Индикатор волн Эллиота

Ральф Эллиот ещё в 30-х годах прошлого века сформулировал свою волновую теорию, когда движение рынка описывается определёнными повторяющимися волнами, на основе чего и строятся прогнозы для принятия торговых решений.

Роберт Преткер также внёс немалый вклад в развитие этой теории, описывая модели и торговые подходы.

В этой статье мы поговорим о принципах теории Волн Эллиотта и разберём индикатор, который упрощает работу с применением приёмов и моделей из этой области.

Основы волновой теории Эллиотта

Принцип теории заключается в том, что согласно волновому подходу все графики двигаются повторяющимися отрезками или волнами. И все волны делятся на импульсные и коррекционные.

Импульсные волны образуются по тренду, а коррекционные, соответственно, составляют коррекцию к основному тренду.

Главная модель, которая используется в Волнах Эллиотта, называется модель 1-2-3-4-5/ABC, и состоит она как раз из одной импульсной (1-2-3-4-5) и одной коррекционной (ABC) волн.

А те, в свою очередь, состоят из более мелких импульсных (волны 1, 3, 5, А и С) и коррекционных волн (волны 2,4 и B).

Считается, что любой тренд состоит из таких вот 5 цифровых волн, а после обязательно идёт коррекция из трёх волн ABC или происходит разворот в обратную сторону из новых 5 волн.

На таких схематичных рисунках всё выглядит просто и понятно. Но на практике на реальных графиках идентифицировать волны и коррекции бывает довольно непросто. А главная проблема заключается в том, что два разных трейдера могут построить разные волны на одном и том же участке графика.

Чтобы избежать множества трактовок Эллиотт и другие последователи его теории создали несколько правил:

1. На второй волне импульса цена не должна опускаться до начала волны первой. Если всё же опустилась, то, скорее всего, тренд не продолжается.
2. На третьей волне максимум должен превосходить максимум первой. И третья волна не должна быть самой короткой из волн.
3. Четвёртая волна не должна опускаться ниже минимумов первой волны. Это некритичное правило, его можно опустить, если выполняется следующее условие.
4. На пятой волне импульс должен быть выше максимума третьей волны.

По этим правилам можно идентифицировать волну на текущем графике. Если она подходит под вышеописанные условия, то это волна импульсная. Если не подходит, то коррекционная либо импульсная, но только ещё зарождается.

Торговля по волнам Эллиотта

Торговля по волнам начинается с определения разворота, смены тренда, с которого начинается построение. Далее нужно после первого импульса дождаться коррекции и найти точку входа по её окончании.

Тут основной опасностью будет то, что выбранный контекст может оказаться не новым трендом, а глобальной коррекцией к предыдущей волне. поэтому стоит внимательно следить за выполнением условий, которые были описаны выше.

На окончании коррекции входить можно разными способами.

Самым безопасным будет такой. Нужно через точку разворота и конец коррекции провести трендовую или сигнальную линию. За максимум первой импульсной волны поставить ордер на пробой, а стоп поставить ниже трендовой линии.

Если цена пойдёт ниже трендовой линии, то тут нужно следить, чтобы она не ушла ниже точки разворота. Если уйдёт, значит, всё движение было коррекцией к предыдущему движению. Если же не ушла и снова стала двигаться наверх, то через новый локальный минимум перерисовываем трендовую линию и также выставляем отложенный ордер за максимум первого импульса.

Если сделка открылась, но цена пошла обратно и подошла к трендовой линии, то можно не ждать стопа и закрыть вручную сделку. И ждать развития событий. Если снова пойдёт выше, то ставить опять отложенный стоп ордер.

Возможен и другой вариант, более агрессивный. Отложенный ордер ставить не на максимум, а чуть ниже на точку B коррекции к нашему импульсу. А в остальном принцип работы с такой сделкой аналогичен варианту выше.

Но для новичков работа с волновыми структурами и торговля по ним могут быть непривычными и оттого сложными. А для опытных трейдеров часто важен момент автоматизации поиска волн и работы со сделками.

Чтобы эти задачи облегчить создаются различные индикаторы. Один из таких мы и рассмотрим ниже.

Elliot Wave Oscillator

Этот индикатор внешне похож на MACD. Он выглядит в виде таких же гистограмм, которые могут быть выше или ниже уровня ноль.

Об образовании новой волны говорит пересечением гистограммой уровня ноль. И подтверждением её образования считается появление дивергенции на первой коррекции. Если коррекция произошла примерно на 30%, то считается, что можно входить в рынок.

Далее коррекция после нового максимума гистограммы на 30-50% подскажет о завершении 3 волны, а новая дивергенция с обновлением максимума будет говорить об окончании волны 5-ой и вероятном начале коррекции ABC.

В конце статьи можно будет скачать этот и ещё несколько индикаторов, которые помогают определять волны Эллиотта. Остальные просто рисуют волны на графике цены, добавляют сигнальные линии и другие вспомогательные элементы для упрощения работы. Их просто нужно нанести на график и следить за их показания. В этом они гораздо проще разобранного примера.

Чтобы установить индикаторы, нужно файлы из архива скопировать в папку MQL/Indicators, которая расположена в каталоге данных терминала MetaTrader. Попасть туда можно, если нажать «Файл -> Открыть каталог данных». После копирования нужно перезагрузить терминал, и новые инструменты будут доступны в меню пользовательских индикаторов.

Заключение

Работа с волнами Эллиотта может быть непростой из-за неоднозначности и неочевидности волновых моделей. А многие считают, что торговать по этой теории неэффективно, поскольку можно убедить себя, что за каждым скачком цены может скрываться импульс или коррекция.

Этот вопрос неоднозначный. Но для тех, кто решил торговать или уже торгует по правилам Эллиотта, предложены индикаторы могут быть полезной опорой в анализе графика цены.

Скачать индикаторы Волн Эллиотта