Для определения качественных точек входа очень хорошо подходят уровни поддержки и сопротивления, которые можно строить с помощью исторических уровней, линий Фибоначчи, скользящих средних и других инструментов. Уровни находятся на графике цены, имеют конкретную к нему привязку и поэтому удобны для определения подходящих моментов для открытия сделок.
Но очень часто возникает проблема решения вопроса, как торговать от уровня. Ждать отскока цены, его пробоя. Часто происходят ложные пробои, когда цена вроде бы ушла за уровень, ценой закрытия свечи это показала, но потом разворачивается, обратно пробивает уровень и идёт против сделок, открытых на пробой уровня.
Причин такого развития событий может быть несколько. Может трейдер просто неточно обозначил уровень. Ведь его важно уметь правильно строить, ориентируясь на прошлое поведение цены. Кроме того, уровень часто — это не конкретная котировка, а область цен, где у игроков будет интерес, и они будут торговать его. А может, это ловушка, когда крупный игрок, делая ложный пробой, заманивает игроков поменьше в сделке, чтобы выкупить их позиции и набрать свою крупную сделку, а потом, когда желающих торговать этот пробой не останется, отправить цену в противоположную сторону.
Чтобы точнее обходиться с ложными пробоями, был придуман индикатор mean reversion.
Mean reversion стратегия и её базовый принцип
За базовый принцип взята закономерность возврата цены к своему среднему значению.
Есть разные математические способы, чтобы отслеживать это поведение цены. В данном индикаторе используется регрессионный анализ и его частный случай — полиномиальная регрессия.
По задумке авторов индикатор должен помогать определять вероятность того, будет ли уровень пробит, или цена совершит от него отскок.
Описание индикатора
Установить индикатор можно стандартным способом. В конце статьи будет ссылка на скачивание. В архиве будет файл, который нужно поместить в каталог данных вашего терминала в папку «MQL4 -> Indicators». Чтобы попасть в каталог данных, нужно нажать в терминале кнопку «Файл» и в появившемся меню выбрать «Открыть каталог данных».
Есть разные канальные индикаторы, mean reversion представитель как раз представитель этой группы.
Как вы его откроете, на графике появляется 7 линий. Штрихованная, что по центру, являет собой среднее значение или «центр гравитации». При помощи стандартного отклонения производится расчёт остальных линий. Области между серыми и самыми крайними линиями в канале представляют собой зоны перекупленности и перепроданности.
Входные параметры индикатора следующие:
- Show exact price at the end of line — включение/отключение отображения котировок в самой правой части линий;
- Number of bars from history for calculation — число баров, используемое в расчётах;
- Coefficient for Standard Deviation — значение коэффициента стандартного отклонения, от которого зависит расстояние между линиями;
- Deviation for midline of channels — задаётся значение для определения нахождения серых линий, может принимать значение от 0 до 1.
Сигналы Mean reversion
Как заявлялось выше, mean reversion помогает установить, является ли пробой истинным или ложным.
Основной признак истинности пробоя — это закрытие свечи за уровнем. Считается, что это говорит о том, что стороне, старающейся уровень продавить, это удалось. Цена закрытия как бы символизирует закрепление за уровнем и признание победы тех, кто хотел пробоя.
Часто этот признак работает. Но всё же далеко не всегда. Всё-таки цена закрытия — это просто котировка, которая была на момент окончания одного временного интервала и начале следующего. Эта цена имеет некий психологический вес, но всё же не означает 100% пробития.
На скриншоте выше видно, что пробой был ложным, и цена пошла снова наверх после того, как завершила нисходящую коррекцию.
И mean reversion подсказывал о возможности такого развития событий. Видно, что момент пробоя пришёлся на глубокую перепроданность, где продавать уже было опасно.
Конечно, показания индикатора не истина в последней инстанции, но в целом они могут служить неплохим фильтром для точек входа.
И на примере этой ситуации можно рассмотреть второй сигнал от индикатора — вход по тренду на завершении откатов в зонах перекупленности или перепроданности.
Как раз в этой ситуации видно, что был восходящий тренд, потом была коррекция, закончившаяся ложным пробоем, на котором, возможно, на стопах продавцов крупный игрок догрузил позицию и снова погнал цену вверх.
И, помимо точек входа, индикатор также может помогать с определением точек для выхода из позиций.
Можно выходить из покупок, когда цена заходит в зону перекупленности, и закрывать продажи, когда цена ушла глубоко в зону перепроданности.
Конечно, лучше совмещать показания индикатора с другими инструментами технического анализа, например, теми же историческими уровнями, чтобы получить действительно надёжные точки для входа и выхода.
То есть алгоритм торговли может быть следующим:
- Нанести исторически уровни поддержки и сопротивления.
- Определить наклон канала, чтобы понимать, какой тренд сейчас преобладает.
- При восходящем тренде открывать покупки, когда цена находится на исторической поддержке и касается нижней границы канала.
- При нисходящем тренде открывать продажи, когда цена касается исторического уровня сопротивления и верхней границы канала.
- Стоп ставить за ближайшую поддержку или сопротивление.
- Выходить из сделки на ближайшем историческом уровне, или когда цена доходит до противоположной границы канала.
При настройке индикатора лучше подобрать такие параметры, при которых график цены будет большую часть времени находиться внутри канала.
И в зависимости от настроек может быть так, что открыта сделка, например, покупка, но цена, не дойдя до противоположной стороны канала, снова опустилась в перепроданность, и сформировался ещё один сигнал на покупку. В такой ситуации можно сделать доливку, а стоп выставить либо за ближайший уровень, либо так, чтобы он был безубытком по первой сделке.
Заключение
Mean Reversion универсальный инструмент, который может помочь в определении не только хороших моментов для входа в рынок, но и не менее сильных точек для выхода из сделок.
Главное, постараться под каждую валютную пару подобрать такие настройки, чтобы большую часть времени их графики находились внутри канала.
И не стоит полагаться только на показания одного этого индикатора. Исторические уровни и другие инструменты графического анализа и Price Action будут нелишними.
Скачать индикатор Mean Reversion
Загрузка...