Большой популярностью пользуются трендовый индикатор Скользящая Средняя (Moving Average). На его основе построено немало торговых систем, да и множество других индикаторов созданы именно на основе мувингов. Это неудивительно, ведь такой простой индикатор предоставляет очень важную информацию о среднем значении цены, сравнивая с которым реальный график, можно также извлечь массу информации, которая облегчает анализ рыночной ситуации и торговлю.
Среди канальных индикаторов самым популярным является Bollinger Bands, на базе которого также уже создано и продолжает создавать огромное количество торговых стратегий.
Но в этой статье поговорим об одном уже тоже классическом индикаторе Envelopes или Конверт Скользящих Средних, который объединяет в себе особенности вышеперечисленных собратьев.
Индикатор Envelopes
Самый простой способ построить индикатор Envelopes — это использовать для этого сами скользящие средние со смещением. Чтобы получился канал с верхней и нижней границей, нужно одну скользящую выставить со смещением наверх, другую — вниз. Размер смещения выбирается индивидуально в зависимости от валютной пары, временного интервала и волатильности на рынке: если волатильность высокая, то и величина смещения будет больше, чем при низкой волатильности.
Базовый способ торговли с помощью пакета — это покупать, когда цена у нижней границы, и продавать, когда она находится у верхней. Здесь используется расчёт на возврат цены к своему среднему значению после того, как произошли какие-то значимые отклонения под влиянием рыночных факторов.
Помимо конверта в таком подходе часто добавляют какой-нибудь осциллятор, который должен подтвердить, действительно ли цена, в случае отклонения от среднего находится в экстремальной зоне перекупленности или перепроданности.
Такой вариант торговли будет себя хорошо показывать на спокойном рынке, когда нет сильных трендовых движений. На тренде такие сигналы часто не будут отрабатываться, и просадка по сделкам может выходить очень большой.
На этом принципе основано множество торговых методик, в составе которых часто используется и индикатор Bollinger Bands. Например, на его основе на тихой азиатской сессии торгует возврат цены к среднему советник Generic.
И этот принцип можно отнести к трём базовым подходам торговли на финансовых рынках, по которым уже строятся разного рода системы.
Два других это торговля по тренду и торговля импульса.
С торговлей по тренду должно быть всё понятно. Когда происходит обнаружение тренда, то открываются позиции в его сторону, чтобы взять оставшуюся часть этого направленного движения. Входы выгоднее производить на откатах по тренду, чтобы постараться взять больше прибыли с меньшими просадками. И как понятно из названия, способ хорош на тренде, но при боковом движении даёт просадки.
Торговля импульса или momentum trading не требует анализа рыночной ситуации на тему определения тренда или флэта. Здесь торгуется импульс, прорыв цены. Сделка открывается в сторону толчка котировок и ожидается, что какое-то время движение ещё продержится. Чаще всего берётся импульс на пробое чего-либо (уровня, мувингов, максимумов или минимумов или чего-либо ещё) и вручную или отложенным ордером происходит вход. Например, по такому принципу была построена система Черепах.
Конверты из скользящих можно применять во всех трёх перечисленных подходах.
Установка
Envelopes — это стандартный индикатор для терминала MetaTrader 4. Его можно найти в закладке «Индикаторы -> Трендовые».
При его открытии и нанесении на график открывается следующее окно с настройками:
- Период — задаётся период или количество свечей, за который будет рассчитываться и усредняться значение, как и в случае со скользящими средними;
- Сдвиг — здесь можно указать количество свечей, на которое пакет будет смещён либо вправо, либо влево.
- Метод MA — выбор метода расчёта скользящей средней;
- Применить к — выбор цен, которые будут браться для расчета по аналогии с настройками скользящих средних;
- Отклонение — величина сдвига границ канала от средней справедливой цены вверх и вниз. По умолчанию стоит 0.1, и обычно подбираются значения в диапазоне от 0.05 до 0.5.
Индикатор можно относительно гибко настраивать. Но, как и скользящие средние, он обладает тем же недостатком — запаздыванием. Хотя в его случае это не критично, так как его обычно используют не в роли скользящих, а именно как канал для торговли от границ на возврат к среднему значению.
Правда, есть другие канальные решения для торговли от границ канала, которые ещё адаптируют размер канала, его ширину, с поправкой на текущую волатильность рынка.
Способы торговли
Конверты используют в основном для двух, уже упоминавшихся выше, способов торговли: на пробой конверта за его пределы и внутри конверта на отскок от его границ при возврате к среднему.
Торговля на пробой
Когда торгуют на пробой скользящей средней, то там сложность в том, что очень много происходит ложных пробоев, когда цена, чуть зайдя на скользящую, быстро возвращается обратно.
Конверты создают отступы от скользящей с обеих сторон, и их пробой уже с большей вероятностью сигнализирует о том, что, возможно, намечается новое движение, которое можно пробовать торговать.
Если взять большие интервалы по истории, то можно увидеть, что хорошо отработанные и ложные сигналы практически равны по количеству. Поэтому при их торговле важно, чтобы прибыль по сделкам при закрытии по тейкам или вручную превосходила стопы.
Чтобы этого добиться можно ставить короткие стопы за среднюю или дальнюю линии канала, если это расстояние не будет превышать средний профит по сделке при такой торговле на выбранном временном интервале.
Ещё можно входить в сделку по отложенным ордерам на пробой, устанавливая их чуть выше закрытия пробойной свечи. Если цена после пробойной свечки сразу откатит вниз, то сделку не откроет. А в большинстве случаев, если несколько свечек после пробоя цена движется в сторону пробоя, то можно ожидать продолжения движения в эту сторону.
Также стоит давать прибыли расти и по возможности не использовать короткие тейк профиты. И ещё пользоваться переносом стопа в безубыток, когда сделка начинает приносить прибыль, чтобы подстраховаться от разворота рынка обратно в канал.
Торговля на отскок от границ
Этот подход, когда торгуют отскок цены от границ канала, ожидая, что после её отклонения от среднего значения под давлением в моменте сильных покупателей или продавцов, рынок вернётся обратно, начал осваивать ещё Кельтнер, а после уже Боллинджер объединил наработки полос Кельтнера и конвертов скользящих в свой индикатор, носящий его фамилию.
При этом способе работы важно торговать в правильное время. Ложные пробои границ канала случаются чаще, чем истинные, и это для такого подхода является плюсом. Но при пробоях профит обычно превышает стоп, часто в несколько раз, поэтому при пробойном подходе достаточно, чтобы профитных сделок было процентов 40, и система будет прибыльной.
А при работе на отскок, хоть отскок от области канала происходит чаще пробоев, но соотношение прибыль/убыток по сделке выходит не таким интересным, как при пробоях. Стоп в большинстве случаев получается больше тейка, который обычно размещается в области средней линии канала. Часто стоп в несколько раз больше тейка. И тут важно, чтобы количество положительных сделок по системе было примерно в районе 60%.
Поэтому таким подходом торгуют чаще всего в спокойные неволатильные сессии, как, например, Тихоокеанская.
Заключение
Конверты скользящих средних — индикатор, который даёт возможности для разных торговых методов. Это делает его довольно разноплановым и универсальным инструментом в руках умелых трейдеров.
Для точечных подходов есть и более точечные и точно настраиваемые инструменты, которые обойдут пакеты по результатам. Но в большинстве случаев envelopes может удовлетворить потребности многих трейдеров, став хорошей базой для их торговых систем.
Загрузка...