При создании индикаторов одной из самых частых проблем оказывается нахождение баланса между величиной сглаживания и, как результатом, запаздывания индикатора.
Если увеличивать сглаживание, то индикатор становится более плавным, сигналы более выверенными, то возрастает запаздывание, которое часто приводит к пропуску хороших точек входа и моментов начала интересных движений.
Если же сглаживание будет незначительным, то индикатор, тонко чувствуя изменения цены, будет выдавать много ложных сигналов, что не пойдёт на пользу торговой системе трейдера.
Авторы индикатора Laguerre создавали его, как раз делая упор на решении проблемы с балансом сглаживания и запаздываний. О нём и погорим подробно в этой статье.
Корни Laguerre
В начале 2000-х Джон Элерс, в 70-е разрабатывавший решения для обработки аэрокосмических сигналов, в своей книге «Кибернетический анализ фондового и фьючерсного рынков» показал занятный алгоритм работы со сглаживаниями, который стал быстро набирать популярность.
Формула в основе расчётов позволяет оценить возможные будущие наборы данных на основе минимальных исходных. Корни этой формулы уходят в спектральный анализ максимальной энтропии, зародившейся в кругах геофизиков.
И по другой версии индикатор Laguerre обязан своим появлением уравнению математика Лагерра.
Такая богатая родословная стала причиной одного неоспоримого преимущества этого индикатора перед большинством остальных.
Laguerre отлично показывает старт и окончание ценовых движений в рамках выбранного временного интервала.
Но такая сильная сторона имеет и свои ограничения. На длительных дистанциях он уже не настолько эффективнее в отображении ценовых движений, чем прочие, поэтому больше всего Laguerre подойдёт для скальпинга и среднесрочного трейдинга.
Настройки Laguerre
В настройках индикатора доступно к изменению два параметра:
- gamma — по этому значению идёт рассчёт уровней индикатора. Увеличивая гамму, можно сделать индикатор более сглаженным. по умолчанию значение равно 0.7.
- CountBars — сколько баров будет взято для расчёта. По умолчанию стоит 950.
Правила работы с Laguerre
Этот индикатор строится на основе скользящей средней, проходя через массу преобразований и сглаживаний.
Но работает он так же, как и осцилляторы. У него есть свой собственный график, располагающийся в «подвале» под графиком цены.
Линия индикатора колеблется по вертикальной шкале в диапазоне от 0 до 1.
И есть несколько классических для осцилляторов подходов, по которым можно торговать с помощью Laguerre.
Во-первых, можно открывать покупки, когда Laguerre пересекает уровень 0,2 снизу вверх, и заходить в продажи, если линия пересекает уровень 0,8 сверху вниз, работая с пересечением этих уровней как с областями перекупленности и перепроданности.
Во-вторых, можно использовать Laguerre как фильтр. При таком подходе стоит рассматривать возможность покупок, только если индикатор находится выше среднего уровня 0,5. И продажи могут быть актуальны, только если линия находится под уровнем 0,5. То есть 0,5 будет выступать как водораздел восходящего и нисходящего движений.
В-третьих, показания индикатора можно применять и для определения момента выхода из сделок. Так, если линия пересекает уровень 0.8 или 0.5, то уже можно выходить из покупок, если они были открыты. А из продаж выходить, когда линия пересекает либо 0.2, либо 0.5 снизу вверх.
Элерс делал акцент на том, что возможности его индикатора нужно использовать с трендовыми инструментами, ведь весь торговый принцип заточен на трендовых циклах.
Поэтому часто с этим индикатором применяют трендовые индикаторы, например, скользящие средние.
В конце статьи с файлами индикатора будет прикреплён шаблон с двумя скользящими и двумя Laguerre, один из которых быстрый с gamma 0.6, а второй медленный с gamma 0.8. Файлы индикатора нужно скопировать в папку MQL/Indicators, расположенную в каталоге данных терминала MetaTrader. В комплекте будет идти файл настроенного шаблона, который нужно скопировать в папку Templates, также находящуюся в каталоге. Попасть в каталог данных можно, нажав «Файл -> открыть каталог данных».
Покупки можно брать тогда, когда быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, быстрый Laguerre расположен выше уровня 0.8-0.9, а медленный пересекает уровень 0.2 снизу вверх и начинает расти. Закрывать сделку можно, когда медленный пойдёт вниз и пересечёт 0.8 сверху вниз.
Для сделок на продажу ситуация полностью зеркальная.
Такой подход можно применять на разных временных интервалах, но более надёжные сигналы получаются на H1 и H4.
Заключение
Индикатор Laguerre получился довольно интересным инструментом.
С его помощью можно получать и точки входа и точки выхода. Его можно использовать не только как основной инструмент, но и как фильтр для сигналов от других индикаторов или инструментов графического анализа.
Сочетание нескольких Laguerre с разными настройками может представлять уже самостоятельную торговую систему.
Хоть это и трендовый индикатор, работает он всё же по принципу осциллятора и даёт меньше ложных сигналов, чем большинство из стандартных индикаторов, идущих по умолчанию в терминале MetaTrader.
Но всё же это не грааль, Laguerre ещё далеко до идеала. И как и большинство индикаторов он сохранил слабую сторону трендовых индикаторов — запаздывание.
Скачать индикатор Laguerre.
Загрузка...