Трейдеры, которые уже работают какое-то время, понимают, что все индикаторы являются в основном производными от графика цены. Они обрабатывают рыночную информацию и выводят результаты этой обработки в виде собственных графиков или в виде данных на информационных панелях.
И по природе своей они не могут быть опережающими, а в подавляющем большинстве даже являются запаздывающими. Поэтому трейдеры не получают прогноз непосредственно от индикатора. Они получают просто определённым образом переработанную информацию, а прогнозы строят уже сами на её основе.
Но есть такое поведение рынка, которое можно использовать как даже опережающий показатель. Конечно же, сразу стоит сказать, что это не грааль, и срабатывает он не в 100% случаев. Но всё же большая часть таких, можно сказать, сигналов оказывается очень эффективной, и знать о них и использовать в своём анализе рынка точно никому не повредит.
Речь идёт о дивергенции. И мы поговорим о её особенностях, видах и рассмотрим примеры.
Определение дивергенции
Прежде чем дать определение этому термину, стоит сказать о том, где дивергенция форекс обычно возникает.
Возникает она в переломные моменты на рынке. Чаще всего в местах разворота трендов. Причём как трендов глобальных на старших временных интервалах, так и локальных трендов внутри дня. Везде дивергенция оказывается довольно сильным признаком изменения рыночной ситуации, после появления которой цена часто меняет направление своего движения.
Само слово дивергенция в чистом виде означает «расхождение». И в контексте трейдинга имеется в виду расхождение графика цены и графика индикатора.
В нашем случае будем рассматривать примеры дивергенции, сравнивая график цены с графиком индикатора MACD, название которого, кстати, расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence, то есть схождение и расхождение скользящих средних. Он носит такое название, поскольку его гистограммы являются заполнением пустого пространства между скользящими средними с разными периодами, которые то сходятся, сокращая это пространство между собой, то расходятся, увеличивая его.
И дивергенцию можно также трактовать как раз как расхождение, расхождение показаний графиков цены и индикатора.
К слову сказать, не только по MACD может помогать обнаруживать сигналы дивергенции, но и многие другие осцилляторы. Однако, MACD наиболее популярен для этих целей из-за своей наглядности. Вы сейчас сами увидите из примеров.
Обычно, когда график цены растёт, то растёт и график индикатора, и наоборот. Если цена формирует новый максимум, то и на графике цены появляется новый максимум, подтверждая трендовое движение и показывая обновление экстремума.
Но после часто происходит так, что, например, цена рисует новый максимум, перекрывая предыдущий, но на графике цены новый максимум оказывается ниже предыдущего. То есть показания графиков расходятся.
На примере видно, что второй максимум оказался по MACD ниже предыдущего. То есть хоть ценовой пик обновлён, но достичь того же уровня перекупленности, как на первом, не выходит. И после цена падает.
Существует и бычья дивергенция или, как её ещё называют, конвергенция, то есть «схождение». Если в случае медвежьей дивергенции можно наблюдать расхождение максимумов, то в случае бычьей дивергенции это будет схождение минимумов. На графике цены появляется новый минимум ниже предыдущего, а у индикатора новый минимум будет выше предыдущего. То есть прежнего уровня перепроданности не удаётся достичь и сила продавцов ослабевает.
Эти два вида дивергенции называются классическими. А бычьей или медвежьей их называют на основе того, какое движение будет после дивергенции: вверх или вниз.
Виды дивергенции
Говоря о классификации, можно обозначить 3 вида дивергенции:
- Классическая. Как мы уже рассмотрели, этот тип дивергенции является контртрендовым. Он сигнализирует о высокой вероятности разворота движения.
- Скрытая. Такая дивергенция говорит о вероятности продолжения текущего движения.
- Расширенная. Как и скрытая служит признаком продолжения тренда.
Рассмотрим каждый из видов дивергенции подробнее.
Классическая дивергенция
В начале статьи мы увидели, что классическая медвежья дивергенция возникает в местах смены тренда с восходящего на нисходящий. Поэтому нужно искать точки входа на продажу и брать их.
А при появлении классической бычьей дивергенции стоит искать точки входа на покупку.
Классическая медвежья дивергенция
Для тех, кто с такими сигналами только начинает знакомиться, важно запомнить, что медвежью дивергенцию нужно определять по максимумам и на цене, и на графике индикатора.
Если у цены максимум выше предыдущего, а у индикатора новый максимум ниже предыдущего, то это медвежья дивергенция.
Максимумы индикатора должны быть под максимумами графика цены.
Но не всегда это условие может жёстко соблюдаться. Например, если на графике цены или графике индикатора максимумы будут примерно на одном уровне, это тоже медвежья дивергенция. Главное, что линии, которые можно провести через максимумы продолжают расходиться.
Классическая бычья дивергенция или конвергенция
Классическую бычью дивергенцию необходимо наблюдать по минимальным значениям цены и индикатора.
Новый минимум у цены будет ниже предыдущего, а у индикатора, наоборот, выше, так что линии, проходящие через минимумы, будут в перспективе сходится.
Минимумы цены и индикатора тоже должны быть строго друг под другом.
И также как и в случае с медвежьей дивергенцией может быть так, что минимумы на графике цены или графике индикатора будут примерно на одном уровне. Силы сигнала это не умоляет.
Со временем глаз привыкает замечать дивергенции и без рисования вспомогательных линий, но многие для удобства и наглядности всего происходящего продолжают их рисовать и спустя годы практики торговли.
Скрытая дивергенция
Скрытая дивергенция в отличие от классической служит признаком продолжения движения цены в прежнем направлении.
Как и классическая, она подразделяется на медвежью и бычью в зависимости от того, куда по прогнозу дальше будет двигаться цена.
Скрытая дивергенция — сигнал более редкий, но стоящий внимания.
Скрытая медвежья дивергенция
Для определения скрытой медвежьей дивергенции нужно смотреть на максимумы на графиках цены и индикатора.
Если цена образовала новый максимум, который ниже предыдущего, а у индикатора соответствующий максимум выше предыдущего, то перед нами скрытая медвежья дивергенция, и вероятность дальнейшего снижения цены довольно высока.
Скрытая бычья дивергенция
Такой вариант дивергенции определяется по минимальным значениям цены и индикатора.
Если у цены новый минимум выше предыдущего, а у индикатора, наоборот, ниже, то это скрытая бычья дивергенция, которая говорит о высокой вероятности продолжения восходящего движения.
Как видите, в случае классической дивергенции гистограммы индикатора MACD от одного экстремума до другого должны находиться чётко выше или ниже линии ноль в зависимости от типа сигнала. В случае же скрытой дивергенции гистограмма индикатора между экстремумами переходит на другую сторону нулевой линии.
Расширенная дивергенция
С этим типом дивергенции мы уже, на самом деле, познакомились выше.
Расширенной называют классическую дивергенцию, у которой либо у графика цены, либо у индикатора максимумы или минимумы будут на одном уровне.
Причём чаще выходит, что на одном уровне бывают экстремумы у графика цены, а не индикатора.
Не так важно идентифицировать определённый тип дивергенции, как просто понимать логику этого сигнала. Главное, что при формировании нового экстремума индикатор показывает, что тех же экстремальных значений добиться не получается, а это признак ослабления тенденции. И стоит ждать разворота.
Заключение
Дивергенция — один из самых сильных и эффективных сигналов, которые существуют на рынке.
Его использование определённо сделает вашу торговлю результативнее.
Только важно понимать, что полагаться только на этот сигнал не стоит. Он лишь выказывает признаки возможного дальнейшего развития цены. И не всегда он отрабатывается, бывают и исключения.
Кроме того, он не даёт точки входа в рынок. Поэтому его лучше использовать с другими инструментами графического анализа, например, историческими уровнями поддержки и сопротивления.
Загрузка...