Первое, чему должен научиться любой человек, пришедший на финансовые рынки, чтобы зарабатывать, это научиться не терять.
Всё одновременно очень просто и очень сложно. Казалось бы, что такого сложного в том, чтобы не терять. Ведь нужно просто придерживаться правил безопасности и не допускать больших потерь. Но на практике это оказывается очень сложным занятием.
Многие начинающие считают, что гораздо сложнее заработать прибыль, ведь нужно правильно проанализировать рыночную ситуацию, сделать верный прогноз, вовремя войти в рынок и также вовремя выйти из сделки. И это так, заработать прибыль тоже нужно уметь. Но сложность этого на самом деле переоценивают, обделяя должным вниманием необходимость не терять и сохранять то, что уже есть.
Ведь потенциальная прибыль, она где-то там, её ещё надо заработать, её ещё пока нет на счету трейдера. А вот его капитал уже есть, он реален и требует к себе бережного отношения.
Из-за такого смещения акцентов на прибыль, вместо того, чтобы контролировать риски, у большинства трейдеров и происходят проблемы, проседают торговые балансы, и исчезают депозиты.
Кидая все силы на старания забрать деньги с рынка, трейдеры уводят фокус внимания от рисков. А риски обязательно дадут о себе знать. Одна-две сделки с большими рисками способны нанести такие потери торговому депозиту, после которых трейдер уже не сможет вернуться к торговле, да и уже, может, и денег не останется даже для того, чтобы открыть хотя бы одну сделку. Но даже если и хватит, одна сделка ничего не исправит.
Только подумайте, если потери составили 50% от первоначального депозита, то просто чтобы вернуться к начальной сумме, нужно заработать прибыль в размере 100%. А если потеряно 75% от депозита, то уже нужно на оставшиеся деньги наторговать 400%. 400%! И это только чтобы вернуться к точке старта. А только единицы могут сделать эти 400%.
Можно сказать, что умение управлять рисками, работать с ними — это и есть умение торговать.
Если взять дух трейдеров, которые не следят за рисками должным образом, и сказать им торговать, открывая сделки в противоположные стороны, и тот и другой, скорее всего, потеряют все деньги. А трейдеры-профи в той же ситуации оба умудрятся заработать: кто-то больше, кто-то меньше, но они выйдут в плюс.
Большой куш — большие потери
И очень часто такое пренебрежение правилами возникает из-за того, что с самого начала у человека формируются неверные представления о трейдинге.
Ведь часто новички, вдохновлённые историями тех уникальных случаев, когда кто-то умудрился быстро и баснословно много заработать, подсознательно надеются, что и они сорвут большой куш на какой-нибудь выгодной ситуации, а потом будут вместе со своими внуками пожинать плоды своего звёздного трейдинга.
Но нужно отдавать себе отчёт, что такие истории товар штучный. Да, Джордж Сорос за день заработал миллиард, обвалив фунт, да есть несколько счастливчиков, увеличивших свои депозиты в десятки раз, торгуя с бешеными рисками. Но ведь у Сороса уже были миллиарды, которые ему позволили заработать ещё один, а истории счастливчиков потому так и передаются сокровенно от одного к другому, что это редкость несусветная, и большая часть таких попыток разогнать свой депозит заканчивается полным крахом.
В трейдинге, как в покере, лучше как можно дольше оставаться в игре.
Если не следить за рисками, то можно просто не дождаться выгодной для торговли ситуации, потеряв весь депозит.
Но если и получилось до неё дотянуть, то тоже лучше не ставить всё и не идти ва-банк. Лучше торговать аккуратно. Рынок никуда не денется. Таких ситуаций будет ещё много, и на каждой можно заработать.
Дисциплина
Это ключевое слово, описывающее то главное, что поможет стать прибыльным трейдером.
Если методично соблюдать правила торговой системы и правила риск-менеджмента, то нужно ещё постараться, чтобы потерять много денег. Да, отрицательные сделки будут, идеальных систем не бывает, хоть многие и не перестают искать заветный грааль.
Но если ваша система прибыльная, и даже если у неё всего 40-45% прибыльных сделок, но при этом размер прибыльной сделки, профита по ней, раза в 2-3 больше стопа, то вы всё равно будете в плюсе.
Но как раз из-за нарушения дисциплины большая часть трейдеров и теряет деньги. Редко когда виной оказывается плохая торговая система. Потому что даже при самой плохой торговой системе, трейдер, соблюдая дисциплину следования рискам, не будет терять много в одной сделке, а по чуть-чуть, и у него будет масса времени увидеть и понять, что система не рабочая, и нужно её менять. Хотя, конечно же, лучше торговать реальными деньгами по новой системе, только когда она протестирована на тестере стратегий и демосчёте.
И одно дело, если человек не понимает, насколько важно торговать, соблюдая риски. Рано или поздно, а скорее всего рано, правда, может быть уже поздно, он поймёт свою ошибку и начнёт уважительнее относиться к рискам.
Но другое дело, что многие трейдеры, кто понимает важность следования правилам ограничения риска, всё равно их нарушают. И тут виной всему эмоции. То жадность заставляет нас поверить, что сейчас исключительная ситуация, и можно позволить себе рискнуть торгануть объёмом побольше, чтобы срубить побольше бабла. То злость и горечь потерь толкают нас на попытки быстро отыграться, повысив торговый объём, что чаще всего приводит к ещё большим потерям.
И разного рода эмоции у нас возникают, либо когда мы несём потери, которые нам сложно переносить, либо кода мы нарушаем собственные правила и стараемся всё вернуть к началу, нарушая их снова.
Если со вторым сложнее, и нужно дисциплину прививать методичными действиями, так чтобы следование ей стало обыденным делом. То с первым можно решить вопрос быстрее.
В книге «Биржевые маги» Ларри Хайт, который торгует внутри дня, дал такой совет, который поможет не переживать из-за потерь: в каждой сделке рискуйте не больше чем 1% от вашего депозита.
И такой величины стопа придерживаются многие трейдеры, кто на рынке уже давно. Потери одного 1% не нанесут серьёзных потерь вашему торговому счёту, и не выбьют вас из душевного равновесия. Даже если будет 10-15 сделок подряд, закрытых по стопу, то всё равно ещё останется 85-90% от депозита.
И осознание, что ваши правила работы с рисками защищают вас от больших потерь, дают право на ошибку и не допускают быстрых и резких просадок, даст вам больше спокойствия и уверенности в вашем трейдинге. А это уже практически успех.
Бывает, что те, кто рискует, зарабатывают в отдельных случаях большие прибыли. Но потом в большинстве случаев они теряют всё заработанное. Часто трейдеры теряют заработанное за 3-5 лет, позволив себе всего одну сделку с повышенными рисками.
Те же, кто торгует аккуратно, не зарабатывают в один момент состояний, но превращают трейдинг в своё ремесло и способ заработка, который может их кормить долгие годы или хотя бы приумножать их капитал, предназначенный для инвестирования.
Выбор принципа работы с рисками
Конечно, правило 1% может подходить не всем. У кого-то с учётом результативности его торговой системы психологически комфортным размером риска будет 2-3%, у кого-то, наоборот, 0.3-0.5%.
Если говорить в общем, то при выборе формы работы с рисками, обычно трейдеры делятся на два лагеря: тех, кто ставит короткие стоп-лоссы и большие тейк профиты, и тех, кто выставляет стопы большие, но тейки ставит короткие.
Первые получают частые убытки, что может доставлять частый психологический дискомфорт, вызванный переживанием потерь, когда отрицательные сделки могут идти сериями одна за одной.
Вторые ставят такие далёкие стопы, которые будут срабатывать редко, за счёт того, что тейки короткие, и такие трейдеры забирают небольшие, но частые прибыли. Они не испытывают частый дискомфорт потерь. Но если потери случаются, то они могут быть сильным ударом по самообладанию трейдера, ведь одна потеря может слизать прибыль, заработанную за предыдущие дни или недели.
И идеального решения и ответа на вопрос, какой же вариант выбрать, нет. Тут каждый решает сам, исходя из своих особенностей. Возможно, это даже один из самых серьёзных и значимых выборов, который предстоит сделать любому трейдеру на пути своего развития.
Способы установки Stop Loss
Когда сформировано понимание важности контроля рисков, встаёт вопрос, каким образом выставлять стоп-лоссы, чем руководствоваться и на что опираться.
В зависимости от торговой системы и предпочтений трейдера, есть как минимум три варианта, как определять, как и куда выставлять стопы.
Stop Loss в процентах от депозита
Тут всё просто. Если депозит 1000$, то ставим стоп-лосс так, чтобы в случае его срабатывания убыток не был больше, например, 1% или 100$.
Обычно когда тянешь от открытого ордера мышкой стоп, то рядом с линией стопа показывается, какой будет убыток, если он сработает. Поэтому тут выставлять его очень удобно.
Или же, зная стоимость пункта по валютной паре, которую вы торгуете, можно рассчитать, сколько пунктов нужно отступить, чтобы поставленный туда стоп не превысил 1% от депозита.
Stop Loss по анализу графика
Здесь выбор места установки стоп-лосса опирается уже на логику движения цены и рыночные механизмы.
Если совершена, например, покупка на историческом уровне поддержки, то логично поставить стоп-лосс ниже этого уровня. Ведь цена может снова, конечно же, опуститься вниз и дойти до уровня, но есть вероятность, что покупатели защитят уровень поддержки, ведь у них там открыты покупки. Они постараются не допустить, чтобы цена ушла ниже уровня, уводя их сделки в отрицательную зону.
Поэтому и логично ставить стоп за уровень. Но при такой постановке тогда нужно посмотреть, сколько пунктов от цены открытия сделки до уровня или места установки стопа, чтобы посчитать, каким лотом нужно открыть покупку на этом уровне, что при этом лоте стоп не превысил 1-2% риска от депозита.
Как видите из этого примера, всегда лучше совмещать первый и второй варианты установки стопа. Первый позволяет контролировать риск, а второй логично выбирать место установки стоп-лосса.
Stop Loss по волатильности
При таком варианте установки стопов идёт ориентация на волатильность валютной пары.
Ведь если волатильность низкая, цена не совершает размашистых движений, то можно брать и соответствующие стоп-лоссы. Если же волатильность растёт, цена совершает большие по амплитуде движения, то и стоп нужно ставить больше, иначе его часто будет закрывать на волатильных колебаниях цены.
Но во втором случае, если стоп-лосс расширяется, то нужно и снижать торговый лот в открываемой сделке, чтобы при негативном исходе по сделке риск всё равно не был больше 1-2% от всего депозита.
При работе с волатильностью очень удобен индикатор ATR. С его помощью можно следить за изменением волатильности, брать её значения и на основе их устанавливать стоп-лосс, ориентируясь на рыночную ситуацию. О том как это делать эффективно, можно прочитать в нашей статье про индикатор ATR.
Заключение
Стоит ли говорить, что риск-менеджмент — это сердце любой торговой системы трейдера. Это основной залог успеха, и какими бы ни были торговые правила системы трейдера, без хорошего money managment от них не будет никакого толка.
Мы рассмотрели базовые принципы работы с рисками и правила установки стоп-лоссов. И чтобы расчёты количества пунктов или торгового лота для выставления стопа сделать проще, вы можете скачать калькулятор риск-менеджмента, который поможет вам в этой работе.
Скачать калькулятор риск-менеджмента
Загрузка...