Трейдеры — люди пытливые. Используя проверенные торговые инструменты, они всё равно продолжают искать что-то новое, искать возможности, как улучшить текущую торговлю, как по-новому взглянуть на рынки и использовать это новое видение для улучшения эффективности торговли.
И это неизбежно приводит к периодическому изобретению новых инструментов анализа.
Небезызвестный Александр Элдер в своё время сделал для себя, а потом представил миру индикатор Force Index или FRC, который предназначен для того, чтобы на каждом движении роста замерять силу быков, а на каждом движении вниз — силу медведей.
Принцип работы индикатора
Индикатор индекс силы в своих показаниях учитывает три, пожалуй, наиболее важных составляющих, которые в целом несут с рынка максимум полезной информации: направление движения цены, величина этого движения и торговый объём.
Александр Элдер, создавая этот индикатор, был убеждён, что сочетание таких показателей, сглаженное скользящими средними, может давать полезную информацию о балансе сил покупателей и продавцов.
Сила будет тем больше, чем больше разница в закрытии цен и чем больше количество совершённых сделок. Если текущее закрытие ниже предыдущего, сила имеет отрицательный знак, если выше — положительный.
Часто, когда цена выходит из диапазона, например, после консолидации и накопления позиций, то вместе с, возьмём для примера, ростом цены происходит и рост объёмов, когда крупный игрок и новые игроки вкладываются в новое движение и попутно собирают стопы тех, кто стоял против него.
Когда линия индикатора при этом тоже растёт и обновляет максимум, это говорит о силе покупателей и преобладающей возможности продолжения тренда. Если же скользящая FRC начинает рисовать понижающиеся максимумы, это уже говорит о том, что быки сдают позиции перед медведями. А если произойдёт и пересечение сверху вниз нулевого уровня, то может начаться сильное нисходящее движение, где сила уже будет на стороне медведей.
Когда объёмы торгов небольшие, то индекс силы не будет показывать сильных изменений своим графиком, что можно интерпретировать, как то, что трейдеры, затеявшие текущее движение, не имеют больших объёмов и силы, чтобы как-то существенно развить это движение.
Настройки Force Index
Сам индикатор предустановлен в терминал MetaTrader и находится в закладке меню «Индикаторы -> Осцилляторы».
При его открытии окно настроек выглядит следующим образом:
То есть можно выбрать период расчёта, метод усреднения для скользящей средней, цену, на основе которой и будет производиться расчёт, и стиль оформления индикатора.
Формула расчёта Force Index
Как выше уже упоминали, направление движения цены определяет знак силы, а вот амплитуда движения и торговые объёмы говорят о величине силы.
Вот так выглядит формула расчёта:
Force index(i) = Volume(i) * (MA(ApPrice, N, i) — MA(ApPrice, N, i — 1)), где
Force Index(i) — значение индекса силы на текущей свече;
Volume(i) — значение объёма за текущую свечу;
MA(ApPrice, N, i) — значение любой скользящей средней с любым методом расчёта (простой, экспоненциальный, линейно-взвешенный) за N свечей;
ApPrice — использованная цена;
N — значение выбранного периода для сглаживания;
MA(ApPrice, N, i -1) — скользящая средняя с любым методом расчёта за предыдущий период/свечу.
То есть берётся цена текущая, из неё вычитается цена за предыдущий бар, и результат умножается на объём за текущую свечу. В случае форекса, где нет возможности брать реальные объёмы, используется объём тиковый.
И если текущая цена выше предыдущей, то сила будет носить положительный характер, если меньше, то — отрицательный.
И, следуя логике расчёта, можно сказать, что и когда цена сильно меняется, но объёмы невелики, и когда изменение цены небольшое, но на больших объёмах, то индекс силы может принимать одинаковые значения.
Вот только для форекса этот индикатор нужно использовать довольно осторожно. Ведь изначально он разрабатывался для торгов на фондовом и товарных рынках, где есть централизованная информация об объёмах. На форексе же нет такой информации, а есть только тиковый объём, показывающий количество изменений котировки. А между этими двумя объёмами есть разница, и индекс силы будет рисовать немного разную картинку в этих случаях.
Показания индикатора
Чтобы получить более многогранную картину происходящего, можно использовать одновременно два индикатора FRC: с периодом 13 для определения долгосрочных настроений и с периодом 2 для наблюдения за локальными изменениями силы покупателей и продавцов.
Для определения трендовых ситуаций лучше ориентироваться по Force Index с большим периодом.
Если линия индикатора находится выше нулевой линии, то перевес на стороне быков, и тренд восходящий, если линия ниже уровня 0, то движение нисходящее.
Если же индикатор гуляет около нулевого уровня, то на рынке идёт боковое движение, когда лучше применять именно правила торговли во флэте, избегая трендовых инструментов.
По показаниям FRC можно предполагать возможные развороты тренда.
Если из отрицательного значение индикатора становится положительным, то это может говорить о смене нисходящего движения на восходящее. И наоборот, если индикатор был в положительной зоне, а потом пересёк сверху вниз линию 0, то тренд, скорее всего, меняется на нисходящий.
Признаком разворота и смены тенденции могут служить дивергенция и конвергенция графиков цены и индикатора.
Если, например, цена растёт и обновляет максимум на графике, и та же картина с обновлением максимума происходит на графике индикатора, то это признак продолжения крепкого восходящего движения.
Если же цена даёт новый максимум, а на индикаторе он уже ниже предыдущего, то это сигнал дивергенции, предупреждающей о возможном развороте цены вниз.
Для нисходящего тренда всё аналогично: подтверждение индикатором новых минимумов говорит о силе медведей, а схождение минимумов сигнализирует о потенциале разворота на рост.
Сигналы от двух индикаторов
Используя 13-ти и 2-х дневные индикаторы индекса силы можно получать полноценные торговые сигналы для входа в рынок.
Если 13-ти периодный FRC нужен для определения глобальной тенденции, то по 2-х периодному можно отслеживать коррекции этой тенденции и заходить на этих откатах.
Например, если 13-ый FRC показывает восходящий тренд, то нужно дождаться, когда FRC с периодом 2 зайдёт в отрицательную зону, а потом начнёт снова расти. Если в это время на графике есть какой-нибудь уровень поддержки в виде уровня, мувинга, Фибоначчи или другого трендового индикатора, то можно смело входить.
Для продаж всё зеркально. Продавать можно, когда FRC 13 показывает нисходящий тренд, а FRC 2 зашёл в положительную зону, но потом снова повернулся вниз. Но крайне рекомендуется, чтобы такой вход происходил от хорошего уровня сопротивления.
Может быть, конечно, что сигнал окажется ложным и откат затянется, загнав цену против такой сделки. Чтобы сократить количество таких нежелательных входов, можно ставить отложенный ордер на пробой за свечу, на которой FRC 2 сделал заход против глобального тренда.
Выходить из сделки можно разными способами, используя исторические уровни, дивергенции и конвергенции с FRC(13), сигналы других индикаторов или ориентироваться на ATR торгуемого инструмента.
Но можно выходить и по показаниям Force Index с периодом 2. Если по нему заходить на откатах цены по тренду, то есть покупать, когда FRC 2 стал ниже нуля, и продавать, когда он стал выше 0, то выходить стоит, когда FRC меняет свой знак. При таком подходе есть возможность брать импульсные движения, стараясь забрать максимум прибыли.
Заключение
Force Index — это хороший пример самодостаточного индикатора, используя который с набором разных параметров можно собрать полноценную торговую систему.
Главное, понимать, какой принцип работы инструмента, что он показывает и какие сведения с рынка при этом учитывает и использует при расчёте своей результирующей.
Важно помнить, что для форекса это индикатор подходит меньше, чем для инструментов фондового и товарного рынков, где есть реальные объёмы. На форексе FRC будет учитывать тиковый объём, который показывает несколько другую картину. Но надо сказать, что отличия не кардинальные, и на форексе индикатор проявляет себя крайне достойно.
Сам автор рекомендовал использовать Force Index на недельном графике, чтобы успевать отмечать сильные движения, вызванные объёмами крупных игроков. Поэтому это стоит учитывать и применять FRC лучше не ниже таймфрейма D1.
Загрузка...