Индикатор Stochastic входит, пожалуй, в пятёрку самых популярных технических индикаторов.
Stochastic помогает находить подтверждающие сигналы разворотов трендов и указывает на перекупленность и перепроданность текущей рыночной ситуации.
С того момента, как финансист Джордж Лейн разработал и сделал этот индикатор достоянием общественности, уже появилось множество его версий и модификаций.
Он обладает теми же достоинствами и недостатками, что и все осцилляторы. И, как и у других представителей этой группы индикаторов, у него есть свои особенности и сильные стороны, на основе которых строятся разнообразные торговые системы.
О том, какие подходы в построении торговых систем с помощью стохастика наиболее часто применяются мы и поговорим в рамках этой статьи, разбирая конкретные примеры их использования.
Принцип построения и торговля по стохастику
Если коротко описать принцип построения и работы индикатора, то он будет следующим.
Берётся за какой-то выбранный промежуток времени диапазон цен открытия и закрытия, и рассчитывается линия, которая носит название %K, показывающая как текущая цена закрытия соотносится со значениями этого диапазона.
Затем строится линия %D, которая представляет собой простую скользящую среднюю от %K. Эти две линии мы и видим на графике индикатора, который размещается под графиком цены в так называемом подвале.
По вертикальной шкале диапазон идёт от 0 до 100, в рамках которого и показывается отношение текущей цены закрытия к значениям заранее определённого диапазона.
Обычно берутся крайние значения ниже уровня 20 и выше 80. Но значения уровней, относительно которых будут рассматриваться варианты тех или иных торговых действий, можно менять в настройках индикатора. Такая гибкость даёт возможность регулировать количество ложных сигналов, которые неминуемо будут возникать.
По умолчанию от стохастика рассматривают 3 типа сигналов:
- Пересечение линий стохастика между собой. Когда быстрая пересекает медленную сверху вниз — это сигнал на продажу, когда снизу вверх — это сигнал на покупку. Из всех сигналов этот самый ненадёжный. Поэтому его стоит учитывать только, когда он возникает в благоприятном контексте, и только как дополнительный сигнал.
- Сигнал в зонах перекупленности и перепроданности. Вот если предыдущий сигнал возникает в зонах выше уровня 80 и ниже 20, он будет иметь большую силу. Это основной сигнал от этого индикатора. Выше уровня 80 нужно смотреть продажи, а ниже 20 покупки. Потому что это экстремальные зоны, в которых рынок обычно достигает своих крайних значений, где происходит разворот. Но нужны ещё подтверждающие сигналы, например, свечные паттерны на уровнях поддержки и сопротивления.
- Дивергенция. Некоторые трейдеры используют стохастик и для таких сигналов, но всё же это не самая сильная его сторона.
Если торговать только по вышеперечисленным сигналам, то результаты будут далеко не самые лучшие. Сигналы от индикатора лучше использовать как дополнительные к прочим, чтобы они выступали не как основные, а как уточняющие точку входа.
Но есть и системы, где сигналы стохастика выступают ядром всей стратегии. И их мы и рассмотрим ниже.
Стратегия «стохастик и стохастик»
Все индикаторы работают с запаздыванием.
Если уменьшать их периоды, чтобы добавить больше чувствительности, то неизбежно сталкиваешься с массой ложных сигналов.
Поэтому трейдеры стали использовать два стохастика: один с быстрыми настройками для высокой скорости реагирования на изменение цены, другой с медленными, который показывает более глобальные тенденции, выступая в качестве фильтра.
Например, возьмём один с параметрами 5,3,3, а другой с периодами 21, 9, 9. для быстрого индикатора берём уровни 30 и 70, а для медленного 20 и 80.
Как видно, быстрый даёт сигнал раньше. И сигналы от него на продажу стоит рассматривать только, когда медленный находится выше уровня 80, показывая, что глобально рынок в зоне перекупленности.
Входить в сделку можно сразу при появлении сигнала, устанавливая стоп выше локального максимума или минимума.
Но всё же лучше использовать дополнительные источники подтверждения сигнала. Ведь могут быть такие ситуации, как в случае с покупкой, которая отмечена зелёными прямоугольниками.
Медленный стохастик был ниже уровня 20, быстрый ниже 30 и дал сигнал на вход. Но цена ещё какое-то время падала, пусть и не резко. Здесь рынок уже был перепродан, видимо, продавцы выходили из сделок, а покупатели набирали позиции. И безопаснее было бы входить, как пошёл рост, и произошёл пробой, который отмечен зелёной стрелкой.
То есть всё-таки точку входа лучше находить с помощью инструментов графического анализа, а стохастики использовать как дополнительные индикаторы, которые позволяют убедиться, что область входа, контекст действительно подходящий и есть смысл здесь открывать сделку.
Система «стохастик и трендовый индикатор»
В этом случае вход происходит, когда появляется сигнал от пересечения линий стохастика. И лучшие сигналы получаются там, где пересечение происходит под уровнем 20 для покупок и над уровнем 80 для продаж.
Но по этой системе сигналы не берутся все подряд. В качестве их фильтра выступает трендовый индикатор, который помогает отслеживать тренд и брать только сигналы в его сторону. Кроме того, трендовый индикатор можно использовать как способ определения динамических уровней поддержки и сопротивления.
Например, рассмотрим вариант такой системы с использованием стохастика с периодами 5, 3, 3 и индикатора Bollinger Bands со стандартными настройками.
Тут стоит придерживаться следующих правил:
- Открывать сделки исключительно по тренду.
- Покупать, когда линии стохастика пересекаются под уровнем 20 и пересекают уровень снизу вверх. Продавать, когда линии индикатора пересекаются над уровнем 80 и пересекают сам уровень сверху вниз. Но открывать эти сделки только, если выполняется и следующее условие.
- Покупаем, когда цена на нижней границе индикатора Bollinger Bands как на поддержке, а продаём, когда цена у верхней границы этого индикатора, которая будет выступать в качестве сопротивления.
Выходить из сделки можно по-разному. Можно, когда цена достигает противоположной границы линий Боллинджера. Или на ближайшем уровне поддержки и сопротивления. Или как показано на скриншоте выше, выходить, когда появляется противоположный сигнал.
Стратегия «cтохастик и осциллятор»
В такой связке используется любой другой осциллятор, чтобы просто получать аналогичные сигналы от другого индикатора, который уже рассчитывается по иной формуле, нежели стохастик.
Лучше такую связку использовать на старших временных интервалах. Можно и на часовых, но лучше ниже Н1 не опускаться.
Вот пример использования стохастика и индикатора RSI.
Здесь классический подход. Заходим в сделку на покупку, когда оба индикатора показывают сигнал на покупку, а именно когда их линии пересекают уровень перепроданности снизу вверх.
Продаём же тогда, когда и стохастик, и RSI пересекают сверху вниз линию перекупленности.
Выходить из сделки желательно на ближайшем сильном историческом уровне, или когда на обоих индикаторах появляется противоположный сигнал.
Стоп-лосс необходимо ставить за ближайшим локальный максимум или минимум.
Система «cтохастик и ADX»
В этой связке ADX должен подтверждать сигналы от индикатора стохастик. Сигналы стохастика берём классические, когда его линии пересекаются в зонах перекупленности и перепроданности.
При этом ADX должен показывать признаки начала движения бычьего или медвежьего, в сторону которого у стохастика возник сигнал.
Если ADX показывает, что на рынке практически баланс и нет перевеса в сторону покупателей или продавцов, то сигнал от стохастика нужно пропустить.
Заключение
Индикатор stochastic получил достаточно широкое распространение в разных торговых системах благодаря наглядности и простоте своих сигналов.
Но, как и любой другой индикатор, он обладает и недостатками, которые можно нивелировать, используя этот индикатор в связке с другими.
Так и строятся торговые системы, когда берутся разные инструменты, соединяются вместе, их сильные и слабые стороны начинают дополнять друг друга.
Чтобы выбрать один из вариантов торговли с помощью стохастика, нужно попробовать каждый и выбрать наиболее удобный для себя. Лучшего среди них нет. Каждый чем-то хорош. Но какой будет удобен именно вам, никто кроме вас не решит.
Загрузка...