Pivot Points (далее по тексту PP) или Опорные точки широко используются в трейдинге на Форексе, фондовых и товарных биржах. PP рассчитываются на основе следующих значимых уровней рыночной цены инструмента: максимум, минимум и цена закрытия предыдущей торговой сессии. Чаще всего эти точки используются для прогнозирования уровней поддержки и сопротивления в текущей или предстоящей сессии. Уровни поддержки и сопротивления используются трейдерами для определения точек входа и выхода как для стоп-лоссов, так и для фиксации прибыли.
РР — это отличный способ определить области поддержки и сопротивления, но лучше всего они работают в сочетании с другими видами технического анализа.
Расчетные интервалы Pivot Points
Для 24-часового рынка Форекс, на котором торгуются валютные пары круглыми сутками без перерыва в течение торговой недели с пн по пт, PP рассчитывается при помощи времени закрытия Американской сессии (4 вечера EST) на 24-часовом цикле. Поскольку Нью-Йоркское время считается опорным для начала и завершения американской сессии, можно смело заявить, что весь мир торгует на Форексе, ориентируясь по времени открытия торгов на Wall-street. Соответственно будет правильным расчетные сутки подводить к началу Американской сессии. Также, вычисляя разворотные точки по основным валютным парам, лучше будет ориентироваться с фокусом на рабочее время «Большого Яблока». Что будет во многом точнее, так как доминантой в валютных парах будет доллар США и вся активность в виде повышенной волатильности закономерно выпадает на обозначенное время.
Время по Гринвичу (GMT) также часто используется в торговле на рынке Форекс. Некоторые трейдеры предпочитают использовать 23:59 GMT для закрытия торговой сессии и 00:00 GMT для открытия новой сессии. И это уже будет классический подход для расчетов PP, более правильным будет применение для кросс-пар (в частности, валютные пары с JPY, AUD и NZD) и некоторых сырьевых инструментов также относящихся к рынку Форекс (металлы, энергоносители).
Это будет типичные РР уровни для применения преимущественно в внутридневных ТС. Однако для Свинг-трейдеров (среднесрочников) возможны расчеты по периоду рабочей недели, что в условиях сохраняющегося разнонаправленного движения цены по рыночному инструменту выдает еще более точные прогнозы.
Методы расчета
Существуют конкретные методы расчета опорных точек, самым распространенным из которых будет классический метод из пяти пунктов. В этом методе используется максимум, минимум и закрытие предыдущего дня, а также два уровня поддержки и два уровня сопротивления (пять ценовых пунктов), чтобы получить точку разворота.
Рассмотрим классические варианты уравнений для расчета РР:
Что будет означать РР = ( Предыдущая High + Предыдущая Low + Предыдущее Закрытие )/3
Еще одним распространенным вариантом метода пяти пунктов является включение цены открытия в формулу: РР будет равен (Today’s opening+Yesterday’s High+Yesterday’s Low+Yesterday’s Close)/4
Получается, что в уравнение добавляется цена открытия сессии или торгового дня и переменных становится на одну больше. Соответственно, для вывода среднего значения делим сумму на четыре.
Также применяется метод определения РР разработанный Томом Демарком — генеральным директором кампании DeMARK Analytics.
Уровни пивот от Демарка отличаются хорошим структурным подходом при вычислении РР и достаточно часто его методика используется на фондовом и сырьевом рынках, помимо рынка Форекс. По большому счету данный метод относят к альтернативному (неклассическому) варианту. К таким альтернативам по вычислению РР также относят: Pivot уровни Вуди (близок к классическому варианту, но больше акцентируется значение Close предыдущего периода) и Pivot уровни от Камарилла (это уже набор из 8 уровней — добавлены уровни защитных стопов и вероятных значений по тейк-профит).
Также некоторые аналитики к уровням РР относят уровни Фибоначчи, однако, это уже скорее явление из разряда «outstanding» с широчайшей методологией применения.
Индикаторы Pivot Point
Один из самых лучших индикаторов уровней Пивот — All Pivot Point. В нем уже есть все необходимые уровни Pivot, вам нужно только задать в настройках их тип.
После выбора TypePivot вы увидите на графике 6 линий. 3 линии поддержки и 3 линии сопротивления.
Индикатор работает на таймфреймах ниже D1. Можно устанавливать несколько индикаторов разного типа одновременно.
Интерпретация и использование Pivot Points
При грамотном расчете, вычисленные РР сами по себе уже станут основными уровнями поддержки и сопротивления. Это означает, что движение цены рыночного инструмента будет ожидаться по этим ключевым уровням, в случае отсутствия других значимых драйверов фундаментального значения. Другие уровни поддержки и сопротивления будут относительно менее влиятельными, но все еще способных генерировать сильные ценовые движения.
Точки разворота используются двумя способами. Первый способ — определение общей тенденции рынка . Если цена точки разворота сломана в восходящем движении, то рынок бычий . Если цена падает через точку разворота, значит, медвежий тренд в силе.
Второй метод заключается в использовании ценовых уровней точки разворота для входа и выхода из рынка. Например, трейдер выставляет при помощи вычисленного уровня лимитный ордер на покупку, если цена преодолеет уровень сопротивления. Кроме того, трейдеры устанавливают стоп-лоссы на уровне поддержки или непосредственной близости к ценовому значению найденного уровня.
Заключение
Если даже иногда кажется, что уровни хороши для предсказания движения цены, случаются также моменты, когда уровни на деле не окажут никакого влияния. Как при использовании всякого другого технического инструментария, нужно добавлять подтверждающие индикаторы, предварительно досконально разобрав ценовой момент по детально знакомому рыночному инструменту.
Успех торговой системы основанной на Pivot points всегда будет зависеть от применяющего такую стратегию трейдера, его способности эффективно находить и использовать правильную информацию и грамотно интерпретировать данные технического анализа. Дополнительным подтверждающим инструментарием по основе РР, может быть самого разнообразного формата от классических скользящих средних и их производных до анализа свечных моделей с фракталами. Наиболее часто применимым индикатором вместе с РР считается Осциллятор Стохастик. РР в виде основы торговой системы используется в ряде диапазонных стратегий и методов торговли по уровням пробоя. В применении ТС с ориентированием по опорным точкам считается закономерностью — «чем больше положительных признаков для сделки, тем больше шансов на успех».
Рейтинг брокеров 2024
| Брокер | Открыть счет | Основан | Регулируется | Тип брокера | Мин. депозит | Макс. кред плечо | Бонус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
AlpariОтзывы: 28 | 1998 | IFSC, НАФД, FSA, АФД | ECN | 0$ | 1:1000 | ||
 |
Финам-ФорексОтзывы: 12 | 1994 | ЦБ, НАФД | NDD, DMA | 0$ | 1:40 | - |
Загрузка...