто в эти моменты происходят импульсные движения цены, которые могут приносить быструю прибыль. Но это менее надёжный сигнал, чем выход индикатора из зон экстремумов.
Просто открывать продажи, когда индикатор в перекупленности или покупки, когда стохастик rsi в перепроданности, не нужно. Его график может ещё долго болтаться в этих зонах, уводя сделку в глубокие просадки.
А вот когда график индикатора выходит из перепроданности, то можно брать сигналы на покупку. и, соответственно, брать сигналы на продажу, когда происходит выход индикатора из перекупленности.
В последнем случае на выход из зон стоит рассматривать только толстую линию индикатора, игнорируя тонкую сигнальную.
Но и эти сигналы нужно дополнять другими инструментами, например, уровнями поддержки и сопротивления, ведь из-за высокой чувствительности индикатора бывает немало ложных сигналов.
Пересечение с сигнальной линией
Другим сигналом на вход в рынок служит момент пересечения линий индикатора между собой.
Более сильные сигналы будут, если основная линия пересекает сигнальную вверх в зоне перепроданности, и если пересекает вниз в зоне перепроданности.
Пересечение уровня 50
Когда толстая линия индикатора пересекает линию 50, это тоже может служить сигналом на вход в рынок. Эти сигналы хоть и запаздывающие, но всё же не сильно. И часто можно захватить основное движение от импульса.
Также пересечение с уровнем 50 можно в других торговых системах использовать как фильтр: покупать выше 50 и продавать только ниже 50.
Из-за особенностей расчёта индикатора не стоит с его помощью торговать дивергенцию/конвергенцию и не стоит по его графику строить трендовые линии, линии поддержки/сопротивления и фигуры графического анализа. На этом индикаторе они не работают так хорошо, как на его предках.
Заключение
StochasticRSI представляет из себя довольно интересный индикатор с высокой чувствительностью к изменению цены.
Он даёт немало сигналов, среди которых, как водится, достаточно и ложных. Поэтому данный индикатор нужно понимать, знать, в какие моменты он эффективен, в какие нет. И только тогда его можно использовать в рамках торговых систем.
И всегда его показания стоит дополнять, проверять и фильтровать другими инструментами того же технического анализа, чтобы получить выверенные сигналы.
Скачать индикатор StochasticRSI
Загрузка...