Как использовать точки пивот?

Пожалуй, многие согласятся, что для выбора точки входа нет ничего лучше, чем уровни поддержки и сопротивления.

Они хороши тем, что все их используют для анализа и поиска этих точек входа, все на них обращают внимание. На графике все видят, от каких уровней происходили сильные движения, то есть какие цены интересны были трейдерам, а, следовательно, могут быть интересны и в будущем. на этих ценах будет стоять множество отложенных лимитный и стоп ордеров, которые двигают рынок и за которыми могут охотиться крупные игроки.

У всех трейдеров в терминалах графики выглядят практически идентично. Но вот сами уровни трейдеры рисуют хоть и в одних и тех же областях, но всё же с небольшой разницей. Разные трейдеры могут использовать разные принципы построения, да и практически невозможно взять всем трейдерам мира и нарисовать поддержки и сопротивления по одним и тем же котировкам, точно пункт в пункт, предварительно недоговариваясь.

С этой точки зрения и могут быть интересны Pivot points или уровни Пивота. Ведь эти уровни строятся по заранее определённой формуле и разночтений тут быть не может. Индикатор этих уровней сам их построит, согласно расчётам, без каких-либо субъективных вмешательств человека.

Pivot Points

Pivot можно перевести как «разворот». Есть ещё такое понятие, как точка разворота или pivot points.

Находить и использовать такие уровни придумал ещё в 30-х годах математик Генри Чейз. Он искал точный метод анализа рыночной ситуации и решил находить уровни, от которых высока вероятность разворота цены, используя в их расчёте цены закрытия, максимума и минимума предыдущего дня.

Этот простой способ поиска хоть какой-то точки опоры на изменчивых финансовых рынках быстро обрёл популярность. И по сей день многие профессиональные трейдеры, работающие на финансовых рынках самостоятельно или в штате крупных банков и хедж-фондов, пользуются этим инструментом для нахождения уровней поддержки и сопротивления, от которых стоит ожидать отскока цены или пробоя уровня. Особенно интересен этот инструмент оказался тем, кто торгует внутри дня на коротких периодах, когда для взятия небольших движений такие разворотные точки оказываются очень полезны.

Если раньше нужно было проводить ручные расчёты для построения точки пивот, то теперь всё за вас сделает компьютер. Существует масса индикаторов, которые сделают расчёты и нанесут уровни на график цены. Но для того чтобы правильно эти уровни использовать, в рамках этой статьи мы разберём, как они рассчитываются, какие виды пивот существуют, и рассмотрим несколько популярных индикаторов пивот и правила их использования.

Виды Pivot Points

Ещё какие-то 10 лет и точки пивот отпраздную своё столетие.

За это время появилось несколько вариаций расчёта пивотов, и вот наиболее популярные из них:

• классический;
• традиционный;
• Фибоначчи;
• Вуди;
• ДеМарка;
• Камарилла.

Первые два практически не имеют отличий. В Фибоначчи идёт привязка к уровням Фибоначчи. У Вуди больший вес придаётся цене закрытия, и этим они отличаются от классического варианта. У ДеМарка рисуются уровни, которые выступают больше как долгосрочные цели. А Камарилла Ника Скотта выглядит как 8 уровней поддержки и сопротивления, которые часто используются не только как точки разворота, а именно уровни, за которые устанавливают стопы и тейки в виде целей по сделкам.

Онлайн расчёт

На сайте investing.com есть специальный калькулятор, который может рассчитать значения точек разворота для нескольких видов пивотов. И по полученным значениям можно самостоятельно нанести на график поддержки и сопротивления.

В форму расчёта нужно внести цены открытия, закрытия и максимального и минимального значения.

Но строить по этим котировкам пивоты вручную не так удобно, как пользоваться готовыми индикаторами.

Индикаторы Pivot Point

В Маркете терминала MetaTrader доступно много бесплатных и платных версий индикатора разворотных уровней, где вы можете найти подходящий индикатор на свой вкус и цвет.

Все они работают по схожему принципу, рисуя на графике цены точку разворота или пивот, и выше и ниже него наносят несколько уровней поддержки и сопротивления. Чем дальше уровень от средней  пивота, тем больше вероятность, что от него цена развернётся.

В конце статьи будет ссылка на скачивание индикатора пивотов, в котором есть возможность выбрать вариант расчёта разворотных точек среди 4-х наиболее популярных.

Как применять уровни пивот?

Для работы по точкам пивот полезно опираться на следующие данные:

• саму точку пивот, от которой строятся поддержки и сопротивления выше и ниже неё;
• текущий тренд;
• знание средней волатильности, чтобы оценить потенциал возможного движения.

При работе с трендом по пивотам часто придерживаются такого правила.

Если торговая сессия открывается выше средней пивота, а если ещё и отталкивается от неё как от поддержки, то велика вероятность, что тренд будет восходящий, и поэтому нужно искать длинные позиции.

Если открытие сессии произошло ниже средней пивота, то тренд нисходящий, и рекомендуется брать только сделки на продажу.

Если на открытии сессии рынок открывается выше или ниже средней пивота, а затем пробивает её в обратную сторону, то велика вероятность бокового движения.

Это не 100%-ое условие. Как мы знаем, на рынке ничего 100%-го не бывает. Но иметь в виду это правило всё же стоит.

На примере выше открыт часовой график пары EurUsd с построенными на нём дневными уровнями пивота. Синяя линия — это центр пивота. Зелёные линии ниже — это уровни поддержки. Красные линии выше — это уровни сопротивления. Ближе всего к центру расположены поддержка 1 и сопротивление 2, чуть дальше идут под номером 2, а самые дальние — это поддержка 3 и сопротивление 3.

И в этой ситуации видно, что рынок открылся ниже, поэтому в приоритете в рамках этого дня должны быть продажи. Ведь и предыдущий день закрылся ниже центра пивотов. Но чтобы продавать, нужен уровень, от которого можно работать. Поэтому какое-то время точек входа не было.

Потом цена дошла до центра пивота, сделала попытку пробить. Но пробой оказался ложным. Видно, что на часовом графике образовался доджи с большим верхним хвостом, указывающим на давление продавцов. Затем цена опустилась ниже центра. Вот от него и можно рассмотреть продажи как от нового уровня сопротивления.

Тейк профит можно ставить на ближайший уровень поддержки 1, а стоп можно ставить за сам центр пивота, но в данном случае безопаснее было выставить его чуть выше хвоста доджи.

Не всегда получаются такие образцовые сделки. Это пример выбран просто для объяснения базового принципа работы с пивотами.

Тейк необязательно ставить на ближайший уровень. Если у движения есть потенциал, профит может быть больше. Тут можно ещё ориентироваться на среднюю дневную волатильность. Для этого на дневном графике можно накинуть индикатор ATR с периодом 120, который за период в 6 месяцев покажет среднюю величину свечи. Это значение и можно брать за среднюю волатильность.

Видно, что средняя свеча по ATR на текущий момент равняется 453 пунктам при 5-ти знаках. Значит, движения больше этого значения уже стоит брать с осторожностью. И нужно учитывать, сколько уже цена прошла до момента открытия сделки.

Торговый алгоритм

Но цена не ходит строго по пивотам. Их хорошо использовать как один из инструментов для анализа и поиска точек входа, но только по ним одним торговать будет очень рискованно.

Если же всё-таки рассматривать их как центральный инструмент, на котором будет построена торговая система, то можно придерживаться такого торгового алгоритма:

1. Если открытие ниже недельного пивота, то в приоритете продажи, наоборот — покупки.
2. Вход в рынок не раньше, чем цена достигнет поддержки 1 или сопротивления 1.
3. Если цена пересекает в обратную сторону центр пивота, то работать начинаем не по тренду, а во флэтовом режиме. тут в приоритете сделки на отскок от первого сопротивления или поддержки, пока цена не дойдёт до первой поддержи или сопротивления.
4. Если цена доходит до первой поддержки или первого сопротивления, но пробивает этот уровень, то ждём ещё одной свечи. Если на следующей свече будет пробой в обратную сторону, то можно торговать отскок по ложному пробою. Если на следующей свече цена даст откат до пробитого уровня, но не пересечёт его обратно, можно уже торговать на новый отскок с целями на вторых и третьих поддержках или сопротивлениях.
5. Стопы можно ставить за точки пивот, а тейки на следующие уровни, но учитывая ATR.

Заключение

Уровни пивот могут быть отличным дополнением к привычным уровням поддержки и сопротивления, которые определяются непосредственно по графику цены.

Точки пивот используют многие трейдеры, за счёт чего они могут хорошо отрабатываться на популярных инструментах.

Конечно, цена не ходит по ним как по ступеням лестницы, поэтому только на пивоты полагаться не стоит. Нужно их применять как дополнительный ориентир, который может помочь найти крепкую точку входа в рынок и выхода из него.

Скачать индикатор пивот уровней